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量化交易研究

专注于国内股票/期货/期权量化交易的知识分享。

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原创 经典的期货量化交易策略大全(含源代码)

1.双均线策略(期货)双均线策略是简单移动平均线策略的加强版。移动平均线目的是过滤掉时间序列中的高频扰动,保留有用的低频趋势。它以滞后性的代价获得了平滑性,比如,在一轮牛市行情后,只有当价格出现大幅度的回撤之后才会在移动平均线上有所体现,而对于投资者而言则大大增加了交易成本。如果使用双均线策略,就可以在考虑长周期趋势的同时,兼顾比较敏感的小周期趋势,无疑是解决简单移动平均线滞后性弱点的一项有效方法。双均线策略源代码:https://www.myquant.cn/docs/python_strateg

2020-11-16 10:32:44 4118 1

原创 基于EV/EBITDA的量化策略(基于python,附代码)

一、估值方法概括估值方法共分为两类:绝对估值法和相对估值法。绝对估值法以“资产的价值是未来收入的折现”为基准,将未来现金流按照一定贴现率贴现到当前时间点得到资产的价值;这种估值方法有一个难点:如何合理预测公司未来收入?相对估值法通常利用各种比率进行估值,这种方法常见的用法是:预估整个行业或相似企业各比率的合理水平,当目标公司超过该合理水平时,则为高估或低估。常用的绝对估值法主要包括:股利贴现模型、自由现金流贴现模型等。常用的相对估值法主要包括:市盈率估值法、市净率估值法、市销率估值法、PEG估值法、

2021-03-30 14:43:19 146

原创 主成分分析法在量化策略中的应用

一、从主成分分析说起1.主成分分析起源主成分分析法由Pearson在1901年提出,是一种常用的降维方法,可以将维数高的样本转化成维数低的样本。在金融领域,常用于各种多因子模型中,将原有多个指标转化为互不相关的少量综合指标。从数学角度来说,主成分分析是对原始数据进行线性变化,将原始坐标轴旋转和平移,得到新的坐标轴,使尽可能多的样本点在新坐标轴上分散最开。2.一个例子举个例子:假设一个班级里有10个学生,数学成绩和语文成绩分别如下表所示。编号数学语文17065275

2021-03-24 11:17:58 190

原创 神经网络在量化中的应用

一、神经网络简介1.什么是神经网络根据周志华教授在《机器学习》一书中的定义,神经网络是由具有适应性简单单元组成的广泛并行互联的网络,它的组织能够模拟生物神经系统对真实世界物体所作出的交互反应。用一句话概述就是:神经网络能够模拟神经系统对输入作出一定反映。2.神经元神经元是神经网络中最基本的成分,有“兴奋”和“抑制”两种状态。神经网络是由一个个神经元按照一定结构组成,每个神经元和其他神经元相连。当某个神经元“兴奋”时,会向相连的下一个神经元传递化学物质,改变下一个神经元的电位,当电位超过一定阈值时,被

2021-03-20 09:45:25 157 1

原创 网格交易策略

网格交易法(期货)1. 原理什么是网格交易法?网格交易法是一种利用行情震荡进行获利的策略。在标的价格不断震荡的过程中,对标的价格绘制网格,在市场价格触碰到某个网格线时进行加减仓操作尽可能获利。网格交易法属于左侧交易的一种。与右侧交易不同,网格交易法并非跟随行情,追涨杀跌,而是逆势而为,在价格下跌时买入,价格上涨时卖出。怎样设计网格?投资者可以随意设置网格的宽度和数量。既可以设置为等宽度,也可以设置为不等宽度的。设置等宽度网格可能会导致买点卖点过早,收益率较低。设置不等宽度网格能够避免这个问题,但

2021-03-10 15:23:26 499

原创 如何从通达信等迁移到掘金?

引言一些用户是从通达信等软件上切换过来的,对于掘金框架及python语言不是很了解,很难上手。对此,小编整理了一些基本要点以及一些简单的示例,希望对大家有帮助。从结构开始说起通达信这类软件在编写公式之前首先要确定一个频率,是日线级别、分钟级别还是其他级别,然后再定义公式,这个选择的过程对应掘金python语句中的订阅函数(subscribe)。如果在通达信中选择日线频率,在掘金中就订阅’1d’频率。(特别说明,掘金除了bar数据,还支持tick级别的数据,用户可以在更高频率下编写策略)。d

2021-01-12 09:46:27 174

原创 经典的股票量化交易策略(含源码)

1.多因子选股(股票)多因子模型是一类重要的选股模型,它的优点是能够综合很多信息最后得出一个选股结果。多因子模型的表现相对来说也比较稳定,因为在不同的市场情况下,总有一些因子会发挥作用。因此,在量化投资中,不同的投资者和研究者都开发了很多不同的多因子模型。各种多因子模型核心的区别一是在因子的选取上,二是在如何用多因子综合得到一个最终的判断。一般而言,多因子选股模型有两种判断方法,一是打分法,二是回归法。多因子选股策略源码:https://www.myquant.cn/docs/python_stra

2020-11-16 13:44:43 2867

原创 一个短线日内交易策略 ——R-Breaker

R-Breaker是一种短线日内交易策略,该策略已经在市场上存活了二十年之久,尤其当指数波动较大时,该策略表现越好,根据S&P至2011年底的统计,R-Break也多次名列前十,由于进入榜单的交易系统业绩并不稳定,尤其是一年业绩榜单,时常会发生变化,因此模型的稳定性和一致性其实比短期排名更加关键,杂志给出了长期来看一致性最好的十大交易模型,其中就包括 R-Breaker 等模型,它们的业绩...

2020-04-28 14:39:16 3539 1

原创 一个日本期货冠军奇迹的买卖方法 - 菲阿里四价策略(期货)

在2000年7月,日本举办了首次“ROBBINS-TAICOM期货冠军比赛”,总共比赛历时半年。从第一周起,一位名叫Fairy(菲阿里)的先生便位居首位,其后也进展顺利,不断增加收益率,结果位居首位的他一次也未将首位让于他人,从而创造了1089%的惊人战绩,荣获了比赛的冠军,此后菲阿里和本次比赛的亚军亚军炭谷道孝合著了一本书——《1000%的男人——期货冠军奇迹的买卖方法》,由于这本书是以日记的形...

2020-04-28 14:20:52 4640

原创 十大经典策略之一 - Dual Thrust策略(期货)

Dual Thrust是一个趋势跟踪系统,由Michael Chalek在20世纪80年代开发,曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统具有简单易用、适用度广的特点,其思路简单、参数很少,配合不同的参数、止盈止损和仓位管理,可以为投资者带来长期稳定的收益,被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及股指期货市场等。策略逻辑:日内突破可以获得盈利...

2020-04-28 14:13:36 3093

原创 这个布林带的均值回归交易策略,回测收益率把我给吓傻了

BOLL指标是美国股市分析家约翰·布林根据统计学中的标准差原理设计出来的一种非常简单实用的技术分析指标。一般而言,股价的运动总是围绕某一价值中枢(如均线、成本线等)在一定的范围内变动,布林线指标正是在上述条件的基础上,引进了“股价通道”的概念,其认为股价通道的宽窄随着股价波动幅度的大小而变化,而且股价通道又具有变异性,它会随着股价的变化而自动调整。由于之前大部分交易策略都是选股或者趋势追踪的择时,...

2020-04-28 13:59:29 3180 7

原创 偏爱小市值策略的,进来了解下这个策略

了解Alpha策略和Fama_French 三因子模型的人都知道,市值因子是一个长期有效的超额收益来源,对股票收益率有一定的解释作用,小市值的股票更容易带来超额收益。这也比较好理解,因为小市值类股票往往表现活跃,容易引发炒作风潮。此外,还有IPO管制的原因(大量排队企业选择借壳),也有市场风险偏好提升的原因(市场恶性循环越来越偏爱小市值)。小市值通常选到的是刚起步的公司,具有较强的成长能力,在一定...

2020-04-28 13:51:19 918

原创 经典的股票/期货量化交易策略,拿来即用的Python策略源码

声明:本文策略源码均来自掘金量化示例策略库,仅供参考!一、股票策略1.多因子选股# coding=utf-8from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literalsimport numpy as npfrom gm.api import *from pandas import ...

2020-03-04 10:35:45 3354 3

转载 基本面量化:一种多因子选股策略

斜拉大桥的钢缆由许许多多钢丝组成,这样才更有弹性,可支撑起整座大桥。如果投资模型有多组上百个阿尔法因子科学地组合在一起,因子之间风险的可互相抵消,就有望在不同市况下都能获得相对稳定的超额收益。基本面多因子选股策略的有效性,已在韩国、新加坡、我国香港等市场得到验证。一本介绍以量化投资实现阿尔法收益的原理和途径的新书《阿尔法经济学:赢取资本超额收益的法则》,因被若干美国对冲基金经理推崇今年在美国热...

2019-12-05 10:49:23 2355

转载 我是高频交易员

|证券时报记者 沈宁早上8点30分,维多利亚港畔,香港中环写字楼的玻璃幕墙反射出耀眼的光,一群步履匆匆的金融从业人员开始了新一天的工作。刚到办公室的李兆明(化名),无暇欣赏海景,迅速打开电脑,开始调整策略参数,开始了一场在毫秒甚至纳秒级赛道上的博弈。研究、交易、监控——作为一名高频交易员,李兆明对此早就习以为常。2013年美国硕士毕业回国后,李兆明一直从事与高频交易相关的工作,目前在一...

2019-12-04 17:13:45 2899

转载 为何高频交易在期货交易中深受异议

高频交易,说白了就是说这种每一次交易的间隔时间都极其简短,通常为十多分钟乃至几秒。最开始出現于上新世纪90时代末,现阶段早已发展趋势成外汇交易市场的关键能量。但近些年高频交易备受异议,金融机构、外汇交易商及其某些权威专家刚开始斥责高频交易的缺点,而另某些适用人员则全力支持高频交易的发展趋势,那么高频交易为什么在期货中这般的填满异议呢?高频交易的益处先而言说高频交易在商品期货中各种各样益处,...

2019-12-04 16:35:37 603

转载 量化策略开发过程中需要具备哪些知识?

James Ge:1. 数学,统计学功底-------没有想象中的重要。我的数学能力说实话还停留在高中水平,虽然是硕士毕业。。。因为在国外学的是会计和金融,算是文科。统计是在coursera上跟着视频学的,虽然写论文的时候也尝试着去用GARCH之类的,不过也是用了就忘,工作中从来没遇到过。我们公司倒是有个数学博士,但是也不知道怎么用他。留着是因为撑场面+很便宜。2. 编程。------- ...

2019-12-04 14:17:00 927

转载 如何找到可靠的回测研究数据?

我们构建策略靠的不是站在回测起点往后看的先见之明,而是站在回测终点往前看的后见之明。有越来越多的投资者开始接触、熟悉程序化交易。量化投资的方法有很多,涉及到的专业知识也很广泛,包括数学、统计学、信息技术、计算机技术等等。量化投资首先是将交易策略模型程序化,买卖完全遵从系统的判断;其次是保证交易方法的一致性,将操作规范、获利以及风险管理等条件都写成程序语言,依据程序发出买卖信号。如何判断...

2019-12-04 13:38:53 595

转载 量化交易入门先看这几种常见的策略分类

量化交易的本质是对数据的处理和内在规律的探索,本文简要概括了市场上常见的量化策略类型,并给出了对应的例子。希望能帮助大家构建对量化策略的整体认识。一起开始今天的学习吧~涉及到的市场主要指传统二级市场,一般指股票二级市场和期货二级市场,现在也有一些数字货币二级市场可以进行量化交易 。1、股票策略一般根据是否对冲可以分为Alpha策略和Beta策略。(1)Beta策略...

2019-12-04 11:05:38 4935

转载 量化策略研究与开发用哪种语言好?

想要从事量化策略研究与交易的初学者碰到的第一个问题就是编译语言工具的选择。对于没有编程基础的新手,选择任何一个语言进行策略开发,都有不小的学习成本。更重要的是,选择了一门语言,接下来开发环境、数据接口与平台、同业之间的交流、遇到问题后的支持、甚至是团队成员的招聘,都跟着被“套牢”。所以从一开始就必须慎重对待。量化交易员面临的大致选择有:C/C++/Java/C#/R/Matlab/Ex...

2019-12-04 10:27:37 1714

转载 裸K交易 | Pinbar反转形态信号源

Pinbar是单K线反转形态,它是裸K价格交易中非常重要的信号源。Pinbar形态模型Pinbar特征:由长影线和小实体组成,长影线的长度至少是小实体的两倍或以上,小实体是阴线还是阳线都可以,Pinbar其实就是我们认识的日本蜡烛图俗称的流星线、锤子线、上吊线以及倒锤线的统称。光头光脚的Pinbar是标准反转K线,但是在实盘主影线必须是实体的两倍以上,另一头的是允许有短小的副影线的。...

2019-12-04 09:58:26 2018

转载 为什么很多量化策略,回测很丰满,实盘却很骨感

来源丨AI科学投资(ID:AItraders)关于回测,很多人是完全不相信的。这也很好理解,回测有太多的细节,甚至策略研发者本人可能都发现不了回测过程中可能存在的问题。但是回测对策略研发者又是如此重要,它不仅可以帮助你更好的评测策略的可行性,评估风险和收益,甚至策略研发者对自己的评估,对自己的信心,对未来的憧憬和规划都是建立在自己的量化系统的回测的基础之上。在我过去十多年做量化投资系统研...

2019-12-04 09:42:16 2557

转载 经典的量化交易算法

作者:徐Jebs 来源:知乎加权平均价格算法(VMAP):以每一次交易的成交量为权重,一段时间内成交价格的加权平均值。该策略即利用历史成交量数据,将大段时间内的订单分割,成为动态发生的较小订单,目的是用接近成交量加权平均价格成交,从而以均价获利。该策略理论是以低于VWAP的价格买入或在以高于VMAP的价格卖出,则为好的交易。如图,在低于前一分钟的vmap时买入,高于...

2019-12-02 09:57:27 3680 1

转载 收好了!来自摩根大通的算法交易机器学习指南

来源 :efinancialcareers.com作者 :Sarah Butcher摘要:如果你对银行与金融领域的 AI 应用有兴趣的话,你肯定了解 JPM(摩根大通)最近十年对大数据和人工智能的出色运用,也会对他们最新发布的一份报告感兴趣。在这份报告中,他们探讨了如何将「数据驱动下的机器学习」应用于算法交易。JPM(摩根大通) 一直是银行金融行业中积极应用大数据和人工智能技术的典...

2019-11-28 13:53:16 668

转载 如何构建你的高频交易系统模型?

高频交易系统的开发大致可以分为三个阶段:研究阶段、模型阶段和实现阶段。每一个阶段都有自己的内部过程和子系统。在建立模型之前,抽象化的交易想法可能会在数学上存在些逻辑错误和缺陷。模型阶段就是要验证你的交易想法,找出逻辑错误,评估备选方案,帮助他人理解交易想法背后的数学机制。模型阶段解决开发过程前期的不确定性,考察数学模型的可行性以及在不同市场环境下盈利是否稳健。同样,你还可以预估一下实施阶段的工作量...

2019-11-27 09:43:23 812

转载 可怕的贝叶斯定理,看完后忍不住感慨数学太重要了

来源:超级数学建模众所周知,贝叶斯定理是一种在已知其他概率的情况下求概率的方法:既然开讲了,那就不要停下来了。那我们怎么去理解这个传说中不黄但很暴力的贝叶斯定理呢,贝叶斯定理是如何暴力狂虐数学界的?首先,对于贝叶斯定理,还是要先了解各个概率所对应的事件。P(A|B) 是在 B 发生的情况下 A 发生的概率; P(A) 是 A 发生的概率; P(B|A) 是在 A 发生...

2019-11-26 10:15:09 1229

转载 量化交易策略研发的三个层次

最近调研了一些投资公司,发现一些人说自己做的是量化交易,却搞不清楚到底什么是量化交易。小编是个很爱学习的人,为了弄清楚什么事量化交易,特意查百度逛知乎,我是从这个问题开始的:程序化交易是量化交易吗?这里小编先把几个概念总结一下:程序化交易或者自动化交易,是将策略交由计算机执行的交易模式。量化交易中,不少交易是通过计算机自动执行的,但两者不能划等号。对冲交易更多说的是...

2019-11-20 10:41:39 979 1

转载 透过海龟法则,我们能发掘什么重要的交易因素

海龟交易法则是由著名的交易员理察·丹尼斯创立的,是少数的被人认可的可以持续获利的机械式交易法则。理察·丹尼斯把这个法则传授给了13名初级交易者,并划出资金供他们操作。在四年的时间里他们获得了年均复利80%的收益,这是非常了不起而且非常成功的测试。向人证明了交易的技巧是可以学习的,交易获利是可以通过一系列简单法则实现的。虽然获利并没有这么简单,它对人的纪律性和执行力上都有很高的要求,并不是学会几...

2019-11-20 10:20:44 324

转载 如何有效规避程序化交易的滑点?

首先说说什么是程序化交易中的滑点?我眼中程序化交易中的滑点就是,实际成交价格与你的期望价格之间的点差。可以给出一个滑点的计算公式:滑点 = 行情tick级别波动速度 * 网络延迟时间行情并不是产生滑点的原因,因为行情永远是波动的。而在模拟盘和历史回测中,由于网络没有任何延迟,滑点也就不会产生(但行情在这个时候依然会有波动,却不会产生滑点),在模拟盘中,如果对每一张单子都设定止损止盈,就不难...

2019-11-19 16:56:20 1017

转载 美国五大高频交易商访谈录

芒格曾炮轰高频交易:它们就像是粮仓里的老鼠!巴菲特也补充说,高频交易“并没有提供流动性”。虽然高频交易创造了交易量,但这个提供流动性是两回事。同样在场的比尔盖茨也评论说,高频交易“没有创造任何价值……因为当投资者需要流动性时,流动性却(因为高频交易)消失了。它们的利润看起来非常奇怪。”高频交易即是恶魔,也是天使,它们让人沉迷,也让人憎恨,它们到底怎么回事?请看Futures Industr...

2019-11-19 13:36:44 563

转载 量化交易奇才大卫·哈丁的投资之路

大卫·哈丁小档案哈丁1962年出生于英国的牛津郡。1982年,他获得剑桥大学圣凯瑟琳学院理论物理学学士学位。大学毕业后,他进入著名券商伍德·麦肯兹公司(Wood Mackenzie)工作,不久后对期货产生浓厚兴趣,进入万丰华莱士期货公司(Matthey & Wallace)成为一名大宗商品交易员。1985年,他又跳槽至英国第一家专门从事管理期货策略的对冲基金Sabre Fu...

2019-11-18 14:23:07 359

转载 量化交易:金融算法交易的前沿发展

一、算法交易的概念和起源  起源:  Algorithmic Trading 算法交易,简称Algo Trading, 起源于美国。80年代后期及90年代,美国证券市场的全面电子化成交和电子撮合市场ECN(Electronic Communication Networks)开始发展。纽约证券交易所NYSE在1997年就批准了从分数制报价方式改为十进制小数点报价的方案,这个推进的过程用了三四年...

2019-11-18 11:24:26 540

转载 深度学习必懂的13种概率分布

作为机器学习从业者,你需要知道概率分布相关的知识。这里有一份最常见的基本概率分布教程,大多数和使用 python 库进行深度学习有关。概率分布概述共轭意味着它有共轭分布的关系。在贝叶斯概率论中,如果后验分布 p(θx)与先验概率分布 p(θ)在同一概率分布族中,则先验和后验称为共轭分布,先验称为似然函数的共轭先验。共轭先验维基百科在这里(https://en.wikipedia.or...

2019-11-15 14:27:57 457

转载 10个数据可视化技巧,看完就秒懂!

我必须对你说实话:当我学习数据科学时,我完全低估了绘图的重要性。没错,那时一切都一团糟:我从头开始学习 python、熟悉了所有可能的算法、理解了所有东西背后的数学原理,但是我的绘图技巧很糟糕。为什么会这样?我们总是在做同样的事情。你知道的:pairplots,distplots,qqplots…你在可视化数据时使用图表是理解数据的唯一方法。这些都是非常有用、通用和默认的图表。所以,复制和...

2019-11-15 10:59:46 590

转载 银行视角下,量化产品是怎样的角色?

来源:留富兵法作者:国盛证券金融工程团队本文为国盛证券2019年秋季资本市场峰会,金融工程分论坛纪要刘富兵:随着各家银行理财子公司的相继成立,未来银行理财子公司在整个二级市场的影响将越来越大,尤其是银行对我们量化产品的建议及思考将影响甚至改变未来量化的投资模式,今天我们有幸请到某商业银行的领导来跟我们一起分享下他们关于量化产品方面的一些心得。某总:非常荣幸应国盛证券的邀请,跟...

2019-11-14 10:16:30 392

转载 利用耦合隐马尔可夫模型改进交易策略

问任何在华尔街的人,“目前市场状况如何?”你都很可能会获得三个答案中的一个:牛市、熊市或盘整。对一般交易者来说,这些术语粗略地描述了市场的状态。但对于数学上的某个概念,这些术语则精确描述了价格走向。这个概念是隐马尔可夫模型(HMM)。它是由哈佛大学的数学家Leonard E. Baum博士和他的同事共同提出来的。模型的假设是,市场处于以下五种状态之一——超级熊市、熊市、盘整、牛市或超...

2019-11-13 16:19:27 808

转载 多因子选股I策略基本逻辑

作者:邓珂雅 何金泽 沈廷威 胡逸来源:北京大学量化交易协会正文课件:更多请点击原文链接...

2019-11-13 10:36:29 740

转载 金融算法交易的发展

马克思曾论述说,"生产力包括科学和技术",30年前,小平同志根据这一思想用一句话改变了中国的方向――"科技就是生产力"。10年之后,他加了两个字,把这句论断表达得更为明确――"科技是第一生产力"。一般地,人们在工业和农业的领域里引用这句话最多。而笔者在这里想把这句话在金融这个第三产业中做一下延伸,提出"交易科技是金融业的生产力"。作为美国最大的独立券商,盈透证券Interactive Bro...

2019-11-11 13:37:21 467

转载 为什么贝叶斯是量化工作者最常用的工具

▌浅谈贝叶斯不论是学习概率统计还是机器学习的过程中,贝叶斯总是是绕不过去的一道坎,大部分人在学习的时候都是在强行地背公式和套用方法,没有真正去理解其牛逼的思想内涵。我看了一下 Chalmers 一些涉及到贝叶斯统计的课程,content 里的第一条都是Philosophy of Bayesian statistics。▌历史背景什么事都要从头说起,贝叶斯全名为托马斯...

2019-11-11 10:35:31 527

转载 交易策略思想是怎样形成的?

系统交易策略的形成,通常可以经由以下两种截然不同的方式:即从上到下和从下到上。从上到下,就是指通过对市场的长期观察而形成某种理论上的认识,然后基于这种认识而形成某种战略战术。举个例子来说,道氏理论是20世纪初最早最完备的对股价波动特征的理论总结。道氏理论可以由十二个基本定义构成。其中道氏对趋势的定义,笔者认为至今仍然是最恰当的。后来由道氏理论出发形成了一系列著名的交易思想,如其中的“摆...

2019-11-08 13:30:43 235

小市值策略Python源代码.py

本策略逻辑:每月买入市值最小的30只股票,持有至下个月月初再调仓,回测收益率在11.94%,最大回撤在10.67%,夏普率0.54

2020-04-28

经典量化策略:Dual Thrust(期货).py

Dual Thrust是一个趋势跟踪系统,由Michael Chalek在20世纪80年代开发,曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。本策略回测收益率24.14%,最大回撤20.65%,夏普比率1.99

2020-04-28

一个期货冠军奇迹的买卖方法:菲阿里四价期货策略.py

该策略来源一本书《1000%的男人——期货冠军奇迹的买卖方法》,策略的交易逻辑:日内突破交易,回测收益8.67%,13.51%,夏普率1.19

2020-04-28

布林线均值回归量化交易策略.py

本策略交易逻辑:当价格触及布林线上轨的时候进行卖出,当触及下轨的时候,进行买入。回测收益率99.77%,最大回撤:32.04%,夏普比率:0.43

2020-04-28

短线日内交易策略:R-Breaker.py

R-Breaker是一种短线日内交易策略,该策略已经在市场上存活了二十年之久,尤其当指数波动较大时,该策略表现越好。

2020-04-28

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