【vn.py学习笔记（六）】vn.py constant源码阅读、委托生命周期

亚里

已于 2023-03-06 21:03:16 修改

阅读量672

点赞数 1

分类专栏：量化投资文章标签： vn.py 量化交易

于 2021-03-06 16:39:23 首次发布

本文链接：https://blog.csdn.net/PAN_Andy/article/details/114435891

版权

量化投资专栏收录该内容

14 篇文章 64 订阅

订阅专栏

【vn.py学习笔记（六）】vn.py constant源码阅读、委托生命周期

写在前面
1 constant
2 object
3 setting
4 委托的生命周期
学习资料

写在前面

笔者刚接触量化投资，对量化投资挺感兴趣，在闲暇时间进行量化投资的学习，只能进行少量资金进行量化实践。目前在进行基于vnpy的A股市场的量化策略学习，主要尝试攻克的技术难点在：A股市场日线数据的免费获取维护、自动下单交易、全市场选股程序、选股策略的回测程序、基于机器学习的股票趋势预测。
现阶段的学习任务是阅读vn.py的源码，学习vn.py架构机制，在学习的过程中，会以分享的形式记录，以加深对vn.py的理解，有不对的地方欢迎大家批评指正。
分享的github仓库：https://github.com/PanAndy/quant_share。

觉得文章有收获，欢迎关注公众号鼓励一下作者呀~
在学习的过程中，也搜集了一些量化、技术的视频及书籍资源，欢迎大家关注公众号【亚里随笔】获取
百度网盘资源

仍然关注vnpy/trader下的核心代码，这次先来看vnpy/trader/constant.py、vnpy/trader/object.py和vnpy/trader/setting.py，这块没有什么难以理解的内容；然后来梳理一下vn.py委托的生命周期，这块是我在学习vn.py官方的教程时很难理解的地方，但对将来精细化交易控制非常重要，借此机会梳理一下。下一篇内容将来介绍vnpy/trader对rqdata的封装。同样，参考的学习资料也会引用。

1 constant

vnpy/trader/constant.py文件下主要定义了vn.py核心代码所使用的常量，包括九大常量：Direction、Offset、Status、Product、OrderType、OptionType、Exchange、Currency、Interval。

1.1 Direction

Direction定义了订单/交易/仓位的方向枚举值，一般分LONG、SHORT、NET，期货品种具有多空方向，而股票品种方向为“净”持仓。

class Direction(Enum):
    """
    Direction of order/trade/position.
    """
    LONG = "多"
    SHORT = "空"
    NET = "净"

1.2 Offset

Offset指期货开平，包含两种交易行为，期货开仓和期货平仓。开仓也叫建仓，是指交易者新买入或新卖出一定数量的期货合约。平仓是指通过一笔数量相等、方向相反的期货交易来冲销期货合约，以此来了结期货交易，解除到期进行实物交割的义务。

class Offset(Enum):
    """
    Offset of order/trade.
    平今 就是平掉今天的仓单，平 就是平掉历史仓单
    中国只有上海期货交易所才严格区分“平仓”和”平今“，当天建的仓单只能用“平今”指令才能平掉
    郑州和大连的对此不做区分
    大商所的平今单不收手续费，鼓励作短线
    """
    NONE = ""
    OPEN = "开"
    CLOSE = "平"
    CLOSETODAY = "平今"
    CLOSEYESTERDAY = "平昨"

1.3 Status

Status枚举值定义了vn.py系统内定单的状态，包括提交中、未成交、部分成交、全部成交、已撤销、拒单。vn.py发出委托同时本地缓存委托相关信息，这时状态就是“提交中”，然后等待委托回报。交易所收到用户发送的委托，将其插入到中央订单簿来进行撮合成交，并推送委托回报给用户，根据委托回报：若委托还未成交，这时的委托状态是“未成交”；若委托立刻成交，委托状态变成“全部成交”；同样，委托可能只有部分成交的情况，这时就是“部分成交”；被交易所拒绝下单的状态为“拒单”。vn.py还可以发出取消委托命令，此时，定单的状态就是“已撤销”。

class Status(Enum):
    """
    Order status.
    """
    SUBMITTING = "提交中"
    NOTTRADED = "未成交"
    PARTTRADED = "部分成交"
    ALLTRADED = "全部成交"
    CANCELLED = "已撤销"
    REJECTED = "拒单"

1.4 Product

Product枚举值定义了合约的类型，共11类。

class Product(Enum):
    """
    Product class.
    """
    EQUITY = "股票"
    FUTURES = "期货"
    OPTION = "期权"
    INDEX = "指数"
    FOREX = "外汇"
    SPOT = "现货"
    ETF = "ETF"
    BOND = "债券"
    WARRANT = "权证"
    SPREAD = "价差"
    FUND = "基金"

1.5 OrderType

OrderType枚举值定义了vn.py系统内的订单类型。

限价单，指买卖委托中设有低于市场价格的买进价格，或高于市场价格的卖出价格，当市场价格达到其设定的价格时，即成交。限价单会面临委托设定的价格可能不会达到成无法成交的风险。
市价单，在委托中不规定买入或卖出的价格，而要求经纪人按当时的市场价格来购买或出售股票的行。
停止单，也称止损委托单。买进停止单将给出一个高于市价的价格，一旦上涨至停止单价格，委托单则开始生效，变为市价委托单，这种委托单称为有条件的市价委托单。卖出停止单的价格将低于市场价格。比如，以做多为例，一般想的是价格跌到多少的时候买进，Long 170表示如果价格低于170，就买入，这是限价单；而如果我们想要价格上涨到多少的时候买进，Long 170就表示如果价格高于170，就买入，这就是停止单。停止单也可以看作是一种预埋单。
FAK，立即成交剩余指令自动撤销指令，指在限定价位下达指令，如果该指令下部分申报手数成交，该指令剩余申报手数自动被系统撤销。比如，FAK 下100手，一次成交了50手，只剩余未成交的50手委托被撤销。FAK指令下，可以设定最小成交数量，也可以不设。
FOK，立即全部成交否则自动撤销指令，指在限定价位下单指令，如果该指令下所有申报手数未能全部成交，该指令下所有申报手数自动被系统撤销。能一次成交完就一次成交，不能一次成交完，就撤销。
RFQ，发送询价单后，就在交易所上建立唯一且可交易的工具，并请求市场参与者显示指定工具的买卖价格，类似于经纪商打电话向交易大厅询价，交易者无义务就提交的询价单进行交易。

class OrderType(Enum):
    """
    Order type.
    """
    LIMIT = "限价"
    MARKET = "市价"
    STOP = "STOP"
    FAK = "FAK"
    FOK = "FOK"
    RFQ = "询价"

1.6 OptionType

OptionType指期权类型：

class OptionType(Enum):
    """
    Option type.
    """
    CALL = "看涨期权"
    PUT = "看跌期权"

1.7 Exchange

Exchange中列出了vn.py支持的所有交易所，另外还添加了本地模拟交易。

class Exchange(Enum):
    """
    Exchange.
    """
    # Chinese
    CFFEX = "CFFEX"         # China Financial Futures Exchange
    SHFE = "SHFE"           # Shanghai Futures Exchange
    CZCE = "CZCE"           # Zhengzhou Commodity Exchange
    DCE = "DCE"             # Dalian Commodity Exchange
    INE = "INE"             # Shanghai International Energy Exchange
    SSE = "SSE"             # Shanghai Stock Exchange
    SZSE = "SZSE"           # Shenzhen Stock Exchange
    SGE = "SGE"             # Shanghai Gold Exchange
    WXE = "WXE"             # Wuxi Steel Exchange
    CFETS = "CFETS"         # China Foreign Exchange Trade System

    # Global
    SMART = "SMART"         # Smart Router for US stocks
    NYSE = "NYSE"           # New York Stock Exchnage
    NASDAQ = "NASDAQ"       # Nasdaq Exchange
    ARCA = "ARCA"           # ARCA Exchange
    EDGEA = "EDGEA"         # Direct Edge Exchange
    ISLAND = "ISLAND"       # Nasdaq Island ECN
    BATS = "BATS"           # Bats Global Markets
    IEX = "IEX"             # The Investors Exchange
    NYMEX = "NYMEX"         # New York Mercantile Exchange
    COMEX = "COMEX"         # COMEX of CME
    GLOBEX = "GLOBEX"       # Globex of CME
    IDEALPRO = "IDEALPRO"   # Forex ECN of Interactive Brokers
    CME = "CME"             # Chicago Mercantile Exchange
    ICE = "ICE"             # Intercontinental Exchange
    SEHK = "SEHK"           # Stock Exchange of Hong Kong
    HKFE = "HKFE"           # Hong Kong Futures Exchange
    HKSE = "HKSE"           # Hong Kong Stock Exchange
    SGX = "SGX"             # Singapore Global Exchange
    CBOT = "CBT"            # Chicago Board of Trade
    CBOE = "CBOE"           # Chicago Board Options Exchange
    CFE = "CFE"             # CBOE Futures Exchange
    DME = "DME"             # Dubai Mercantile Exchange
    EUREX = "EUX"           # Eurex Exchange
    APEX = "APEX"           # Asia Pacific Exchange
    LME = "LME"             # London Metal Exchange
    BMD = "BMD"             # Bursa Malaysia Derivatives
    TOCOM = "TOCOM"         # Tokyo Commodity Exchange
    EUNX = "EUNX"           # Euronext Exchange
    KRX = "KRX"             # Korean Exchange
    OTC = "OTC"             # OTC Product (Forex/CFD/Pink Sheet Equity)
    IBKRATS = "IBKRATS"     # Paper Trading Exchange of IB

    # CryptoCurrency
    BITMEX = "BITMEX"
    OKEX = "OKEX"
    HUOBI = "HUOBI"
    BITFINEX = "BITFINEX"
    BINANCE = "BINANCE"
    BYBIT = "BYBIT"         # bybit.com
    COINBASE = "COINBASE"
    DERIBIT = "DERIBIT"
    GATEIO = "GATEIO"
    BITSTAMP = "BITSTAMP"

    # Special Function
    LOCAL = "LOCAL"         # For local generated data

1.8 Curency

class Currency(Enum):
    """
    Currency.
    """
    USD = "USD"
    HKD = "HKD"
    CNY = "CNY"

1.9 Interval

Bar数据的周期。

class Interval(Enum):
    """
    Interval of bar data.
    """
    MINUTE = "1m"
    HOUR = "1h"
    DAILY = "d"
    WEEKLY = "w"
    TICK = "tick"

2 object

vnpy/trader/object.py文件里定义了vn.py系统内使用的数据类，包括BaseData、TickData、OrderData、TraderData、PositionData、AccountData、LogData、ContractData、SubScribeRequest、OrderRequest、CancelRequest、HistoryRequest。从命名就可以看出分为两类，数据类和请求类。源码就不在这贴了，感兴趣的可以自己打开看看。

3 setting

vnpy/trader/setting.py文件里定义了SETTINGS字典，主要是vntrader运行时的配置，包括字体、日志、邮件、rqdata、数据库、rpc等设置，对应UI启动的配置里。SETTING字典里的内容都会同步到vt_setting.json文件内。源码不必贴。

4 委托的生命周期

这部分内容是在vn.py社区里《CTA策略复杂交易算法实现》里学习到的，刚好源码读到Status部分，就把这块内容整理一下，作为学习笔记的一部分。将来《CTA策略复杂交易算法实现》课程我也会单独整理一份学习笔记的，一步一步来~

4.1 on_tick的K线合成

当收到一个tick的时候，vn.py的操作如下图所示。而至于如何处理tick、如何合成k线、如何合成N分钟K线都是开放给用户的，用户可以在策略里进行实现、处理策略逻辑等。
在这里插入图片描述

4.2 on_order的推送时机

order创建以后，它的6种状态可以分为两类：活动的和结束的，所谓活动的order就是order还在生命周期内，还没有结束，处于活动状态的order状态有提交中、未成交和部分成交三种状态；所谓结束的order就是order已经结束了它的生命周期，不会有后续了，处于结束状态的order状态有拒单、撤单、全成。理解这个活动状态的order之后，对后面代码里active_orders的维护会有更好的理解。状态如下图所示：
在这里插入图片描述

4.3 on_trader的持仓更新

vn.py内，持仓更新的逻辑为委托在交易所成交以后，交易所回报给vn.py，vn.py收到委托回报推送后，调用on_order回调函数表示收到成交推送，然后更新策略pos，最后调用on_trade，表示交易结束。on_trader持仓更新流程图如下图所示。
在这里插入图片描述

学习资料

亚里

关注

1
点赞
踩
6

收藏

觉得还不错? 一键收藏
1
评论
【vn.py学习笔记（六）】vn.py constant源码阅读、委托生命周期

仍然关注vnpy/trader下的核心代码，这次先来看vnpy/trader/constant.py、vnpy/trader/object.py和vnpy/trader/setting.py，这块没有什么难以理解的内容；然后来梳理一下vn.py委托的生命周期，这块是我在学习vn.py官方的教程时很难理解的地方，但对将来精细化交易控制非常重要，借此机会梳理一下。下一篇内容将来介绍vnpy/trader对rqdata的封装。
复制链接

扫一扫