【量化】4天学会python机器学习与量化交易-笔记1(p6~p10)

本文链接：https://blog.csdn.net/GreatXiang888/article/details/104304277

这篇博客是关于学习Python机器学习与量化交易的笔记，介绍了如何获取板块和交易行情数据、财务信息，以及投资组合与交易策略的相关概念。内容包括使用RQData API获取股票数据，理解和应用投资组合，以及分析策略的收益和风险指标。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

文章目录

p6 获取板块、交易行情数据
p7 获取财务数据与定时器
p8 投资组合与交易
p9 策略的收益指标
p10 策略风险指标

视频：4天学会python机器学习与量化交易
平台：米筐
4天学会python机器学习与量化交易，肯定是不可能的，最多入个门。
学习原因：
1，讲在线策略，免去本地搭建环境，下载数据等琐事。
2，主要讲A股交易，和有的量化资料不一样（讲期权），有实用价值。
3，讲的比较简单，适合入门。

2020.2.12 开始学习，之前没学过，看看要多久看完并学会，立个flag。

p6 获取板块、交易行情数据

RQData API文档：这里
 获取板块、交易行情数据
1，获取股票

def init(context):
    context.s1 = '000001.XSHE'
    
    #获取计算机通信行业股票
    context.stock_list = industry('C39')

    #获取能源板块股票
    context.sector_list = sector('Energy')

    #获取指数成分股股票，如沪深300指数股票  （相当于获取股票池）
    context.index_list = index_components('000300.XSHG')

2，获取价格
2.1 收盘价格 history_bars
这里指获取获取该股票某一天前面5天的收盘价格

def handle_bar(context,bar_dict):
    close = history_bars(context.s1, 5, '1d', 'close')
    logger.info(close)

结果：

2016-09-28  INFO  [9.16 9.15 9.04 9.06 9.05]
2016-09-29  INFO  [9.15 9.04 9.06 9.05 9.06]
2016-09-30  INFO  [9.04 9.06 9.05 9.06 9.07]
2016-09-30  WARN  订单被拒单: [600397.XSHG] 已涨停。
2016-09-30  WARN  订单创建失败: 下单量为0
2016-09-30  WARN  订单创建失败: 下单量为0

其中，[9.16 9.15 9.04 9.06 9.05]，9.05（最右边的）为9.28号的价格。close的类型为<class 'numpy.ndarray'>。

2.2 获取多个指标
变成2维数据

def handle_bar(context,bar_dict):
    #获取前面5天收盘价
    close = h