正态分布的Ljung-Box检验在MATLAB中的实现

最新推荐文章于 2025-02-12 23:09:53 发布
最新推荐文章于 2025-02-12 23:09:53 发布
阅读量872 收藏 1
点赞数 1
文章标签： matlab 开发语言 Matlab
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/PixelLoom/article/details/132704112
版权
Matlab 专栏收录该内容
186 篇文章 ¥59.90 ¥99.00
订阅专栏
本文介绍了如何在MATLAB中利用'lbqtest'函数执行正态分布的Ljung-Box检验，以检测时间序列数据的自相关性。通过示例代码展示了设置滞后阶数为5的检验过程，并解释了检验结果中'h'、p值、统计量和关键值的含义，帮助理解数据特征，指导后续分析。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

正态分布的Ljung-Box检验在MATLAB中的实现

Ljung-Box检验是一种常用的统计方法，用于检验时间序列数据中是否存在自相关性。在MATLAB中，我们可以使用"lbqtest"函数来执行Ljung-Box检验。本文将介绍如何使用MATLAB进行正态分布的Ljung-Box检验，并提供相应的源代码。

首先，我们需要准备一组时间序列数据，以便进行Ljung-Box检验。假设我们有一个名为"data"的向量，其中包含了我们要检验的时间序列数据。下面是一个示例数据：

data = [1.2, 1.5, 2.1, 0.9, 1.7
了解本专栏 订阅专栏 解锁全文
使用R语言检验时间序列中是否存在自相关性：使用box.test函数执行Ljung-Box检验验证时间序列中是否存在自相关性
TechO_O的博客
08-28 2941
一种常用的方法是执行Ljung-Box检验，该检验可以帮助我们确定时间序列数据中是否存在显著的自相关性。通常，如果p值小于显著性水平（例如0.05），我们可以拒绝原假设，即时间序列数据存在自相关性。根据检验结果，我们可以进一步分析和处理时间序列数据，以适应我们的需求和目标。滞后阶数表示我们希望检验的自相关性的最大滞后期数。使用R语言检验时间序列中是否存在自相关性：使用box.test函数执行Ljung-Box检验验证时间序列中是否存在自相关性。的时间序列对象，我们将使用这个对象进行自相关性检验。
MATLAB算法实战应用案例精讲-【数模应用】残差检验(附Java、python和MATLAB代码)
qq_36130719的博客
05-29 1567
残差在数理统计中是指实际观察值与估计值（拟合值）之间的差。“残差”蕴含了有关模型基本假设的重要信息。如果回归模型正确的话， 我们可以将残差看作误差的观测值。它应符合模型的假设条件，且具有误差的一些性质。利用残差所提供的信息，来考察模型假设的合理性及数据的可靠性称为残差分析。
金融时间序列-非线性检验-Ljung-Box test
热门推荐
yaochuyi的博客
05-14 8万+
1 非参数检验 1 平方残差的Q统计量（Ljung-Box Q 统计量） Ljung-Box test是对randomness的检验,或者说是对时间序列是否存在滞后相关的一种统计检验。 纯随机性检验，p值小于5%,序列为非白噪声 用于检验某个时间段内的一系列观测值是不是随机的独立观测值。如果观测值并非彼此独立，一个观测值可能会在 k 个时间单位后与另一个观测值相关，形成一种称为自相关的关系...
ljung box q matlab,Ljung-Box Q-Test
weixin_35411487的博客
03-23 1307
Ljung-Box Q-TestThe sample autocorrelation function (ACF) and partial autocorrelation function (PACF) are useful qualitative tools to assess the presence of autocorrelation at individual lags. The Lju...
时间序列分析（三）——白噪声检验
最新发布
weixin_74268817的博客
02-12 2336
时序分析种的白噪声检验相关知识点总结
Multivariate Portmanteau (Ljung-Box) Test：测试多元向量序列中是否存在自相关和互相关-matlab开发
05-29
MLBQTEST(X,LAGS) 执行多变量 Portmanteau 检验。 h = mlbqtest(X,LAGS) 返回 LAGS 的逻辑值 (h)，拒绝决定来自对多元系列 X 中的联合互相关进行多元 Portmanteau 检验。 h = mlbqtest(X,LAGS,ALPHA) 指定显着性水平（默认值 = 0.05）。 [h,pValue] = mlbqtest(~) 返回假设检验的拒绝决定和 p 值。 [h,pValue,stat,cValue] = mlbqtest(~) 还返回假设检验的检验统计量 (stat) 和临界值 (cValue)。 输入参数 X：具有 k 个资产和 T 次的多元时间序列 (T xk)。 检验原假设 H0：所有相关系数为零，即。 rho_1=rho_2=...rho_m=0，其中 m 滞后备择假设H1：有一些系数不为零。
时间序列平稳性检验（ADF）和白噪声检验（Ljung-Box）
立志成为炼丹师？
02-09 4万+
在对时间序列做预测前，我们要对数据进行一系列检验，主要是检验数据的稳定性和随机性（白噪声检验），本文主要介绍ADF检验和Ljung-Box检验 ADF检验 ADF检验即单位根检验是指检验序列中是否存在单位根，因为存在单位根就是非平稳时间序列了。单位根就是指单位根过程，可以证明，序列中存在单位根过程就不平稳，会使回归分析中存在伪回归。 下面给出ADF检验的python代码 from statsmodels.tsa.stattools import adfuller import pandas as pd .
matlab 收益率 正态性检验
04-09
在描述中提到的"收益率尖峰厚尾检验.docx"可能涉及Ljung-Box检验或者Kurtosis检验，这些是用来检查数据是否存在尖峰或厚尾现象。尖峰厚尾检验可以帮助我们识别出数据是否具有异常的波动或极端值。 最后，MATLAB脚本...
时序预测 | MATLAB实现时间序列回归之评估模型残差及统计分布
机器学习之心的博客，关注并私信文章链接，获取对应文章源码和数据。
10-26 2528
时序预测 | MATLAB实现时间序列回归之评估模型残差及统计分布 目录时序预测 | MATLAB实现时间序列回归之评估模型残差及统计分布基本介绍数据下载程序设计异方差性统计分布学习总结参考资料致谢 基本介绍 残差分析的基本目的是检查 CLM 假设并寻找模型指定错误的证据。残差中的模式表明有机会重新指定以获得具有更准确的 OLS 系数估计、增强的解释力和更好的预测性能的模型。 不同的模型可以表现出相似的残差特征。如果是这样，则可能需要保留替代模型并在预测阶段进一步评估。从预测的角度来看，如果一个模型成功
MATLAB算法实战应用案例精讲-【数模应用】残差检验（补充篇）
qq_36130719的博客
05-28 1263
在某些情况下决定系数(coefficient of determination)R^2【】非常重要，可以将其看成一个MSE标准化版本，R^2是模型捕获响应方差的分数。另一个诊断图是残差的直方图。理想情况下，我们希望残差是正态分布的，这意味着模型在两个方向（高和低）上误差是相同的。用普通最小二乘法(OLS，ordinary least squares)做回归分析的人都知道，回归分析后的结果一定要用残差图(residual plots)来检查，以验证你的模型。
python生成白噪声与纯随机检验——Ljung-Box检验
呆萌的代Ma
12-07 2万+
生成白噪声 import numpy as np def generate_white_noise(signal: np.ndarray, snr=10): """生成白噪声""" noise = np.random.randn(signal.shape[0], signal.shape[1]) # 产生N(0,1)噪声数据 noise = noise - np.mean(noise) # 均值为0 signal_power = np.linalg.norm(sign
时间序列学习（5）：ARMA模型定阶（AIC、BIC准则、Ljung-Box检验）
lucialucia的博客
09-05 6万+
时间序列学习（5）：ARMA模型定阶（AIC、BIC准则、Ljung-Box检验）1、信息量准则2、寻找对数收益率序列的最佳阶数3、构建模型4、模型评估 第3篇笔记给出了一个较为复杂的模型ARMA，它是AR和MA模型的组合。 如果要用ARMA模型对时间序列进行建模，那么首先得确定模型的AR和MA两部分的阶数(p,q)(p,q)(p,q)；确定好阶数后，我们就可以通过回归或者简单的最小二乘法来进一步确定模型的参数。 所以，首先我们得确定模型的阶数。 确定阶数其实可以直接从前面介绍的相关图中通过“截尾”及“拖尾
LjungBox (Q): 37.92 JarqueBera (JB):
AI天才研究院
08-22 1457
作者：禅与计算机程序设计艺术 1.简介 Ljung-Box test（又称偏自相关系数检验）及Jarque-Bera test（又称峰度和偏度检验）是用于检验序列是否符合正太分布的统计方法。两者都是用统计学的方法对样本数据进行诊断，但具体测试结果不同。Jarque-Bera test 常用于检验一个随机
时间序列 —— Ljung-Box test
weixin_38296925的博客
11-01 2万+
1. 当p-value<0.05（一般都用1%, 5%, 10%）, 拒绝原假设H0，结果显著，序列相关；当p-value>0.05，接受原假设H0，结果不显著，序列不相关，认为是白噪序列。 2. 如何判定滞后lag——m值？ 根据https://robjhyndman.com/hyndsight/ljung-box-test/：we recommended u...
matlab lbq检验,matlab lbqtest
weixin_32569511的博客
03-16 3052
(re2 turnmtx) ; garchdisp (coeff , errors) [ H ,pValue , Stat , CriticalValue ] = lbqtest ( returnmtx2mean ( return2 mtx) ,[ 10 15 20 ......to test for autocorrelation at multiple lags jointly >&gt...
Ljung-Box q 统计量
zyy160alex5的专栏
08-12 2万+
用于检验某个时间段内的一系列观测值是不是随机的独立观测值。如果观测值并非彼此独立，一个观测值可能会在 k 个时间单位后与另一个观测值相关，形成一种称为自相关的关系。自相关可以削减基于时间的预测模型（例如时间序列图）的准确性，并导致数据的错误解释。 例如，一家电子公司对电池的月销售量跟踪记录五年。他们想使用这些数据来设计一个时间序列模型以帮助预测未来的销售。但是，月销售额可能会受到季节趋势的影响。
Python Statsmodels的时间序列Ljung_Box检验
DuanYuan0708的博客
08-23 8026
Ljung-Box检验即LB检验，是时间序列分析中检验序列自相关性的方法。LB检验的Q统计量为： 用来检验m阶滞后范围内序列的自相关性是否显著，或序列是否为白噪声，Q统计量服从自由度为m的卡方分布。 LB检验可同时用于时间序列以及时序模型的残差是否存在自相关性（是否为白噪声）。Python的statsmodels包提供了该检验的函数： from stats...
时间序列的R语言实现
weixin_40649618的博客
03-15 7774
时间序列简介时间序列（或称动态数列）是指将同一统计指标的数值按其发生的时间先后顺序排列而成的数列。时间序列分析的主要目的是根据已有的历史数据对未来进行预测。本文主要记录时间序列的几种模型及其R语言实现。需要用到的包：library(zoo) library(forecast) library(tseries)白噪声的判断首先，我们先对数据进行检测，判断数据是否是白噪声（纯随机序列）这里可以使用Bo...
Matlab时序分析
m0_60286845的博客
02-02 3505
时间序列分析的Matlab实现全流程。
请写出matlab中对arima模型进行诊断的完整代码
07-09
当对ARIMA模型进行诊断时，您可以使用MATLAB中的`infer`函数来检查模型残差是否符合正态分布，并且是否存在自相关或异方差性。下面是一个完整的MATLAB代码示例，用于对ARIMA模型进行诊断： ```matlab % 假设您已经...
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值