抛硬币直到若干次（k次）连续正面向上的概率

问题描述

问题描述：抛一枚硬币，当出现连续的三次(或k次)正面向上的时候停止，问抛硬币的次数期望是多少？

说明

这个问题网上有很多答案，解释都不清楚，很多解释都误导他人，有一个稍微解释靠谱的，遂在这里把这个问题详细解答一下，这个题花了不少时间思考，转发请注明出处，（写的匆忙或许有错别字，不影响阅读）。
另外一个思路（其实跟这里我要讲的近似，只是求通项的时候先不用$E(k-1)$这样表示，而是用$N(k-1)$来表示，区别在于前者是表示的$k-1$次向上时抛的次数的均值，后者表示的就是抛了$k-1$次），两者得到的结果一致，这种思路可以看知乎-武同学的数学脑洞。
再一个思路就是马尔科夫链求解了，这个我后面有空更新吧

解答过程

从期望的定义出发：设$x_1,x_2,x_3,...,x_n$为离散型随机变量X的可能取值，其分布律为 p k = P { X = x k } p_k=P\{X=x_k\} pk​=P{X=xk​},则期望为：
$$EX=\sum _{k=1}^{\infty }{x}_k{p}_k$$
对于这个题，使用动态规划的思想，即假定我们要求的问题是当出现连续的$k$次正面向上的时候停止，则需要抛硬币的次数的均值是多少？
假定连续出现$k-1$次正面向上的期望是$E(k-1)$，则我们现在只需要再进行下一次抛硬币，有两种情况，

• 1） 抛的硬币正面向上，则达到要求，停止抛弃，此时抛的总次数是$E(k-1)+1$，概率是1/2。概率之所以是1/2，是因为从$k-1$次开始，最后的那次是正面的可能性是1/2。而题目问的是次数的期望，所以1/2是作用在所有次数上的，即$1/2\times (E(k-1)+1)$,而不是$1/2\times 1$.
• 2） 抛的硬币反面向上，没达到要求，则这个时候需要重新再抛，次数为现在已经抛的次数加之后出现都是正面的次数，即$E(k-1)+1+E(k)$。这种情况的概率也是1/2,即$1/2\times (E(k-1)+1+E(k))$。这里需要说明的是，为何加$E(k)$就可以了？难道不会出现抛的那次是反面，再次抛还是反面的情况？一定保证都是$k$次正面吗？这里就需要理解$E(k)$的含义了。$E(k)$的意思是说，抛硬币，出现连续的$k$次正面停止，问一共需要平均抛多少次？,所以$E(k)$不是表示抛了k次且都是正面向上，而是抛了很多很多次，刚好出现k次正面向上，则对抛的次数取平均得到$E(k)$.

综上有：
$$E(k)=1/2\times (E(k-1)+1)+1/2\times (E(k-1)+1+E(k))$$
求得通项
$$E(k)=2\times E(k-1)+2，k=2,3,4...$$
改为k从1开始（至少要考虑抛一次硬币，不能k=0）
$$E(k+1)=2\times E(k)+2，k=1,2,3,4...$$

通项有了，那么需要计算第一项才能得到后面的每一项。
$E(1)$表示连续抛硬币，当出现一次正面向上时停止，问平均需要抛多少次硬币？，那么我们就考虑正面向上的情况：
设“A表示抛硬币出现一次正面向上的情况”的抛硬币次数（注意是次数，不是概率）
$$x(A)=x(正)+x（反正）+x(反反正)+x(反反反正)+...$$
这里$x$表示恰好出现正面时抛的次数，如$x(正)$表示抛一次恰好出现正面，只抛一次
$x(反正)$表示一次反，第二次才正，抛了2次，所以$x(反正)=2$
以此类推…
结合一开始讲的期望的定义：
$$EX=\sum _{k=1}^{\infty }{x}_k{p}_k$$
容易得到
$$E(1)=E(A)=1/2\times 1+(1/2{)}^2\times 2+(1/2{)}^3\times 3+...+(1/2{)}^n\times n+...,n\to \infty$$
上面那个很容易求，使用错位相减法法即可，即$1/2\times$上式再得到一列
$$1/2\times E(1)=(1/2{)}^2\times 1+(1/2{)}^3\times 2+...+(1/2{)}^n\times (n-1)+...,n\to \infty$$
两式相减即可得到$E(1)=2$,现在对通式改写，即
$$E(k+1)+2=2(E(k)+2)$$
这正是等比数列，很容易最终得到通式
$$E(n)=2^{(n+1)}-2$$
所以原本的问题答案为：
$$E(3)=14$$