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阅读原文:http://club.jr.jd.com/quant/topic/836018
思路:对于不同的股票,如果营业利润率上涨了相同的比例,而股价上涨幅度不同,那么就买入上涨幅度较小的。
具体选股策略:1、对沪深300所有股票计算当前价格p与一年前的价格p0的比例,并用这个比例除以(1+营业利润同比增长率)。2、筛选出营业利润同比增长率大于0的股票。3、选出前30只股票。
每日止损条件:1、低于买入价90%,2、沪深300近20个交易日收益率为负。
回测结果如下:
(备用图防止回测结果看不到)
原文有完整代码
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