量化高频交易从0到1（期货CTP，纳秒级，高频、趋势及套利策略）课程大纲

从0到1实现1套可实盘交易的ctp量化交易系统，需要学员具备初步的c++编程知识。

本课程宗旨是为对量化交易感兴趣的个人投资者提供一个从0到1实现一套交易系统提供手把手的指导，缩短个人摸索的时间，降低开发难度。

课程内容从常用的C++开发技术讲起，到期货tick数据采集，k线生成，下单及策略撰写，从0到1实现一套可实盘的量化交易系统。

课程注重实战，学员上课后，可以达到：日常进行的数据收集，撰写量化策略，实盘交易。

欢迎一起交流，课程地址

https://edu.csdn.net/course/detail/31408

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课程目录：

第一天 C++技术基础 4
第一节 量化交易第一课 4
第二节 开发环境安装 4
第三节 文件读写操作 5
第四节 STL容器 8
第五节 多线程并发 18
第二天 CTP_API基础 25
第六节 CTP开发准备 25
第七节 可实盘的高频交易系统架构解析 26
第八节 从0搭建CTP交易系统 28
第九节 读取账户配置信息 45
第十节 CTP穿透监管测试 47
第十一节 请求登录与确认结算单 51
第十二节 请求查询报单与成交记录 56
第十三节 请求查询投资者持仓明细 63
第十四节 请求查询投资者资金账户 71
第十五节 请求查询投资者持仓 74
第十六节 请求查询所有合约 83
第三天 CTP_API高级功能实现 88
第十七节 行情登录 88
第十八节 行情订阅 90
第十九节 获取报单通知并保存 95
第二十节 获取成交通知并保存 103
第二十一节 下单与撤单 104
第二十二节 实时获取所有的成交明细 108
第四天 实盘策略开发 110
第二十三节 实时获取所有的报单记录 110
第二十四节 实时获取持仓明细 111
第二十五节 获取账户持仓 118
第二十六节 实时计算账户盈亏 121
第二十七节 动态更新本程序的报单和成交数据 125
第二十八节 处理报单及撤单错误 127
第二十九节 Tick数据保存 133
第三十节 生成K线数据 136
第三十一节 移植K线测试代码到交易系统 140
第三十二节 保存及读取K线数据 142
第三十三节 高频策略的事件驱动机制 146
第三十四节 高频量化策略开发示例 147
第三十五节 套利策略开发示例 159

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