寻参算法之模拟退火

模拟退火（Simulated Annealing, SA）

来历

模拟退火算法（Simulated Annealing, SA）最早由S. Kirkpatrick等人在1983年提出。该算法受到了金属退火过程的启发，通过模拟物理系统在退火过程中的逐步冷却，找到全局最优解。

自然界中的原型

在自然界中，金属材料通过加热到高温后逐渐冷却的过程，能够消除内部应力，达到更稳定的状态。这一过程被称为退火。模拟退火算法通过模拟这一物理过程，在搜索空间中逐步降低“温度”，以避免陷入局部最优解。

原理

模拟退火算法通过以下步骤实现优化：

1. 初始化：生成一个初始解，设置初始温度。
2. 邻域搜索：从当前解的邻域中随机选择一个新解。
3. 接受准则：根据Metropolis准则决定是否接受新解，即使新解比当前解差也有一定概率接受，以避免陷入局部最优。
4. 温度下降：逐步降低温度，减少接受差解的概率。
5. 重复：重复邻域搜索和温度下降过程，直到满足停止条件。

Metropolis准则的数学表达式为：
[ P(e, e’) =
\begin{cases}
1 & \text{if } e’ < e \
\exp\left(\frac{-(e’ - e)}{T}\right) & \text{if } e’ \geq e
\end{cases}
]
其中，( e )和( e’ )分别为当前解和新解的能量值，( T )为当前温度。

实现方法

以下是一个简单的Python实现：

import numpy as np

# 适应度函数
def fitness_function(x):
    return x**2  # 示例：目标是找到最小值，即x的平方

# 邻域搜索函数
def neighbor(x):
    return x + np.random.uniform(-1, 1)

# 模拟退火算法
def simulated_annealing(initial_temp, min_temp, alpha, max_iter):
    current_solution = np.random.uniform(-10, 10)  # 初始化解在[-10, 10]范围内
    current_fitness = fitness_function(current_solution)
    best_solution = current_solution
    best_fitness = current_fitness
    temp = initial_temp

    for _ in range(max_iter):
        if temp < min_temp:
            break
        
        new_solution = neighbor(current_solution)
        new_fitness = fitness_function(new_solution)
        
        if new_fitness < current_fitness or np.exp((current_fitness - new_fitness) / temp) > np.random.rand():
            current_solution = new_solution
            current_fitness = new_fitness
        
        if current_fitness < best_fitness:
            best_solution = current_solution
            best_fitness = current_fitness
        
        temp *= alpha  # 降低温度
    
    return best_solution, best_fitness

# 参数设置
initial_temp = 1000
min_temp = 1
alpha = 0.9
max_iter = 1000

best_solution, best_fitness = simulated_annealing(initial_temp, min_temp, alpha, max_iter)
print(f"Best solution: {best_solution}, Best fitness: {best_fitness}")

适用的情况

• 多峰优化：适用于具有多个局部最优解的复杂问题。
• 组合优化问题：如旅行商问题（TSP）、背包问题等。
• 全局优化问题：适用于需要全局搜索能力的优化问题。

优势

• 全局搜索能力强：通过接受差解的机制，有效避免陷入局部最优解。
• 实现简单：算法简单，易于实现和理解。
• 适用范围广：适用于连续和离散优化问题。

劣势

• 计算复杂度高：需要较长时间找到最优解，尤其是在温度下降过程较慢时。
• 参数敏感性：对初始温度、降温速率等参数较为敏感，需要进行参数调优。
• 收敛速度慢：在某些情况下，收敛速度可能较慢，影响计算效率。

通过上述介绍，我们可以看到模拟退火算法作为一种自然启发式优化算法，通过模拟金属退火过程，在解决复杂优化问题方面展现了出色的性能。合理设置参数并结合具体问题的特点，模拟退火算法可以在大规模搜索空间中高效地找到全局最优解。