量化交易之One Piece篇 - 期货tick数据合成bar并返回bar_data数组

_Erwin_

于 2024-03-05 22:50:28 发布

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分类专栏： One Piece 文章标签： python 量化交易 bar合成

本文链接：https://blog.csdn.net/Michael_234198652/article/details/136492349

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本文介绍了一个名为BarGenerate的类，用于从CSV文件中读取金融时间序列数据，按指定间隔（如1分钟）转换为K线BarData对象，以便进行进一步的数据分析或机器学习应用。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

import datetime

from tqz_extern.pandas_operator import pandas
from op_futures.op_objects.bar_data import BarData

class BarGenerate:

    def __init__(self, csv_path: str):
        self.__tick_df = pandas.read_csv(csv_path)

        self.__bar_df = pandas.DataFrame(
            columns=['date_time', 'open_price', 'high_price', 'low_price', 'close_price', 'volume', 'open_interest']
        )
        self.bars = []


    @staticmethod
    def timestamp_to_datetime(timestamp) -> str:
        ret_dt = datetime.datetime.fromtimestamp(timestamp / 1000)
        ret_dt = ret_dt - datetime.timedelta(hours=8)

        return f'{ret_dt.date()} {ret_dt.time()}'


    def make_bar_dataframe(self, interval_secs: int):
        first_timestamp = self.__tick_df.iloc[0]['Timestamp']
        last_timestamp = self.__tick_df.iloc[-1]['Timestamp']

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