MATLAB问题一:假设一只股票:现在的市场价格为50元,年化无风险利率是0.1,年化收益率的标准差为0.4。有一个以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行期限为T = 5/12年,执行价格为52元,试

程序:% 假设参数

S0 = 50; % 现在的市场价格

r = 0.1; % 年化无风险利率

sigma = 0.4; % 年化收益率的标准差

T = 5/12; % 执行期限

K = 52; % 执行价格

N = 10000; % 模拟次数

% 蒙特卡洛模拟

Z = randn(N, 1);

ST = S0 * exp((r - 0.5 * sigma^2) * T + sigma * sqrt(T) * Z);

payoff = max(ST - K, 0);

price = exp(-r * T) * mean(payoff);

% 计算置信区间

CI = 1.96 * std(payoff) / sqrt(N);

lower = price - CI;

upper = price + CI;

% 输出结果

fprintf('期权价格区间为 [%.4f, %.4f]\n', lower, upper);

结果:期权价格区间为 [0.0000, 3.0199]

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