李航《统计学习方法》习题答案
前言:本系列习题系笔者主观完成,一家之言难免有错误之处
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第一章
1.2 经过经验风险最小化推导极大似然估计。证明模型是条件概率分布,当损失函数是对数损失函数时,经验风险最小化等价于极大似然估计。
先说极大似然估计。设X1,X2,…Xn是来自XXX的样本,则X1,X2,…Xn的联合分布律为:
∏i=1np(xi;θ)\prod_{i=1}^n p(x_i;\theta)i=1∏...
原创
2019-01-25 19:15:10 ·
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