【vn.py学习笔记（六）】vn.py constant源码阅读、委托生命周期
写在前面
笔者刚接触量化投资，对量化投资挺感兴趣，在闲暇时间进行量化投资的学习，只能进行少量资金进行量化实践。目前在进行基于vnpy的A股市场的量化策略学习，主要尝试攻克的技术难点在：A股市场日线数据的免费获取维护、自动下单交易、全市场选股程序、选股策略的回测程序、基于机器学习的股票趋势预测。
现阶段的学习任务是阅读vn.py的源码，学习vn.py架构机制，在学习的过程中，会以分享的形式记录，以加深对vn.py的理解，有不对的地方欢迎大家批评指正。
分享的github仓库：https://github.com/PanAndy/quant_share。
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仍然关注vnpy/trader下的核心代码，这次先来看vnpy/trader/constant.py、vnpy/trader/object.py和vnpy/trader/setting.py，这块没有什么难以理解的内容；然后来梳理一下vn.py委托的生命周期，这块是我在学习vn.py官方的教程时很难理解的地方，但对将来精细化交易控制非常重要，借此机会梳理一下。下一篇内容将来介绍vnpy/trader对rqdata的封装。同样，参考的学习资料也会引用。
1 constant
vnpy/trader/constant.py文件下主要定义了vn.py核心代码所使用的常量，包括九大常量：Direction、Offset、Status、Product、OrderType、OptionType、Exchange、Currency、Interval。
1.1 Direction
Direction定义了订单/交易/仓位的方向枚举值，一般分LONG、SHORT、NET，期货品种具有多空方向，而股票品种方向为“净”持仓。
class Direction(Enum):
"""
Direction of order/trade/position.
"""
LONG = "多"
SHORT = "空"
NET = "净"
1.2 Offset
Offset指期货开平，包含两种交易行为，期货开仓和期货平仓。开仓也叫建仓，是指交易者新买入或新卖出一定数量的期货合约。平仓是指通过一笔数量相等、方向相反的期货交易来冲销期货合约，以此来了结期货交易，解除到期进行实物交割的义务。
class Offset(Enum):
"""
Offset of order/trade.
平今 就是平掉今天的仓单，平 就是平掉历史仓单
中国只有上海期货交易所才严格区分“平仓”和”平今“，当天建的仓单只能用“平今”指令才能平掉
郑州和大连的对此不做区分
大商所的平今单不收手续费，鼓励作短线
"""
NONE = ""
OPEN = "开"
CLOSE = "平"
CLOSETODAY = "平今"
CLOSEYESTERDAY = "平昨"
1.3 Status
Status枚举值定义了vn.py系统内定单的状态，包括提交中、未成交、部分成交、全部成交、已撤销、拒单。vn.py发出委托同时本地缓存委托相关信息，这时状态就是“提交中”，然后等待委托回报。交易所收到用户发送的委托，将其插入到中央订单簿来进行撮合成交，并推送委托回报给用户，根据委托回报：若委托还未成交，这时的委托状态是“未成交”；若委托立刻成交，委托状态变成“全部成交”；同样，委托可能只有部分成交的情况，这时就是“部分成交”；被交易所拒绝下单的状态为“拒单”。vn.py还可以发出取消委托命令，此时，定单的状态就是“已撤销”。
class Status(Enum):
"""
Order status.
"""
SUBMITTING = "提交中"
NOTTRADED = "未成交"
PARTTRADED = "部分成交"
ALLTRADED = "全部成交"
CANCELLED = "已撤销"
REJECTED = "拒单"
1.4 Product
Product枚举值定义了合约的类型，共11类。
class Product(Enum):
"""
Product class.
"""
EQUITY = "股票"
FUTURES = "期货"
OPTION = "期权"
INDEX = "指数"
FOREX = "外汇"
SPOT = "现货"
ETF = "ETF"
BOND = "债券"
WARRANT = "权证"
SPREAD = "价差"
FUND = "基金"
1.5 OrderType
OrderType枚举值定义了vn.py系统内的订单类型。
- 限价单，指买卖委托中设有低于市场价格的买进价格，或高于市场价格的卖出价格，当市场价格达到其设定的价格时，即成交。限价单会面临委托设定的价格可能不会达到成无法成交的风险。
- 市价单，在委托中不规定买入或卖出的价格，而要求经纪人按当时的市场价格来购买或出售股票的行。
- 停止单，也称止损委托单。买进停止单将给出一个高于市价的价格，一旦上涨至停止单价格，委托单则开始生效，变为市价委托单，这种委托单称为有条件的市价委托单。卖出停止单的价格将低于市场价格。比如，以做多为例，一般想的是价格跌到多少的时候买进，Long 170表示如果价格低于170，就买入，这是限价单；而如果我们想要价格上涨到多少的时候买进，Long 170就表示如果价格高于170，就买入，这就是停止单。停止单也可以看作是一种预埋单。
- FAK，立即成交剩余指令自动撤销指令，指在限定价位下达指令，如果该指令下部分申报手数成交，该指令剩余申报手数自动被系统撤销。比如，FAK 下100手，一次成交了50手，只剩余未成交的50手委托被撤销。FAK指令下，可以设定最小成交数量，也可以不设。
- FOK，立即全部成交否则自动撤销指令，指在限定价位下单指令，如果该指令下所有申报手数未能全部成交，该指令下所有申报手数自动被系统撤销。能一次成交完就一次成交，不能一次成交完，就撤销。
- RFQ，发送询价单后，就在交易所上建立唯一且可交易的工具，并请求市场参与者显示指定工具的买卖价格，类似于经纪商打电话向交易大厅询价，交易者无义务就提交的询价单进行交易。
class OrderType(Enum):
"""
Order type.
"""
LIMIT = "限价"
MARKET = "市价"
STOP = "STOP"
FAK = "FAK"
FOK = "FOK"
RFQ = "询价"
1.6 OptionType
OptionType指期权类型：
class OptionType(Enum):
"""
Option type.
"""
CALL = "看涨期权"
PUT = "看跌期权"
1.7 Exchange
Exchange中列出了vn.py支持的所有交易所，另外还添加了本地模拟交易。
class Exchange(Enum):
"""
Exchange.
"""
# Chinese
CFFEX = "CFFEX" # China Financial Futures Exchange
SHFE = "SHFE" # Shanghai Futures Exchange
CZCE = "CZCE" # Zhengzhou Commodity Exchange
DCE = "DCE" # Dalian Commodity Exchange
INE = "INE" # Shanghai International Energy Exchange
SSE = "SSE" # Shanghai Stock Exchange
SZSE = "SZSE" # Shenzhen Stock Exchange
SGE = "SGE" # Shanghai Gold Exchange
WXE = "WXE" # Wuxi Steel Exchange
CFETS = "CFETS" # China Foreign Exchange Trade System
# Global
SMART = "SMART" # Smart Router for US stocks
NYSE = "NYSE" # New York Stock Exchnage
NASDAQ = "NASDAQ" # Nasdaq Exchange
ARCA = "ARCA" # ARCA Exchange
EDGEA = "EDGEA" # Direct Edge Exchange
ISLAND = "ISLAND" # Nasdaq Island ECN
BATS = "BATS" # Bats Global Markets
IEX = "IEX" # The Investors Exchange
NYMEX = "NYMEX" # New York Mercantile Exchange
COMEX = "COMEX" # COMEX of CME
GLOBEX = "GLOBEX" # Globex of CME
IDEALPRO = "IDEALPRO" # Forex ECN of Interactive Brokers
CME = "CME" # Chicago Mercantile Exchange
ICE = "ICE" # Intercontinental Exchange
SEHK = "SEHK" # Stock Exchange of Hong Kong
HKFE = "HKFE" # Hong Kong Futures Exchange
HKSE = "HKSE" # Hong Kong Stock Exchange
SGX = "SGX" # Singapore Global Exchange
CBOT = "CBT" # Chicago Board of Trade
CBOE = "CBOE" # Chicago Board Options Exchange
CFE = "CFE" # CBOE Futures Exchange
DME = "DME" # Dubai Mercantile Exchange
EUREX = "EUX" # Eurex Exchange
APEX = "APEX" # Asia Pacific Exchange
LME = "LME" # London Metal Exchange
BMD = "BMD" # Bursa Malaysia Derivatives
TOCOM = "TOCOM" # Tokyo Commodity Exchange
EUNX = "EUNX" # Euronext Exchange
KRX = "KRX" # Korean Exchange
OTC = "OTC" # OTC Product (Forex/CFD/Pink Sheet Equity)
IBKRATS = "IBKRATS" # Paper Trading Exchange of IB
# CryptoCurrency
BITMEX = "BITMEX"
OKEX = "OKEX"
HUOBI = "HUOBI"
BITFINEX = "BITFINEX"
BINANCE = "BINANCE"
BYBIT = "BYBIT" # bybit.com
COINBASE = "COINBASE"
DERIBIT = "DERIBIT"
GATEIO = "GATEIO"
BITSTAMP = "BITSTAMP"
# Special Function
LOCAL = "LOCAL" # For local generated data
1.8 Curency
class Currency(Enum):
"""
Currency.
"""
USD = "USD"
HKD = "HKD"
CNY = "CNY"
1.9 Interval
Bar数据的周期。
class Interval(Enum):
"""
Interval of bar data.
"""
MINUTE = "1m"
HOUR = "1h"
DAILY = "d"
WEEKLY = "w"
TICK = "tick"
2 object
vnpy/trader/object.py文件里定义了vn.py系统内使用的数据类，包括BaseData、TickData、OrderData、TraderData、PositionData、AccountData、LogData、ContractData、SubScribeRequest、OrderRequest、CancelRequest、HistoryRequest。从命名就可以看出分为两类，数据类和请求类。源码就不在这贴了，感兴趣的可以自己打开看看。
3 setting
vnpy/trader/setting.py文件里定义了SETTINGS字典，主要是vntrader运行时的配置，包括字体、日志、邮件、rqdata、数据库、rpc等设置，对应UI启动的配置里。SETTING字典里的内容都会同步到vt_setting.json文件内。源码不必贴。
4 委托的生命周期
这部分内容是在vn.py社区里《CTA策略复杂交易算法实现》里学习到的，刚好源码读到Status部分，就把这块内容整理一下，作为学习笔记的一部分。将来《CTA策略复杂交易算法实现》课程我也会单独整理一份学习笔记的，一步一步来~
4.1 on_tick的K线合成
当收到一个tick的时候，vn.py的操作如下图所示。而至于如何处理tick、如何合成k线、如何合成N分钟K线都是开放给用户的，用户可以在策略里进行实现、处理策略逻辑等。
4.2 on_order的推送时机
order创建以后，它的6种状态可以分为两类：活动的和结束的，所谓活动的order就是order还在生命周期内，还没有结束，处于活动状态的order状态有提交中、未成交和部分成交三种状态；所谓结束的order就是order已经结束了它的生命周期，不会有后续了，处于结束状态的order状态有拒单、撤单、全成。理解这个活动状态的order之后，对后面代码里active_orders的维护会有更好的理解。状态如下图所示：
4.3 on_trader的持仓更新
vn.py内，持仓更新的逻辑为委托在交易所成交以后，交易所回报给vn.py，vn.py收到委托回报推送后，调用on_order回调函数表示收到成交推送，然后更新策略pos，最后调用on_trade，表示交易结束。on_trader持仓更新流程图如下图所示。
学习资料
- 期货交易中开平有三个选项，有个是平今仓，什么意思啊
- vn.py项目文档
- FOK 和FAK指令说明书
- vn.py社区服务公众号：vnpy-community
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