Eviews+计量经济学笔记
数据导入与保存
1、Excel表格导入
从Excel导入数据,如为3.1版本,只能导入Excel97-2003格式文件。
- 查看Excel中数据格式
- File > New > Workfile > 输入起止日期或序列
- File > Import > Read text-Lotus-Excel… > 输入表格相关属性(如图)
- OK 导入成功。
2、复制粘贴导入
- File > New > Workfile > 输入起止日期或序列
- Quik > Empty Group > 粘贴数据 > 关闭即可
3、数据保存
略
回归分析
一、最小二乘回归
1、使用命令
ls y c x
如图
2、使用鼠标
步骤 : Quick > Estimate equation…> 输入变量、修改参数 >完成
或者:输入命令ls > 输入变量、修改参数 >完成
其中变量名称可以按照提示的方法输入,即输入完整的模型方程。
关于残差
残差为resid,每次做回归后,残差数值都会更新,所以需要及时保存。
保存可使用genr 命令,具体见后面介绍。
二、命令
1、ls 命令
进入ls估计选项卡
ls
直接进行ls 估计,此方法不能设置时间区间
// ls y c x # 一般形式
ls abs(e) c 1/x //
ls yi c x1 x2 x3 // 三元回归
ls yi/(x1)^0.5 1/(x1)^0.5 (x1)^0.5 // 异方差处理
2、genr 命令——产生新series/group
产生并为新序列/组赋值
// genr name=num/formula
genr e1=resid // 残差赋值,可用来保存残差
genr ly=log(yi)
genr dx=d(x) // 差分
genr dy=y-y(-1) // 差分?
genr sy=@sum(y) // 求和
3、scalar 命令——产生新number
// scalar name=num/formula
scalar sx=@mean(x) //
scalar vx=@var(x) //方差
scalar cx=@cor(x1,x2) //相关系数
scalar cx=@cov(x1,x2) //协方差
违背经典回归假定的模型
未完待续。。。
一、异方差
(一)异方差的原因
- 解释变量的遗漏。
- 来自不同抽样单元的因变量观察值的差异。
- 异常观测值的出现。
- 时间序列数据中,观测技术的改进引起的观测值的变化。
注意:
(1)时间序列数据和截面数据中都有可能存在异方差,其中截面样本中更为常见。
(2)经济时间序列中的异方差常为递增型异方差。金融时间序列中的异方差常表现为自回归条件异方差。
(二)异方差的后果
最小方差性遭到破坏,方差增大,对 β \beta β进行显著性检验时将低估T统计量的值,导致错误的统计判断,检验失效,扩大置信区间,精度降低。
(三)异方差的检验
1、图示检验法
2、斯皮尔曼(Spearman)等级相关检验法
3、戈特菲尔德—奎恩特(Goldfeld-Quandt, G-Q)检验法
4、帕克(Park)检验和格莱泽(Glejser)检验
5、怀特( H.White)检验法
6、拉格朗日乘数检验(LM)
(四)异方差的解决