Product Integration

Richard D. Gill, Product integration

一般的积分是指黎曼积分, 其计算是把区域无限细分求和并取极限, 有另外一种积分是把区域无限细分求积并取极限, 这个在生存模型中有很多应用.

生存模型

设生存的时间为随机变量$T$, 则生存函数定义为
$$S(t):=\mathrm{P}\mathrm{r}(T\ge t),t>0,$$
显然$S(0)=0$. 生存函数表示, 一个个体生存时间超过$t$的概率.

连续情形

设随机变量$T$所对应的密度函数为$f(t)$, 并定义hazard rate为
$$\alpha (t):=\underset{h\to 0}{\lim }\frac{\mathrm{P}\mathrm{r}(t\le T\le t+h|T\ge t)}{h},$$
注意到
$$\frac{\mathrm{P}\mathrm{r}(t\le T\le t+h|T\ge t)}{h}=\frac{\mathrm{P}\mathrm{r}(t\le T\le t+h)}{h\cdot \mathrm{P}\mathrm{r}(T\ge t)},$$
故
$$\alpha (t)=f(t)/S(t).$$
又
$$f(t)=\frac{\mathrm{d}F(t)}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}(1-S(t))}{\mathrm{d}t}=-\frac{d}{dt}S(t)=:S^{\prime }(t).$$
所以
$$\alpha (t)=-\frac{S^{\prime }(t)}{S(t)}=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\log S(t),$$
故
S ( t ) = exp ⁡ { − ∫ 0 t α ( s ) d s } ,   t > 0. S(t)=\exp \{ -\int_{0}^t \alpha(s) \mathrm{d}s\}, \: t>0. S(t)=exp{−∫0t​α(s)ds},t>0.

离散情形

此时假设$f(t)=\mathrm{P}\mathrm{r}(T=t)$,
$$\alpha (t):=\mathrm{P}\mathrm{r}(T=t|T\ge t)=f(t)/S(t),$$
可以证明
$$S(t)=\prod _0^t(1-\alpha (s)),$$
注意, 这里的$\prod$个人感觉都没法用极限去理解, 只能用无限(即便是不可数)个1相乘仍为1理解.

不妨设$f(t)$仅在$0<t_1<t_2<\cdots$处非零, 则
$$\begin{gathered} S(t)=1,t\le t_1, \\ S(t)=1-f(t_1)=1-\alpha (t_1),t_1<t\le t_2, \end{gathered}$$
$$\begin{gathered} S(t)=1-f(t_1)-f(t_2)=1-\alpha (t_1)-\alpha (t_2)S(t_2)=(1-\alpha (t_1)(1-\alpha (t_2)),t_2<t\le t_3 \\ \cdots \end{gathered}$$

统一

记连续情况下
$$A(t)={\int }_0^t\alpha (s)\mathrm{d}s$$
离散情况下
$$A(t)=\sum _0^t\alpha (s),$$
这里的$\sum$请用勒贝格积分理解, 二者在实变函数下统一为
$$A(t)={\int }_0^t\frac{1}{S(s)}\mathrm{d}S(s).$$
$A(t+h)-A(t)$可以理解为个体在$[t,t+h]$内死亡的概率, 则
$$S(t)=\underset{\max |t_i-t_{i-1}|\to 0}{\lim }\prod _0^t(1-(A(t_i)-A(t_{i-1}))=:\prod _0^t(1-dA(s))$$
意思就是, 个体想活过$t$, 必须前面的每一个阶段都是活着的(严格的推导, 以及极限存在等等不知).

还有在矩阵和马尔可夫上的推广, 一知半解, 就不记录了.