股票量化软件：赫兹量化中开发自适应算法--寻找基本模式

任何交易算法通常都是一种工具，它可以给有经验的交易者带来利润，也可以瞬间使没有经验的交易者爆仓。创造一个可以获利和可靠的算法的问题是，我们无法理解为了赚钱需要做什么，以及“成功的交易者”使用什么方法。虽然高频交易、套利、期权策略和基于日历价差的系统拥有坚实的理论基础，清楚地说明了盈利需要做些什么，但基于价格分析和基本面数据的算法则更加模糊。这一领域没有完整的理论基础来描述定价，因此很难创建一个稳定的交易算法。在这里，交易变成了艺术，而科学有助于将一切系统化。

但是，是否有可能创建一个完全自动化的交易算法，只基于对任何交易工具的价格变化进行分析，而不进行优化，也不需要分别手动调整每个交易工具的参数？有没有一种算法，你可以简单地应用到一个必要的交易工具图表，以便它立即定义盈利的参数呢？

基本模式

让我们从搜索构成算法基础的基本模式开始。这种模式应该是基本的，并且在大多数市场中都是固有的，以便在未来的任何市场中都能轻松地扩展。任何市场的可扩展性都表明该算法是真正的自适应算法。

首先，让我们来解释一下为什么在市场上很难持续盈利。这完全是关于直接竞争。有些交易者的任务是与其他交易者达成一笔有利可图的交易，但问题是，每一方都想达成一笔有利可图的交易，而有人肯定会蒙受损失。因此，市场不应该有每个人都能注意到的稳定的简单模式。

作为一个基本原则，我认为任何资产的上涨烛形和下跌烛形的数量是完全相同的。这是一个非常简单的模式，任何对它的偏离都会为每个注意到它的人带来稳定的收益。我想，很多人会注意到它，因为它是如此简单。但是我们知道，不可能每个人都赚钱，所以从长远来看，烛形下跌的数量与上涨的数量不会有明显的变化。这一点在所提到的文章中作了含蓄的说明。从理论上讲，这个规则可能有偏差，因为我没有检查所有的工具，而只是大约一百个。然而，在现阶段这一点并不重要。

例如，我们取任意时期的 100,000 个 GBPUSD H1 烛形，计算其中有多少在上升，有多少在下降。从2020年10月27日到过去，我取了10万个烛形，这期间包含了 50,007 个上涨烛形 48,633 个下跌烛形。剩下的烛形，开盘价等于收盘价。换言之，GBPUSD 包含了 50.7%的上涨和49.3%的下跌烛形，其余蜡烛为开盘价=收盘价，数值大致相等。如果我们采取更大的样本，结果将趋于50%。

我不会在这篇文章中测算每个资产工具，我观察了数百种工具，结果到处都是相似的。但为了让人信服，让我们从一个完全不同的市场 GAZP（Gazprom）M15上取一个资产工具，测量 99914 根烛形中上涨和下跌的烛形数量。结果是48237个上涨和48831个下跌烛形，剩下的属于中性。如你所见，看跌蜡烛和看涨烛形的数量大致相等。