R 谱密度估计

spec.pgram(x) 计算周期图。如：

spec.pgram(xar4)

spec.pgram() 可以使用 Daniel 谱窗作加窗谱估计，用 spans 给出两个奇数组成的向量作为参数，表示窗宽。如：

spec.pgram(xar4, spans=c(3,5))

注意结果的横轴是频率而不是角频率，为了转换到角频率需要乘以 2𝜋。输入的模拟 AR(4) 模型的两个谱峰频率为：

 

a <- c(-0.9, -1.4, -0.7, -0.6)

Arg(polyroot(c(1, -a)))/(2*pi)

## [1] 0.2370723 0.3511244 -0.3511244 -0.2370723

用 spec.ar(x) 可以做极大熵谱估计（用 AR 模型做谱估计）。如：

spec.ar(xar4)

 因为数据是模拟的 AR(4)，估计的模型也是 AR(4)，所以效果很好。