回归分析系列9—高维数据中的回归

11 高维数据中的回归

11.1 简介

在高维数据中，回归分析可能会面临多重共线性和过拟合的问题。为了解决这些问题，常用的技术包括岭回归、LASSO回归以及降维方法如主成分分析（PCA）。

11.2 岭回归

岭回归是一种对线性回归的扩展，通过在损失函数中加入正则化项，减少模型对共线性和过拟合的敏感性。它通过惩罚系数的大小来减少模型复杂度。

在Python中，scikit-learn提供了Ridge类来实现岭回归。

import numpy as np
from sklearn.datasets import make_regression
from sklearn.linear_model import Ridge
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import mean_squared_error

# 生成模拟数据
X, y = make_regression(n_samples=1000, n_features=100, noise=0.1, random_state=42)

# 拆分训练集和测试集
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42)