趋势交易中有盈利后，跟踪止损有什么相对好的方法？

如果交易者使用初始止损，就要遵守资金管理规则，从系统设计和市场波动性中得出止损的值。一种良好的风险控制思想是使用2%的总资金初始止损，然后使用最大不利偏移(英文缩写为MAE，盈利交易中的最大资金回撒的分布)来为特定的系统选择止损金额。在计算合约数目之前，要把MAE与一些对市场波动性的度量关联在一起。于是初始止损有三个标准：资金管理、MAE和波动性。

如果我们在测试自校正系统时不适用初始止损，那么我们可以对入场信号的效率获得更多的感性认识。但是，如果系统不是自校正的，那么在测试时必须使用初始止损，3倍ATR是个不错的选择。

最好的交易就是立即具有获利性的交易，同时也说明只有5%的交易是大型盈利交易，所以交易者应该将工作重点放在不要错过这些交易中。

一个紧凑的止损产生的资金回撤可以大于根本不使用止损产生的资金回撤量。

当市场在交易区间内运动时，止损将以更高的频率被击中，所以我们应该使用一些趋势度量方法来改变自己的初始止损。

在交易的开始阶段，被市场止损提出的风险最高。所以在设置止损时考虑整个市场的波动性是非常有用的。

在系统测试时我们应该使用多大的初始止损呢？这取决于我们使用的数据类型和系统设计的种类。如果使用基于系统设计的固定止损，那么就使用宽松的止损。如果对于每笔交易设置的止损不同，那么就要求交易者掌握设置止损的精妙艺术。在设置止损时考虑整个市场的波动性是非常有用的

这个问题问到了重点，也是很多趋势交易者难过的一关，什么时候会止损，止盈。不及时止损，就亏的更多，一止损就损在了最低点。而止盈同样的，回撤后，止盈了，但这个只是一个整理的回调，卖在最低点了，错过后面的大行情，我想这个很多人都是有体会的。

关于止损，则是另一种说法