股票量化交易-基于动量策略的Python实现

股票量化交易-基于动量策略的Python实现

量化交易是一种利用数学和统计学的方法，以数据为基础进行交易，目的是通过减少人为因素的干扰来提高投资收益。而动量交易策略是量化交易中最为古老和经典的交易策略之一。

动量交易策略认为，过去涨势强劲的股票会在未来继续走强。因此，该策略的核心思想是选择那些在过去一段时间表现良好的股票并持有它们一段时间，直到它们的走势开始下滑或者出现其他预警信号时再平仓。

本文将使用Python实现基于动量交易策略的股票量化交易，并介绍如何使用tushare进行数据获取和pandas进行数据处理，以及如何使用backtrader实现量化交易策略。

1.获取数据

首先，我们需要借助tushare获取股票数据。在使用tushare前，需要先安装相关库，可使用以下命令进行安装：

pip install tushare

在获取数据前，需要先在tushare官网注册账号，然后使用以下代码登录tushare：

import tushare as ts
ts.set_token(‘your_token’)

接着，调用tushare的get_hist_data方法获取指定股票代码和时间段内的交易数据，如下所示：

import tushare as ts

获取股票历史数据

code = ‘