L2行情数据里的十档快照有什么作用?

十档行情返回数据:Level 2提供更加准确、快速、有效的实时交易数据。
十档行情数据可以让投资者看到买一到买十,卖一到卖十的挂单,投资者可以根据这些成交明细,作出投资策略,主力动向尽收眼底。可以提防主力资金故意制造大资金吸筹的假象,真实目的却是为了出货。

在股票盘口的时候都可以看到,买一到买五以及卖一到卖五这些价位的挂单情况,市场内有不少庄家,在卖一到卖五挂上大量委托,让投资者感觉抛压很重,很容易因此被庄家骗去筹码。但是十挡行情却能真实的反应个股交易的情况,比五档行情更直观一点。

代码示例

# -*- coding: utf-8 -*-

# 此Demo只是演示接入过程

import grpc

import entity_pb2

import proxy_pb2_grpc

import threading

<think>嗯,用户问的是L1和L2正则化的原理区别。那我得先回忆一下这两种正则化的基本概念。L1正则化也叫Lasso,L2是Ridge,对吧?它们的核心区别应该是在惩罚项的形式上。L1用的是权重的绝对值之和,而L2用的是平方和。那这样会导致什么样的不同呢? 首先,L1的正则化项是λ乘以权重的绝对值之和,而L2是λ乘以权重平方的和。所以,在优化的时候,L1的梯度应该是符号函数,而L2的梯度是线性项。这可能意味着L1会导致稀疏解,因为某些权重会被压缩到零,而L2会让权重接近零但不为零。 那为什么L1会导致稀疏呢?可能是因为在优化过程中,L1的惩罚项在零点处不可导,而且对于较小的权重,L1的惩罚力度和L2不同。比如,当权重很小时,L2的惩罚是平方项,所以梯度更小,而L1的梯度是恒定的λ符号。所以在梯度下降时,L1可能会更快地将小权重推向零,而L2则更倾向于均匀地减小权重。 还有,应用场景方面,L1适合特征选择,因为能产生稀疏模型,自动选择重要的特征。而L2适合防止过拟合,尤其是在特征之间有共线性的时候,因为L2会让参数更小,模型更稳定。 那数学上的差异呢?L1正则化的损失函数是原始损失加上λΣ|w|,而L2是加上λΣw&sup2;。优化的时候,L1的导数会有不连续点,可能需要使用次梯度等方法。而L2的导数连续,可以用常规的梯度下降。 可能用户还关心实现上的差异。比如在代码中,如何添加这两种正则化。在神经网络或线性模型中,比如使用TensorFlow或PyTorch时,框架已经内置了L1和L2正则化的选项。或者自己手动计算正则化项加到损失函数。 比如,用线性回归的例子,手动实现的话,L1的正则化项是lambda乘以权重的绝对值之和,L2则是lambda乘以权重的平方和。在梯度计算时,L1的梯度是lambda乘以符号函数,而L22*lambda乘以权重。不过实际实现时可能会省略系数2,调整lambda的值。 然后,相关的应用场景。比如Lasso回归用于特征选择,Ridge回归用于处理共线性。还有弹性网络结合了L1和L2。 可能还需要提到,L1正则化的解路径是非线性的,可能会有多个拐点,而L2的解比较平滑。此外,L1对异常值更敏感吗?或者相反? 哦,还有几何解释。L1正则化对应的约束区域是菱形,L2是圆形。所以在最小化损失函数时,最优解更容易在菱形的顶点处,也就是某些维度为零的位置,而圆形则不会有这种情况。 总结一下,两者的主要区别在于惩罚项的形式,导致的解的特性不同,L1产生稀疏性,L2防止过拟合,并且几何形状不同。 然后用户可能接下来会问相关问题,比如应用场景,代码实现,数学公式,或者为什么L1导致稀疏等等。</think><< L1正则化和L2正则化的核心区别体现在惩罚项的设计及其对模型参数的影响上: 1. **数学形式差异**: - **L1正则化**:惩罚项为权重的绝对值之和,即 `λ * Σ|w_i|` - **L2正则化**:惩罚项为权重的平方和,即 `λ * Σ(w_i&sup2;)` 2. **稀疏性差异**: - L1正则化会通过将某些参数压缩到零来实现特征选择(稀疏性) - L2正则化会使参数整体趋向于更小的数值但不会归零 3. **几何特性**: - L1正则化的约束区域是菱形(高维下是超立方体),最优解更容易出现在顶点位置(参数为0) - L2正则化的约束区域是圆形(高维下是超球体),最优解通常在光滑的边界区域 4. **梯度特性**: - L1正则化的梯度是常数符号函数,导致参数更新时以固定步长趋向零 - L2正则化的梯度与参数值成正比,参数越大时梯度惩罚越强 **代码示例(线性回归的正则化实现)**: ```python import numpy as np # 生成示例数据 np.random.seed(42) X = 2 * np.random.rand(100, 5) y = 4 + 3 * X[:,0] + np.random.randn(100) # 添加L1正则化的梯度计算 def l1_gradient(w, lambda_): return lambda_ * np.sign(w) # 添加L2正则化的梯度计算 def l2_gradient(w, lambda_): return 2 * lambda_ * w # 梯度下降框架 def train(X, y, reg_type='l2', lambda_=0.1, lr=0.01, epochs=1000): n_samples, n_features = X.shape w = np.zeros(n_features) b = 0 for _ in range(epochs): y_pred = X.dot(w) + b dw = (1/n_samples) * X.T.dot(y_pred - y) db = (1/n_samples) * np.sum(y_pred - y) if reg_type == 'l1': dw += l1_gradient(w, lambda_) elif reg_type == 'l2': dw += l2_gradient(w, lambda_) w -= lr * dw b -= lr * db return w, b # 测试不同正则化 l1_weights, _ = train(X, y, 'l1', lambda_=0.1) l2_weights, _ = train(X, y, 'l2', lambda_=0.1) print("L1 weights:", l1_weights) # 会出现零值 print("L2 weights:", l2_weights) # 接近零但非零 ```
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