在股票市场中，资产的β系数（Beta Coefficient）是一个非常重要的量化指标，用于衡量一个资产或投资组合相对于整个市场的波动性。资产的β系数表示资产回报的敏感性，相对于市场回报的变动。 估计资产β系数（理论） β系数的计算基于资本资产定价模型（CAPM），该模型假设投资者期望的回报率是基于无风险回报率和投资所带来的风险额外回报率。β系数是这种市场风险的量度，具体定义为： β = C o v ( R a
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本文介绍了如何利用R语言估计资产的β系数，该系数衡量了资产相对于市场的波动性。通过资本资产定价模型（CAPM）计算，β系数大于1表示资产波动超过市场，小于1则波动性较小。文中提供了具体的R代码示例，演示如何使用雅虎财经数据计算苹果公司（AAPL）相对于标准普尔500指数（SPY）的β系数。
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