常见问题
ptrade回测类常见问题
更加详细的ptrade常见问题解决方法,后续会慢慢整理。
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关于回测
回测与研究有什么区别
研究环境更侧重于数据的清洗、处理、建模、画图、debug 调试等,类似于本地的Python 编程,无法调用诸如order下单,账户资产等与交易相关的函数。回测环境则更适用于完成完整的交易策略搭建、参数调优、历史收益回测等,更贴近交易。一般的,研究环境适用于对程序有调试需求,需要知道每一步程序执行的结果的用户,而回测则更适用于想知道策略在历史时间段内的收益如何,以便对策略参数甚至是构建思想进行调优的用户。
回测个数
目前支持同时进行5个回测。
回测的速度
PTrade量化中部分接口为在线调用接口,调用速度会受瞬时网络情况影响,比如get_fundamentals、get_Ashares,回测中按实际需求尽量少频次地调用这类在线调用接口。另外分钟级别策略中如果用到日频的历史数据,在before_trading_start模块处理一次就可以,这样可以提升回测的速度。
关于回测周期
目前回测只支持分钟和日线周期的回测。
关于调试功能
量化分步调试功能可以帮助开发者更高效地debug策略代码。该功能在回测模块中,支持调用堆栈查询、变量监视、本地变量查询功能。