协方差矩阵Covariance matrix

本文通过实例详细解释了协方差矩阵的计算过程,包括二维和四维样本的计算,并提供了MATLAB代码进行验证,帮助理解协方差矩阵的含义和计算方法。
摘要由CSDN通过智能技术生成

协方差的定义

 

对于一般的分布,直接代入E(X)之类的就可以计算出来了,但真给你一个具体数值的分布,要计算协方差矩阵,根据这个公式来计算,还真不容易反应过来。网上值得参考的资料也不多,这里用一个例子说明协方差矩阵是怎么计算出来的吧。

记住,X、Y是一个列向量,它表示了每种情况下每个样本可能出现的数。比如给定

则X表示x轴可能出现的数,Y表示y轴可能出现的。注意这里是关键,给定了4个样本,每个样本都是二维的,所以只可能有X和Y两种维度。所以

 

 

用中文来描述,就是:

协方差(i,j)=(第i列的所有元素-第i列的均值)*(第j列的所有元素-第j列的均值)

这里只有X,Y两列,所以得到的协方差矩阵是2x2的矩阵,下面分别求出每一个元素:

 

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