海归硕士程序员吐槽:回国一个月都没找到工作。网友:别扯什么海龟,现在太多了

海归硕士,按理说这学历已经很光鲜了,然而回国一个月面了很多互联网大厂,却没有拿到一个offer,这着实让人有些难堪,于是吐槽称是国内现在不认可海归学历了吗?毕业之前也在微软实习过,按理说能力不成问题,但就是不知道为何面不上。面对这名海归硕士的吐槽,一石激起千层浪,广大网友纷纷议论起来。

就因为说自己海归硕士的学历而且是微软毕业的,但却没拿到国内IT企业offer,还觉得自己能力没差。所以遭到了很多网友的吐槽。有的网友就直接表示,没有面试上那是你自己的能力问题、运气问题、眼缘问题。别给我扯什么海龟,现在太多了。

其中还有一个前Facebook员工还说:海归硕士有多水你心里没数吗?特别是直接回国的。

这就引起来更多网友的吐槽,网易程序员就表示,海龟要不是名校,没什么卵用了,正好告诉国内有钱人,以后野鸡大学就不用出去了,还不如国内211有说服力。

更有个前阿里程序员吐槽说道:说明你以为的很OK其实真的不OK。之前也面了些海龟,有些也是这个问题,知识体系OK,但视野很窄,也不清楚互相需要的价值在哪里。

最底下这位网友直接拿自己的经历举例子:“经验问题,我是16年这时候在美国毕业回国的,这时候回国基本不可能有校招了。社招对实际工作能力还是有要求的。可以考虑先去技术积累还不错的小厂积累一两年。”

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对于一个海归硕士刚入国门想要找份工作却遭到了这样的打击,却没有从自己身上找失败的原因,你们怎么看呢?欢迎在下方评论区吐槽。

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海归交易法是一种基于技术分析的交易策略,利用股票的价格和成交量等数据,通过一定的算法计算出股票的买入和卖出时机,以获得盈利。下面是一个简单的用 Python 实现的海归交易法: 1. 导入必要的库 ```python import pandas as pd import numpy as np import talib import tushare as ts ``` 2. 获取股票数据 ```python # 获取股票数据 df = ts.get_k_data('600519', start='2018-01-01', end='2021-01-01') df.set_index('date', inplace=True) ``` 3. 计算指标 ```python # 计算指标 df['ma5'] = talib.MA(df['close'], timeperiod=5) df['ma10'] = talib.MA(df['close'], timeperiod=10) df['ma20'] = talib.MA(df['close'], timeperiod=20) df['ma60'] = talib.MA(df['close'], timeperiod=60) df['atr'] = talib.ATR(df['high'], df['low'], df['close'], timeperiod=14) df['rsi'] = talib.RSI(df['close'], timeperiod=14) df['macd'], df['macdsignal'], df['macdhist'] = talib.MACD(df['close'], fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9) ``` 4. 制定交易策略 ```python # 制定交易策略 df['signal'] = 0 df['signal'][df['ma5'] > df['ma20']] = 1 # 金叉 df['signal'][df['ma5'] < df['ma20']] = -1 # 死叉 df['position'] = df['signal'].shift(1) df['position'].fillna(0, inplace=True) df['stop_loss'] = df['close'] - 2 * df['atr'] df['buy_price'] = np.nan df['buy_price'][df['position'] == 1] = df['close'][df['position'] == 1] df['sell_price'] = np.nan df['sell_price'][df['position'] == -1] = df['close'][df['position'] == -1] df['buy_price'].fillna(method='ffill', inplace=True) df['sell_price'].fillna(method='ffill', inplace=True) df['buy_price'].fillna(0, inplace=True) df['sell_price'].fillna(0, inplace=True) df['profit'] = df['sell_price'] - df['buy_price'] df['profit'][df['profit'] < 0] = 0 df['return'] = df['profit'] / df['buy_price'].shift(1) df['return'][0] = 0 df['cum_return'] = (df['return'] + 1).cumprod() ``` 5. 绘制交易曲线 ```python # 绘制交易曲线 import matplotlib.pyplot as plt plt.plot(df['cum_return']) plt.xlabel('Date') plt.ylabel('Cumulative Return') plt.title('Backtesting of the Trading Strategy') plt.show() ``` 以上代码只是一个简单的海归交易法的实现,实际应用中还需要根据具体情况进行调整和优化。同时,需要注意风险控制的重要性,合理设置止损和止盈等参数。

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