均值、方差、协方差、协方差矩阵、特征值、特征向量

最新推荐文章于 2021-06-30 22:16:51 发布
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本文链接：https://blog.csdn.net/Mr_HHH/article/details/78494082
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本文介绍了均值、方差、协方差的基本概念及其关系，强调了方差衡量一维数据变异度，协方差反映两个变量协同变异程度。进一步探讨了协方差矩阵在处理多维问题中的应用，以及特征值和特征向量在描述线性变换中的重要性，指出特征向量对应线性变换中不变的方向，特征值则表示变换的程度。
摘要由CSDN通过智能技术生成

均值：描述的是样本集合的中间点。

方差：描述的是样本集合的各个样本点到均值的距离之平均，一般是用来描述一维数据的。

 

协方差：

  1. 是一种用来度量两个随机变量关系的统计量。
  2. 只能处理二维问题。
  3. 计算协方差需要计算均值。

如下式：

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[数字信号处理]已知协方差矩阵之后的特征值和特征向量的最快解法
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