有一位博客园的博主对此写得很详细了,链接摘抄如下: MCMC(一)蒙特卡罗方法 文章转载于: http://www.cnblogs.com/pinard/p/6625739.html MCMC(二)马尔科夫链 http://www.cnblogs.com/pinard/p/6632399.html MCMC(三)MCMC采样和M-H采样 http://www.cnblogs.com/pinard/p/6638955.html MCMC(四)Gibbs采样 http://www.cnblogs.com/pinard/p/6645766.html