本文通过解析Quantopian教程源码，详细介绍了使用Quantopian平台进行金融策略分析的方法。从初始化策略、构建数据流水线到优化权重分配，逐步展示了如何设计并回测交易策略。并通过实战案例，演示了如何替换源码参数，优化策略，实现自动化交易。
Quantopian教程源码解析及实战
本文主要侧重于采用Quantopian进行实际的金融策略分析，因此阅读本文前，需要对Quantopian的有基本的了解，建议先阅读Quantopian的tutorial部分。值得注意的是，Quantopian提供了两种实验环境，一种是类似Jupyter的Notebook，需要注意这种环境下是不能顺利运行源码的，会显示缺少Quantopian.algorithm模块。另外一种环境是algorithm环境，该环境下提供了基本的框架，同时有完备的环境，我们选择后者进行编程。
tutorial源码分析
首先本文还是对原Quantopian最后一节的源码进行简单的分析，这有助于后续采用这种操作进行股票买卖。
首先介绍的是初始化部分。该部分主要定义一些接下来使用的全局变量，包括策略优化的周期，以及对应构建的pipeline信息等。同时因为pipeline是全局都在访问的，因此其采用一个 attach_pipeline() 绑定的方式来减少传参。
def initialize(context):
"""
Called once at the start of the algorithm.
"""
#周期函数,用于指定对应的调整方法多久执行一次
#这里设定对应的周期是每周开盘的时候执行一次。
algo.schedule_function(
rebalance,
date_rules.week_start(),
time_rules.market_open()
)
#创建对应的数据流水线。
my_pipe = make_pipeline()
#用于注册对应的流水线。从而避免采用变量不断的传输
attach_pipeline(my_pipe, 'my_pipeline')
紧接着是对make_line模块进行的分析，这一块也是tutorial中分析最多的地方。因此咱们简单分析一下即可。该部分主要包含对于pipeline数据的一个处理。首先是选定了基础基准来加速后面factor的一个生成。然后数据方面主要是考虑一个30天均线和10天均线的一个差异变化，并且同时记录每天的两种均线差异最大的和两种均线差异最小的75个股票，来作为整个模型的数据集。
def make_pipeline():
"""用于构建数据Dataframe格式"""
#base_universe用于筛选一个数据集中符合某些规则的股票，
#这里采用默认的QTradableStocksUS准则。
base_universe = QTradableStocksUS()
# 构造对应股票10天的简单均线，采用mask对数据进行过滤。
mean_10 = SimpleMovingAverage(
inputs=[USEquityPricing.close],
window_length=10,
mask=base_universe
)
#原理同上。
mean_30 = SimpleMovingAverage(
inputs=[USEquityPricing.close],
window_length=30,
mask=base_universe
)
percent_difference = (mean_10 - mean_30) / mean_30
# 采用filter 选取75个均线差异最大的股票。
# 采用filter，选取75个均线差异最小的股票。
shorts = percent_difference.top(75)
longs = percent_difference.bottom(75)
# 混合的filter，用于后续返回数据dataframe时采用screen进行筛选。
securities_to_trade = (shorts | longs)
#这里选择返回只有对应shorts和longs数据一个dataframe即可。
return Pipeline(
columns={
"shorts":shorts,
"longs":longs,
},
screen = (securities_to_trade),
)
再来看看before_trading_start()函数的部分，这部分主要在每天开盘前调用，目的是为了收集符合前述long和short条件的股票。并保存到字典变量context中作为变量使用。
def before_trading_start(context, data):
"""开市前获取pipeline每天的输出。主要是对context的内容进行修改。 """
pipe_results = pipeline_output('my_pipeline')
#统计所有符合long和short条件的股票。
#保存到context的某个类变量中。
context.longs = []
for sec in pipe_results[pipe_results['longs']].index.tolist():
if data.can_trade(sec):
context.longs.append(sec)
context.shorts = []
for sec in pipe_results[pipe_results['shorts']].index.tolist():
if data.can_trade(sec):
context.shorts.append(sec)
至于compute_target_weights(context,data)部分，这里的weights是一个矩阵，里面保存的是对不同的股票分散投资的比例。那么自然而然的，rebalance()模块部分，自然是对这个weights进行优化的过程。只要优化权重比值合适，就可以得到最赚钱的投资策略。
def compute_target_weights(context, data):
"""用于计算对应股票应该分配的权重矩阵"""
weights = {}
# 鲁棒性检测，若无longs和short其中一个，则当前数据不完备并返回。
if context.longs and context.shorts:
long_weight = 0.5 / len(context.longs)
short_weight = -0.5 / len(context.shorts)
else:
return weights
# 给每个对应的股票分配权重。
for security in context.portfolio.positions:
if security not in context.longs and security not in context.shorts and data.can_trade(security):
weights[security] = 0
for security in context.longs:
weights[security] = long_weight
for security in context.shorts:
weights[security] = short_weight
return weights
def rebalance(context, data):
"""按照schedule_function()的频率调整对应的买卖策略。"""
# 计算矩阵权重。
target_weights = compute_target_weights(context, data)
# 采用优化器优化权重。
if target_weights:
order_optimal_portfolio(
objective=opt.TargetWeights(target_weights),
constraints=[],
)
运行代码最后得到的测试结果，可以看到上方的指标是对设计的算法的一些结果反馈，return指的是我们回报的收益，蓝色代表算法的投资回报率，红色代表标普500指数（SPY）的投资回报率。可以说案例的代码其实还是不太ok。
然后其实总体的看下来源码，Quantopian更多的是提供一个框架，很多底层的实现对于使用的人来说都是透明的，包括许多函数的参数Context和data等，没有办法了解到其最完整的运行结构，对于更深入的去了解整个模型的架构是比较有困难的。但这样也有一个优点就是，可以简化整个模型的架构，方便更多小白们入手学习这一个框架。
Quantopian策略实战
沿着上述的大致的框架以及参考博客的内容，我们现在来设计自己的一个交易策略。首先设计的自然是initialize(context)模块。这里我们参照原本的框架，为了保证时效性，我们设置为每天更新一次股票投资策略。
def initialize(context):
#设定每天开盘时执行一次。
algo.schedule_function(
rebalance,
date_rules.every_day(),
time_rules.market_open()
)
#用于注册对应的流水线。从而避免采用变量不断的传输
attach_pipeline(
make_pipeline(),
'my_pipeline'
)
接下来修改make_pipeline()部分来设计自己的对数据的一个提取策略，由于通常的简单均值，对于股票的表示有滞后性，因此我们采用时效性更强的指数均值。如果想深入了解这些指标的差异，可以查看文章。整体的股票筛选的策略可以描述如下：
-
过去200天的日均交易额前1500名。
-
指数均线变化大于0。
-
指数均线变幻的前50名。
def make_pipeline():
#base_universe为选择过去200天的日均成交金额排名的前1500名
base_universe = Q1500US()
#20天/200天的指数均线
EWMA_20 = ExponentialWeightedMovingAverage(
inputs=[USEquityPricing.close],
window_length=20,
mask=base_universe,
decay_rate = 0.5,
)
EWMA_200 = ExponentialWeightedMovingAverage(
inputs=[USEquityPricing.close],
window_length=200,
mask=base_universe,
decay_rate = 0.5,
)
percent_diff = (EWMA_20 - EWMA_200) / EWMA_200
#screen部分用均线变化的前50名，且需要均线变化大于0.
return Pipeline(
columns ={
'EWMA_20':EWMA_20,
'EWMA_200':EWMA_200,
},
screen = base_universe & percent_diff.top(50) & (percent_diff>0),
)
在before_trading_start(context,data)，也需要重新稍微调整一下。
def before_trading_start(context, data):
pipe_results = pipeline_output('my_pipeline')
context.sec = []
for sec in pipe_results.index.tolist():
if data.can_trade(sec):
context.sec.append(sec)
然后需要修改的还有compute_target_weights(context,data)部分，这里我们依旧采用源码中对多个股票采用投资的策略的方式，只不过我们采用的方式更为的粗暴，直接对我们上述在pipeline中选中的符合条件的股票均摊份额。而没有被选中的则不投资。源码如下：
def compute_target_weights(context, data):
"""用于计算对应股票的投资组合。"""
weights = {}
if context.sec:
sec_weight = 1.0/len(context.sec)
else:
return weights
# 给每个对应的股票分配权重。
for security in context.portfolio.positions:
if security not in context.sec and data.can_trade(security):
weights[security] = 0
#均摊份额。
for security in context.sec:
weights[security] = sec_weight
return weights
至于别的部分如rebalance部分，则不需要改动，维持原状即可。随后便可以开始进行回测，最后得到的结果如下图：
这里我们运行了完整的一个回测，可以看到这个策略的算法给我们带来的收益并不高，一方面是根据图线可以看到，波动幅度很大，这也是由于指数均线带来的一个缺点，因此我们的策略更换频繁，就很难赚到钱。后续可以对进一步优化我们的策略，从而实现全自动化炒股赚钱来赢取尽可能多的收益。
总结
可以看到我们参照了基本的源码来详细的分析，同时更深层次的，我们依照自己的理解更换了源码中的一些参数和内容，并且进行了回测，尽管效果并不显著，但是算是一种新的尝试吧。更多的还是了解到量化交易的强大和能力，未来也期待有机会可以进行真正的交易，实现自己的资本主义梦想。
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