HD920818-CSDN博客

转载 finder 显示文件路径

显示路径：defaults write com.apple.finder _FXShowPosixPathInTitle -bool TRUE;killall Finder还原：defaults delete com.apple.finder _FXShowPosixPathInTitle;killall Finder转载于:https://www.cnblogs.com...

2018-02-04 22:20:00 234

转载 python 自己写的关于时间很有用的函数

输入日期，以及频率，比如3周，6月，输出日期前3周，6月的日期from datetime import datetimefrom datetime import timedeltaimport calendar#输入日期，以及频率默认1周（日、周、月或者年），输出往前日、周、月、年的日期def get_pre_date(Date, fre = '1w'):...

2017-11-21 15:15:00 186

转载同花顺概念板块成分股数据分享

爬取了同花顺上概念板块的成分股主要是发现了各个量化的网站没有这个数据源，很多策略无法展开。这份数据应该挺多人需要的吧。把链接挂这里了，需要的阔以下载http://pan.baidu.com/s/1eSGSS5W数据有4列，分别是板块代码，板块名字，成分股代码以及对应的公司源码贴出来了，初步学习爬虫，写的十分难看。。。。 1 #!/usr/bin/env pyth...

2017-11-18 01:12:00 1891

转载 Mac 安装 talib

$ brew install ta-lib如果是在anaconda中安装sudo ~/anaconda3/bin/pip install TA-Lib如果是直接安装机器中pip3 intall TA-Lib转载于:https://www.cnblogs.com/Mr-ZeroW/p/7832422.html...

2017-11-14 14:33:00 566

转载 anaconda新包

使用anaconda下的pip install命令~/anaconda3/bin/pip install <package name>转载于:https://www.cnblogs.com/Mr-ZeroW/p/7832296.html

2017-11-14 14:14:00 104

转载金融衍生品瞎说

领子期权(Collar)拥有资产，担心下跌，上保险，所以购入put option。双重保险，因此卖出call option,两个目的：1.降低成本；2.双重保险（买入put卖出call双重）spread对行情判断是温和的，所以买卖同种option。如bull sread：买40-strike call,卖45-strike call，两个目的：1.降低成本；2.部分对冲，锁定...

2017-11-07 04:18:00 169

转载 Chapter 8 Swaps

结合其中的一个例子理解互换的定价，fixed rate的计算转载于:https://www.cnblogs.com/Mr-ZeroW/p/7794612.html

2017-11-06 18:49:00 170

转载 Chapter 7 Bond Basics

pricing有时间的话，再整理出课后练习题，也是我的作业题，巩固理解转载于:https://www.cnblogs.com/Mr-ZeroW/p/7792744.html

2017-11-06 13:41:00 136

转载 Chapter6 Commodity Forwards

1.Forward curve2.Contango & Backwardation3.Pricingu: storage costy: convenience yield转载于:https://www.cnblogs.com/Mr-ZeroW/p/7791587.html

2017-11-06 09:03:00 153

转载 Chapter5 Prepaid Forwards

主要内容1.定价2.套利3.期货转载于:https://www.cnblogs.com/Mr-ZeroW/p/7790996.html

2017-11-06 01:49:00 254

转载二次优化大招（由泰勒公式推出最值条件）

经过前两篇的铺垫，这一篇迎来了高潮。先说一句：特征值大法好！在开始正文之前，先看以下简单的推导有了这些，理解下面的泰勒公式推出最值条件就容易了转载于:https://www.cnblogs.com/Mr-ZeroW/p/7764916.html...

2017-11-01 09:31:00 225

转载二次方程优化（二）之 Quadratic Form

=================2017-11-08==============MATLAB版本低，没有求hessian矩阵的函数，写了一个，需要的拿走%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% --------------------------%INP...

2017-10-28 23:33:00 332

转载二次方程优化(一)

在本文中，我们初步讨论一下二次方程的最优化，先贴出结论，感兴趣的同学可以继续往下看推论的过程，不想看推论的可以直接跳到最后看例子如何应用对于最小化方程解是最小值是发现matlab中没有LDU分解的函数，只有LU分解，先贴上LDU分解的代码，需要的同学可以复制下来。然后help 一下，有说明和例子。关于原理，这里就不赘述了，都是初等行变换之后会稍微用到这个函...

2017-10-27 19:51:00 380

转载马尔可夫链(一)

主要内容：　　马尔可夫链的定义　　转移概率矩阵　　Chapman-Kolmogorov Equations　　赌徒困境PDF文档下载转载于:https://www.cnblogs.com/Mr-ZeroW/p/7722446.html...

2017-10-24 10:57:00 367

转载指数分布和泊松过程总结

主要内容：总结了前面三篇博客的主要内容，关于指数分布和泊松过程的定义、性质和应用转载于:https://www.cnblogs.com/Mr-ZeroW/p/7719840.html

2017-10-23 23:31:00 645

转载泊松过程（二）

本文中，进一步探讨泊松过程，主要讨论以下三个内容：1.Time-inhomogeneous Poisson process2.Compound Poisson3.Mixed Poisson1.Time-inhomogeneous Poisson process在泊松过程(一)中，我们知道了泊松过程的其中一个特性...

2017-10-20 03:45:00 678

转载泊松过程(一)

泊松分布描述的是给定的某段时间内，事件发生的概率1.Poisson Process1.1 Counting processindependent increment注：增量是独立并且稳定的，同样服从泊松分布！！！！这个实际上是无记忆性！Mean, Variance下面通过例子理解：如何构建泊松过程：泊松过程描...

2017-10-19 20:19:00 661

转载指数分布

先理解指数分布1.Exponential Distribution 指数分布描述了事件的时间间隔的概率its probability density function is given by1.1 CDF, Mean, VarianceCDFMeanVariance1.2 指数分布的特性：1.2.1 memory-less proper...

2017-10-18 19:37:00 573

转载线性规划中的单纯形法与内点法（原理、步骤以及matlab实现）（四）

本篇是线性规划系列中的最后一篇，讨论内点法（interior point method），相关算法在这里原理本人也没有搞懂，所以本文的重点在于应用内点法不能处理等式约束，只能处理不等式约束由对偶的相关定理我们知道如果原问题的可行解的目标函数值和对偶问题的可行解的目标函数值一致，那么该可行解是最优解内点法的核心思想是结合原问题和对偶问题，寻找使得原问题函数值和对偶问题函数值...

2017-10-17 02:13:00 2246

转载线性规划中的单纯形法与内点法（原理、步骤以及matlab实现）（三）

在本系列的第三篇博客中，笔者讨论对偶单纯形法的相关理论和应用2.3 Dual Simplex Method(对偶单纯形法)Contents　　2.3.1 对偶问题产生的原因　　2.3.2 对偶问题的构造　　2.3.3 对偶问题的相关定理　　2.3.4 对偶问题的应用2.3.1 对偶问题产生原因在本系列的（二）中我们利用大M法和两阶段法解决一些不符合普...

2017-10-15 23:56:00 1114

转载线性规划中的单纯形法与内点法（原理、步骤以及matlab实现）（二）

在线性规划中的单纯形法与内点法（原理、步骤以及matlab实现）（一）中，我们讨论了单纯形法的原理和普通单纯形法的应用，本文接着讨论大M法、两阶段法和对偶单纯形法2.2 Big M Method （大M法）通常，我们遇到的问题约束条件不是像普通单纯形法中的形式，就是说有可能会符号为大于等于形式的不等式，这时，初始可行基的选择就不是那么容易了。这种情况下，我们可以利用大M法。下面举...

2017-10-15 10:31:00 1607

转载线性规划中的单纯形法与内点法（原理、步骤以及matlab实现）（一）

线性规划(Linear Programming Problem:LPP)是凸优化以及现实生活中经常遇到的问题，解决线性规划问题常用的方法有单纯形法(Simlex Method)（普通单纯形法，大M法，两阶段法，对偶单纯形法）以及内点法(karmarkar method)matlab中求解线性规划使用 linprog(f, A, b, Aeq, beq, lb, ub)以及revise...

2017-10-13 12:47:00 4746

HD920818的博客