R语言：求解线性规划问题，linprog包中的solveLP()详解

线性规划问题：

$$\min c^{\mathrm{T}}xs.t.Ax\le b,x\ge 0$$

可使用R语言linprog包中的solveLP()对上述问题进行求解。

语法：

solveLP( c, b, A, maximum = FALSE,
   const.dir = rep( "<=", length(b) ),
   maxiter = 1000, zero = 1e-9, tol = 1e-6, dualtol = tol,
   lpSolve = FALSE, solve.dual = FALSE, verbose = 0 )

参数说明：

参数	类型	含义	默认值
c	n维向量	见公式
b	m维向量	见公式
A	m$\times$n维矩阵	见公式
maximum	布尔值	优化问题是最大化（TRUE）还是最小化（FALSE）	FALSE
const.dir	长度为m的字符串向量	m个约束条件中的不等号	rep( “<=”, length(n) )
maxiter	整数	最大循环次数	1000
zero	小数	当一个数的绝对值比zero小时，该数可视为0	1e-9
tol	小数	可容忍的不满足的约束条件的数量，超过后返回3	1e-6
dualtol	小数	对偶问题可容忍的不满足的约束条件的数量，超过后返回非零的数	tol
lpSolve	布尔值	是否使用lpSolve包	FALSE
solve.dual	布尔值	对偶问题是否需要同时求解	FALSE
verbose	整数	指示应打印多少中间结果（0 = 无输出；4 = 最大输出）	0

例子：

library(linprog)

c<-c(1800,600,600)
b<-c(40,90,2500)
A<-rbind(c(0.7,0.35,0),
          c(1.5,1,3),
          c(50,12.5,20))
x<-solveLP(c,b,A,TRUE)  #求解最大化问题
x$solution

输出结果：

>x$solution
1 2 3
44 24 0