vnpy通过jqdatasdk初始化实时数据

vnpy通过jqdatasdk初始化实时数据

功能描述

vnpy在1.9.2版本当中，完成了通过jqdatasdk初始化实时数据的功能。这样就可以通过jqdatasdk解决在盘中开启策略，缺少当日盘中数据的问题。

VT_setting.json

VT_setting.json中包含vnpy初始化所使用的配置信息。我们在这部分增加三个配置信息，data_server，jqUsername，jqPassword。分别用来标志初始化所用的数据服务类型，jqdatasdk的用户名与jqdatasdk的密码。

{
    "fontFamily": "微软雅黑",
    "fontSize": 12,

    "mongoHost": "localhost",
    "mongoPort": 27017,
    "mongoLogging": true,

    "darkStyle": true,
    "language": "chinese",

    "logActive": true,
    "logLevel": "debug",
    "logConsole": true,
    "logFile": true,

    "tdPenalty": ["IF", "IH", "IC"],

    "maxDecimal": 4,

    "data_server": "jqdata",

    "jqUsername": "jqdatasdk用户名",
    "jqPassword": "jqdatasdk密码"
}

ctaEngine.py

之后是修改主要的ctaEngine.py文件，此文件当中初始化cta引擎，读取数据等操作都在此处进行修改。

以下所有的代码都是截取了函数当中我进行修改了的部分，没有全部添加，只需要根据此处进行对应修改即可完成功能。

在初始化函数中，读取配置文件中data_server信息，根据配置的data_server类型初始化数据服务。举个例子，像rb1905合约，JQDataSdk使用的是RB1905.XSGE，在JQDataSdk当中获取合约后包含一列name项，是rb1905，所以初始化了一个Dict，用来保存映射关系，key是rb1905,value是RB1905.XSGE。

    def __init__(self, mainEngine, eventEngine):
        # 获取数据服务的类型
        # jqdata : joinquant的数据服务
        # mongo  ： mongodb的数据服务
        self.data_server_type = globalSetting.get('data_server', None)

        if self.data_server_type == 'jqdata':
            # JQData数据服务
            self.jq = None

            # JQData能获取的合约代码列表
            # JQData与RQData的查询代码并不一样，所以需要进行一下映射
            # JQData使用字典
            self.jqSymbolDict = {}

            # 初始化JQData服务
            self.initJQData()

之后就是增加两个函数，一个是初始化jqdatasdk的服务，另外一个是通过get_price实时获取数据。这两部分代码可以直接进行使用。

    # 增加对jqdatasdk的数据支持
    #           by dingzh.tobest
    #              2019-01-30
    # ----------------------------------------------------------------------
    def initJQData(self):
        # "初始化JQDataSDK"
        # 检查是否填写了JQData配置
        username = globalSetting.get('jqUsername', None)
        password = globalSetting.get('jqPassword', None)
        if not username or not password:
                return

        # 加载JQDataSDK
        try:
            import jqdatasdk as jqdata
        except ImportError:
            return

        # 登录JQData
        self.jq = jqdata
        self.jq.auth(username, password)

        # 获取本日可交易合约代码
        try:
            df = self.jq.get_all_securities(types=['futures'], date=datetime.now())
            for ix, row in df.iterrows():
                    self.jqSymbolDict[row['name']] = ix
        except RuntimeError:
            pass

        # ----------------------------------------------------------------------
    def loadJQBar(self, symbol, days):
        """从JQData加载K线数据"""
        endDate = datetime.now()
        startDate = endDate - timedelta(days)

        jq_symbol = self.jqSymbolDict[symbol]

        df = self.jq.get_price(jq_symbol,
                                start_date=startDate,
                                end_date=endDate,
                                frequency='minute',
                                fields=['open', 'high', 'low', 'close', 'volume'])

        l = []

        for ix, row in df.iterrows():
            bar = VtBarData()
            bar.symbol = symbol
            bar.vtSymbol = symbol
            bar.open = row['open']
            bar.high = row['high']
            bar.low = row['low']
            bar.close = row['close']
            bar.volume = row['volume']
            bar.datetime = row.name
            bar.date = bar.datetime.strftime("%Y%m%d")
            bar.time = bar.datetime.strftime("%H:%M:%S")

            l.append(bar)

        return l

最后对关键函数loadBar进行修改。如果获取的是分钟线的数据，那么判断data_server的类型，再获取对应的数据即可。

    def loadBar(self, dbName, collectionName, days):
        """从数据库中读取Bar数据，startDate是datetime对象"""

        if dbName == MINUTE_DB_NAME:
            if self.data_server_type == "jqdata" and collectionName in self.jqSymbolDict.keys():
                l = self.loadJQBar(collectionName, days)
                return l

        # 如果没有则从数据库中读取数据
        startDate = self.today - timedelta(days)

        d = {'datetime':{'$gte':startDate}}
        barData = self.mainEngine.dbQuery(dbName, collectionName, d, 'datetime')

        l = []
        for d in barData:
            bar = VtBarData()
            bar.__dict__ = d
            l.append(bar)
        return l

之后启动vnpy，初始化CTA策略成功。