HFTNewMan的博客

本课程从0到1实现1套可实盘交易的ctp量化交易系统，适合量化交易小白用户。

多策略回测软件，主要功能：1、支持任何周期和偏移K线。2、支持隐射方式交易，如果交易合约是主力，则会自动换月。回测可以并发执行，耗时很小。分析软件，海量策略同时分析，主要功能如下：1、按时间区间分析。2、按固定资金分析，或者按固定手数分析。3、根据信号出资金曲线和指标，速度特别快。4、根据数据波动精细分析，可以更直观看出浮盈和浮亏。5、分析可以增加滑点和扣除手续费。6、指标详细，并且有排序功能，便于比较。...

配置好每个策略需要用到数据等信息。请求数据中转向服务器同步k线，按照要求，需要重启则重启一次（只有出现未定义的k线才可能需要重新启动，重启之后都会提供该种k线，以后不需要重启）。交易平台可以连homes平台进行交易，也可以直接连ctp交易。...

为了降低耦合度，策略以如下模板生成动态库，供交易平台动态调用。#ifndef MA_STRATEGY_DLL_EXPORTS#define MA_STRATEGY_DLL_EXPORTS#endif#ifdef MA_STRATEGY_DLL_EXPORTS#define MA_STRATEGY_DLL_API __declspec(dllexport)#else#define MA_STRATEGY_DLL_API __declspec(dllimport)#endif#in

实盘账户或者模拟账户可以下挂多个子账户子账户也可以是homes母账户，理论上可以一层一层套下去。所有交易细节全部保存，收盘定时结算。功能很强大，并且还有很多拓展空间。连接homes平台，需要用到仿ctp交易接口，声明和ctp一模一样，贴上核心代码：#pragma once#include <ascs/ext/tcp.h>#include <ascs/tcp/client_socket.h>#include <ascs/service...

自动同步服务器k线，将交易日k线存入共享内存，交易平台直接去共享内存取想要的数据。默认提供期货1、3、5分钟、日线数据。如果想要自定义，可以通过copydata向它发送请求，可以提供任何周期，任何偏移的k线。...

期货数据服务器使用期货、期权tick数据接收软件在共享内存中提供的tick数据，实时生成k线，并且给客户端提供无缝数据服务。功能如下：1、合约属性。2、合约指数表。3、合约主力表。4、可交易合约。5、交易日。6、大宗商品指数。7、指数原始价格。8、常规K线。9、tick数据同步。10、K线校验。服务器基于boost::asio，支持自动重连、自动分包粘包。贴下数据接口代码：#pragma once#if defined(ISLIB)#defi

1、支持任意周期K线。2、支持K线偏移。3、支持指数、主力。4、支持文华商品指数。默认支持的是：5秒、1分钟、3分钟、5分钟、日线。时间：2010年到现在。数据如下：5秒线，大宗商品指数（文华商品7186）5秒线，工业品1分钟，螺纹钢指数5分钟前偏移60秒，大宗商品指数，时间去除了‘：’。代码比较复杂，贴上导出的库：/*libkline特性1、支持任意周期K线。K线周期以秒为单位，大于总交易时间的都认为是日线。整个交易日.

我接触的绘制有两种：gdi+和qt绘图。可以灵活的绘制任何想要的东西。先上效果图吧。如下：基于gdi+的股指和股票的绘制。上面是沪深成分股实时生成的股票指数走势，下面是IF主力走势和开平仓位置。如下，基于qt绘图的期货数据显示，模仿的博易大师。现在贴上代码：1、gdi+​​#pragma once#include <comdef.h>#include <GdiPlus.h>#include <Windows.h>#inc

功能：1、开启之后，7*24自动运行。2、在共享内存中存放当个交易日的tick数据，方便随时取用。3、支持多行情源取数据。经过测试一个行情源峰值带宽要求为20M，所以使用时要配合带宽限制。4、夜盘结束时输出一下tick数据，白盘结束时输出所有tick。5、支持查询指令：运行时如下：代码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 .