ptrade从零开始学习量化交易第155期【ptrade量化策略研究参考--基于zscore的均值回归策略】

基于zscore的均值回归策略

更加详细的ptrade策略案例参考，后续会慢慢整理。

也可找寻博主历史文章，搜索关键词使用方案，比如本文涉及基于zscore的均值回归策略！

对于zscore大家应该都比较熟悉，最初用于配对交易策略，思想是2支相关程度高的股票的差价在一定范围内波动，进行低买高卖的操作，具体做法是选取2支相关程度高的股票的某一段时间的价格序列，作差得到差价序列，然后进行正则化处理，公式如下：

zscore[i] = (s[i] - mean) / std

其中s[i]是序列第i个值，mean是这个序列的均值，std是这个序列的标准差，得到的即为序列第i个值的zscore值。

而在这个策略中，我把zscore思想用于单支股票，思想是股价和其均线值的差价在一定范围内波动，并计算其zscore值，获取买卖信号。具体做法如下：

• 设定股票池，最大持仓数，zscore上下限（即买卖信号点），zscore窗口大小，均线窗口大小

• 在每个交易日，根据上述公式计算股票池中每支股票当天的zscore值

• 若触发上限，则卖出；若触发下限，且未达到最大持仓数，则买入

回测结果如下，从13年初到18年7月，大概5年半的时间，年化39.13%，夏普1.756，胜率100%（一共交易15次），最大回撤17.047%，总体还算满意，属于稳健性投资策略。

---