Lasso降维代码

最新推荐文章于 2024-03-27 20:19:13 发布
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分类专栏： 笔记 文章标签： 数学建模
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lasso降维

var foo = 'bar';library(lars)
x<-n.data[,3:(length(n.data))]   #提取预测变量部分数据
x<-as.matrix(x)  #转为矩阵格式
y<-n.data[,2]    #提取响应变量部分数据
y<-as.matrix(y)  #转为矩阵格式
lar1<-lars(x,y,type = "lasso")
summary(lar1)    #求取cp值
lar1$Cp[which.min(lar1$Cp)]#选择cp最小的模型
lar1$beta#找到cp值最小时对应的模型的自变量的系数，系数为0的是不重要变量
Gin_loves_math
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专栏目录
数据挖掘学习--LASSO降维
m0_37860003的博客
07-28 8447
1.前言 今天碰到了多项式回归以及正则化降维的知识点，还没有全部搞懂，略微写写现在自己的理解，理解有错误多多包涵。 2.背景 再我们的实际处理数据中，我们会碰到很多高维的数据。这些高维的数据意思就是样本基数n要远小于数据维度p。这种情况就会叫做维灾难。维灾难也会很容易导致另一个我们机器学习里面很严重的一个问题----overfitting。要想解决维灾难，无非就是解决n << p的问题...
基于R语言的Lasso回归在水稻全基因组预测中的应用
池塘春草梦的博客
12-24 4816
本文基于R语言编写Lasso回归方法对水稻产量和产量相关性状进行全基因组预测分析。
Lasso降维算法MATLAB
07-20
超高维数据降维算法，亲测可用，Lasso算法。输入数据第一列是y，2：end是x。
降维方法之LASSO
最新发布
03-27 2278
LASSO（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator）是一种流行的特征选择和降维方法，由Robert Tibshirani在1996年提出。它是统计学习中的一种方法，用于解决线性回归问题中的变量选择和正则化。LASSO通过在损失函数中添加L1正则化项，使得一些特征的系数变为零，从而实现特征选择和降维。本文将详细介绍LASSO的原理、优点、应用场景以及实现方法。
lasso算法matlab代码
12-24
用于高维数据降维lasso算法 matlab代码实现 功能丰富
岭回归 LASSO回归 （python 实现）
09-27
代码功能介绍在《初探 岭回归 LASSO回归 （python 实现）》中有详细的介绍，文章中若有不正确的，也希望能够不吝赐教，相互学习。
R语言-lasso回归实例代码
06-11
R语言——lasso回归实例代码 数据集为R自带的longley数据集
Lasso+SVM_lasso降不了维_lasso_降维_SVM_lassosvm_
10-03
通过lasso降维处理，之后用svm分类器进行分类
ADMM解决MMV下LASSO问题
05-25
ADMM解决MMV下LASSO问题
使用python实现多维数据降维操作
01-20
一，首先介绍下多维列表的降维 def flatten(a): for each in a: if not isinstance(each,list): yield each else: yield from flatten(each) if __name__ == __main__: a = [[1,2],[3,[4,5]],6] print(list(flatten(a))) 二、这种降维方法同样适用于多维迭代器的降维 from collections import Iterable def flattern(a): for i in a: if no
执行 LASSO 的简单 MATLAB 示例代码和通用函数：执行 LASSO 的简单 MATLAB 示例代码和通用函数-matlab开发
05-30
函数生成一个简单的测试数据集并调用通用函数来执行 LASSO（最小绝对收缩和选择运算符）。 这有一些非常简单的示例代码来演示 LASSO。 基于来自 mathworks 网站和 matlab 文档的代码。
通过Matlab实现了各种算法来解决 LASSO 问题_代码_下载
06-06
各种算法来通过 Matlab 解决 LASSO 问题，包括： 投影梯度法，通过将原始问题重新表述为具有框约束的二次规划 原始问题的次梯度方法 平滑原始问题的梯度方法 平滑原始问题的快速梯度法 原始问题的近似梯度法 原始问题的快速近端梯度法 对偶问题的增强拉格朗日方法 对偶问题的乘法器交替方向法 原问题线性化乘法器的交替方向法 AdaGrad、Adam、RMSProp、使用次梯度的动量
LASSO回归实践
09-06
基于LASSO方法，在基金正式报告之前挖掘出基金重仓股。
如何使用Lasso算法降维？
weixin_46287760的博客
05-16 2108
本篇文章将介绍基于Lasso算法的降维方法，并利用Python编程实践，来帮助读者深入理解Lasso算法的原理和应用。
拉普拉斯特征图降维及其python实现
u012369559的专栏
04-16 4184
这种方法假设样本点在光滑的流形上，这一方法的计算数据的低维表达，局部近邻信息被最优的保存。以这种方式，可以得到一个能反映流形的几何结构的解。步骤一：构建一个图G=(V,E),其中V={vi，i=1,2,3…n}是顶点的集合，E={eij}是连接顶点的vi和vj边，图的每一个节点vi与样本集X中的一个点xi相关。如果xi，xj相距较近，我们就连接vi，vj。也就是说在各自节点插入一个边eij，如果X...
常见的11种降维算法的源代码(python)
yanta0的博客
06-14 3090
网上关于降维算法的资料一直是参差不齐，同时大部分资料也不提供算法的源代码，在此我实现了11种常见降维算法的代码，同时也给出了学习这些降维算法的资料连接，希望对学习降维算法的同学有一定的帮助。 降维算法 资料链接 展示 PCA https://blog.csdn.net/u013719780/article/details/78352262 https://blog.csdn.net...
机器学习降维方法概括
热门推荐
oneDay的博客
08-27 3万+
最近刷题看到特征降维相关试题，发现自己了解的真是太少啦，只知道最简单的降维方法，这里列出了常见的降维方法，有些算法并没有详细推导。特征降维方法包括：Lasso，PCA，小波分析，LDA，奇异值分解SVD，拉普拉斯特征映射，SparseAutoEncoder，局部线性嵌入LLE，等距映射Isomap。
维数灾难与Lasso回归
weixin_41636030的博客
09-25 776
岭回归和lasso回归是为了解决过拟合问题，具体的它是为了解决特征数多，且特征之间相关的问题 参考链接： https://blog.csdn.net/Joker_sir5/article/details/82756089 ...
运用T检验和LASSO算法进行降维，使用python语言
04-02
1. T检验 T检验是一种常用的统计方法，用于判断两个样本之间的差异是否显著。在降维中，T检验可以用来评估每个特征与目标变量之间的相关性，进而选择最具有代表性的特征。 下面是使用python实现T检验降维的示例代码： ```python import pandas as pd import numpy as np from scipy import stats # 加载数据 data = pd.read_csv('data.csv') # 分离特征和目标变量 X = data.iloc[:, :-1] y = data.iloc[:, -1] # 定义空列表用于存储特征和对应的T值 t_values = [] # 遍历每个特征，计算其与目标变量的T值 for feature in X.columns: t, p = stats.ttest_ind(X[y==0][feature], X[y==1][feature]) t_values.append((feature, abs(t))) # 按照T值从大到小排序 t_values.sort(key=lambda x: x[1], reverse=True) # 选择前k个特征作为新的特征集合 k = 10 selected_features = [x[0] for x in t_values[:k]] X_new = X[selected_features] ``` 2. LASSO算法 LASSO算法是一种经典的正则化方法，可以用于特征选择和降维。LASSO算法通过引入L1范数惩罚项来压缩特征权重，从而实现特征选择和降维的目的。 下面是使用python实现LASSO算法降维的示例代码： ```python import pandas as pd import numpy as np from sklearn.linear_model import Lasso # 加载数据 data = pd.read_csv('data.csv') # 分离特征和目标变量 X = data.iloc[:, :-1] y = data.iloc[:, -1] # 定义LASSO模型 lasso = Lasso(alpha=0.1) # 训练模型 lasso.fit(X, y) # 获取特征权重 coef = pd.Series(lasso.coef_, index=X.columns) # 按照权重从大到小排序 coef = coef.sort_values(ascending=False) # 选择前k个特征作为新的特征集合 k = 10 selected_features = coef[:k].index.tolist() X_new = X[selected_features] ``` 以上是使用python语言实现T检验和LASSO算法进行降维的示例代码，可以根据具体需求进行修改和扩展。

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