程序:% 假设参数
S0 = 50; % 现在的市场价格
r = 0.1; % 年化无风险利率
sigma = 0.4; % 年化收益率的标准差
T = 5/12; % 执行期限
K = 52; % 执行价格
N = 10000; % 模拟次数
% 蒙特卡洛模拟
Z = randn(N, 1);
ST = S0 * exp((r - 0.5 * sigma^2) * T + sigma * sqrt(T) * Z);
payoff = max(ST - K, 0);
price = exp(-r * T) * mean(payoff);
% 计算置信区间
CI = 1.96 * std(payoff) / sqrt(N);
lower = price - CI;
upper = price + CI;
% 输出结果
fprintf('期权价格区间为 [%.4f, %.4f]\n', lower, upper);
结果:期权价格区间为 [0.0000, 3.0199]