VNPY 开源量化交易平台开发框架教程

最新推荐文章于 2024-08-29 10:34:35 发布

邹岩讳Sally

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VNPY 开源量化交易平台开发框架教程

vnpy在vnpy上实现缠论笔线段买卖点的可视化，获取实时数据判断买卖点自动交易项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/vnp/vnpy

项目介绍

VNPY 是一个基于 Python 的开源量化交易平台开发框架，旨在为量化交易爱好者、高校、证券公司、基金管理公司等金融企业提供一个简单易用的量化交易工具。VNPY 提供了完整的量化交易解决方案，包括回测、实盘交易等功能，支持国内149家期货公司的CTP接入，适用于股指期货、股指期权、商品期货、商品期权的程序化交易和量化交易的仿真回测。

项目快速启动

环境准备

安装 Python：确保你的系统中已经安装了 Python 3.7 或更高版本。

克隆项目：

git clone https://github.com/kikiqiqi/vnpy.git
cd vnpy

安装依赖

pip install -r requirements.txt

启动 VNTrader

python run.py

应用案例和最佳实践

案例一：简单的均线策略

以下是一个简单的均线策略示例，该策略通过计算5分钟K线的简单移动平均线来进行交易决策。

from vnpy.app.cta_strategy import CtaTemplate, StopOrder, TickData, BarData, TradeData, OrderData
from vnpy.app.cta_strategy.base import EngineType

class MaStrategy(CtaTemplate):
    author = "Your Name"

    fast_window = 10
    slow_window = 20

    parameters = ["fast_window", "slow_window"]
    variables = []

    def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
        super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)
        self.fast_ma = 0
        self.slow_ma = 0
        self.bar = None

    def on_init(self):
        self.write_log("策略初始化")
        self.load_bar(10)

    def on_start(self):
        self.write_log("策略启动")

    def on_stop(self):
        self.write_log("策略停止")

    def on_bar(self, bar: BarData):
        self.bar = bar
        self.calculate_ma()

    def calculate_ma(self):
        if self.bar:
            self.fast_ma = sum(self.bar.close for _ in range(self.fast_window)) / self.fast_window
            self.slow_ma = sum(self.bar.close for _ in range(self.slow_window)) / self.slow_window

            if self.fast_ma > self.slow_ma:
                self.buy(self.bar.close, 1)
            elif self.fast_ma < self.slow_ma:
                self.sell(self.bar.close, 1)

    def on_order(self, order: OrderData):
        pass

    def on_trade(self, trade: TradeData):
        pass

    def on_stop_order(self, stop_order: StopOrder):
        pass