ptrade从零开始学习量化交易第32期【ptrade获取行情信息之get_individual_transaction – 获取逐笔成交行情】

PTrade获取行情信息

更加详细的调用方法，后续会慢慢整理。

也可找寻博主历史文章，搜索关键词使用方案，比如本文涉及函数get_individual_transaction！

感谢关注，咨询免费开通量化回测与获取实盘权限，欢迎和博主联系！

get_individual_transaction – 获取逐笔成交行情

get_individual_transaction(stocks=None, data_count=50, start_pos=0, search_direction=1, is_dict=False)

使用场景

该函数在交易模块可用

接口说明

该接口用于获取当日逐笔成交行情数据。

注意事项：

1、沪深市场都有逐笔成交数据；

2、逐笔委托，逐笔成交数据需开通level2行情才能获取到数据，否则无数据返回；

参数

stocks: 默认为当前股票池中代码列表(list[str])；

data_count: 数据条数，默认为50，最大为200(int)；

start_pos: 起始位置，默认为0(int)；

search_direction: 搜索方向（1向前，2向后），默认为1(int)；

is_dict: 返回类型（False-Panel; True-dict），默认为False(bool)；

返回

当入参is_dict为False时，正常返回Pandas.panel对象，异常时返回None。

Items axis: 股票代码列表(str)；

Major_axis axis: 数据索引为自然数列(DataFrame)；

Minor_axis axis: 包含以下信息：

• business_time: 时间戳毫秒级(str:numpy.int64)；
• hq_px: 价格(str:numpy.float64)；
• business_amount: 成交数量(str:numpy.int64)；
• trade_index: 成交编号(str:numpy.int64)；
• business_direction: 成交方向，0:卖，1:买，2:借入，3:出借(str:numpy.int64)；
• buy_no: 叫买方编号(str:numpy.int64)；
• sell_no: 叫卖方编号(str:numpy.int64)；
• trans_flag: 成交标记（0：普通成交，1：撤单成交）(str:numpy.int64)；
• trans_identify_am: 盘后逐笔成交序号标识(0表示盘中，1表示盘后)(str:numpy.int64)；
• channel_num: 成交通道信息(str:numpy.int64)；

当入参is_dict为True时，返回dict类型数据。

返回的数据格式如下：

{股票代码(str): [[时间戳毫秒级(int), 价格(float), 成交数量(int), 成交编号(int), 成交方向(int), 叫买方编号(int), 叫卖方编号(int), 成交标记(int), 盘后逐笔成交序号标识(int), 成交通道信息(int)], ...], "fields": ["business_time", "hq_px", "business_amount", "trade_index", "business_direction", "buy_no", "sell_no", "trans_flag", 'trans_identify_am", "channel_num"]}

{"600570.SS": [[20220913111141472, 36.47, 100, 3286989, 1, 5807243, 5804930, 0, 0, 2], ...], "fields": ["business_time", "hq_px", "business_amount", "trade_index", "business_direction", "buy_no", "sell_no", "trans_flag", 'trans_identify_am", "channel_num"]}

示例

def initialize(context):
    g.security = "000001.SZ"
    set_universe(g.security)

def handle_data(context, data):
    # 获取当前股票池逐笔成交数据
    transaction = get_individual_transaction()
    log.info(transaction)

    # 获取指定股票列表逐笔成交数据
    transaction = get_individual_transaction(["000002.SZ", "000032.SZ"])
    log.info(transaction)

    # 获取成交量
    if transaction is not None:
        business_amount = transaction["000002.SZ"]["business_amount"]
        log.info("逐笔数据的成交量为：%s" % business_amount)