Machine Learning面试常见问题梳理（算法篇）

前言

机器学习面试关于算法方面的内容，对网络上的内容进行整合，方便日后自己复习以及给大家面试的时候来用。以下内容均来自于网络上的资源，会在文末统一标明出处。

正文

1、简单介绍一下SVM

SVM，全称是support vector machine，支持向量机，其目标是确定一个分类超平面，从而将数据分割开来。
支持向量机学习方法包括构建由简至繁的模型：

• 线性可分支持向量机：当训练数据线性可分时，通过硬间隔最大化，学习一个线性的分类器，又称为硬间隔支持向量机；
• 线性支持向量机：当训练数据近似线性可分时，通过软间隔最大化，也学习一个线性的分类器，即线性支持向量机，又称为软间隔支持向量机；
• 非线性支持向量机：当训练数据线性不可分时，通过使用核技巧及软间隔最大化，学习非线性支持向量机。

2、请问GBDT和XGBoost的区别是什么

XGBoost类似于GBDT的优化版，不论是精度还是效率上都有了提升。与GBDT相比，具体的优点有：

• 损失函数是用泰勒展式二项逼近，而不是像GBDT里的就是一阶导数；
• 对树的结构进行了L2正则化约束，防止模型过度复杂，降低了过拟合的可能性；
• 节点分裂的方式不同，GBDT是用的基尼系数，XGBoost是经过优化推导后的。

xgboost与gdbt除了上述三点的不同，xgboost在实现时还做了许多优化：

• 在寻找最佳分割点时，考虑传统的枚举每个特征的所有可能分割点的贪心法效率太低，xgboost实现了一种近似的算法。大致的思想是根据百分位法列举几个可能成为分割点的候选者，然后从候选者中根据上面求分割点的公式计算找出最佳的分割点。
• xgboost考虑了训练数据为稀疏值的情况，可以为缺失值或者指定的值指定分支的默认方向，这能大大提升算法的效率，paper提到50倍。
• xgboost借鉴了随机森林中的列（特征）采样技术，即在某个节点分裂时，不是在当前节点中所有属性中选取最佳分裂属性，而是在当前属性集合中的某些属性中来选择最优分裂属性。这种方法降低了过拟合的可能性。
• 特征列排序后以块的形式存储在内存中，在迭代中可以重复使用；虽然boosting算法迭代必须串行，但是在处理每个特征列时可以做到并行。
• 按照特征列方式存储能优化寻找最佳的分割点，但是当以行计算梯度数据时会导致内存的不连续访问，严重时会导致cache miss，降低算法效率。paper中提到，可先将数据收集到线程内部的buffer，然后再计算，提高算法的效率。
• xgboost还考虑了当数据量比较大，内存不够时怎么有效的使用磁盘，主要是结合多线程、数据压缩、分片的方法，尽可能的提高算法的效率。

3、简单介绍下Boosting

Boosting是一个迭代提升的过程，所以它肯定是串行的算法（尽管xgboost可以在节点分裂属性选择上做并行计算）。基于训练集，先训练弱学习器，然后根据前一个弱学习器分错的样本，改变样本的概率分布构成新的训练集，从而可以训练出一个更强的学习器。这样反复迭代提升，就能得到一系列分类器。最后，将这些分类器组合起来，就能构成一个很强的学习器，代表算法有AdaBoost, gbdt, xgboost。

4、简单介绍下AdaBoost

给定一个二分类的训练数据集
T={(x1,y1),…,(xN,yN)}
其中,x_i 是n维的, 类标y_i={-1,+1}

AdaBoost算法的步骤：
(1) 初始化训练数据的权值分布：D1=(w11,…,wi1,…,w1N),w1i=1/N,i=1,2,…,N(即初始时，每个样本视为一样的)
(2) 对m=1,2,…,M
(2a) 对具有权值分布Dm的训练数据集学习，得到一个基本分类器Gm(x)
(2b) 计算Gm(x)在训练数据集上的分类错误率:em=P(Gm(xi)!=yi)
(2c) 根据分类错误率计算Gm(x)的加权系数：am
(2d) 根据加权系数更新训练数据集的权值分布Dm+1
(3)以上学到了M个“弱”学习器，将这M个弱学习器加权求和：f(x)=sum(am*Gm(x)),最终的分类器为G(x)=sign(f(x))

总之，AdaBoost的主要思想就是在不改变训练数据的情况下，通过在迭代训练弱学习器中，不断提升被错分类样本的权重（也就是使被错分的样本在下一轮训练时得到更多的重视），不断减少正确分类样本的权重。最后通过加权线性组合M个弱分类器得到最终的分类器，正确率越高的弱分类器的投票权数越高，正确率低的弱分类器自然投票权数就低。

5、简单介绍下GBDT

GBDT(Gradient Boosting Decision Tree) 又叫 MART（Multiple Additive Regression Tree)，是一种迭代的决策树算法，该算法由多棵决策树组成，所有树的结论累加起来做最终答案。它在被提出之初就和SVM一起被认为是泛化能力较强的算法。GBDT中的树是回归树（不是分类树），GBDT用来做回归预测，调整后也可以用于分类。GBDT的思想使其具有天然优势可以发现多种有区分性的特征以及特征组合。

GBDT的基本原理是boosting里面的 boosting tree（提升树），并使用gradient boost。
GBDT中的树都是回归树，不是分类树 ，因为gradient boost 需要按照损失函数的梯度近似的拟合残差，这样拟合的是连续数值，因此只能是回归树。

Gradient Boosting是一种Boosting的方法，其与传统的Boosting的区别是，每一次的计算是为了减少上一次的残差(residual)，而为了消除残差，可以在残差减少的梯度(Gradient)方向上建立一个新的模型。
所以说，在Gradient Boosting中，每个新的模型的建立是为了使得之前模型的残差往梯度方向减少，与传统Boosting对正确、错误样本进行加权有着很大的区别。这个梯度代表上一轮学习器损失函数对预测值求导。

与Boosting Tree的区别：Boosting Tree的适合于损失函数为平方损失或者指数损失。而Gradient Boosting适合各类损失函数（损失函数为：平方损失则相当于Boosting Tree拟合残差、损失函数为：使用指数损失则可以近似于Adaboost，但树是回归树）。

知识点扩展：https://xijunlee.github.io/2017/06/03/集成学习总结/

6、xgboost/gbdt在调参时为什么树的深度很少就能达到很高的精度？

• Boosting主要关注降低偏差，因此Boosting能基于泛化性能相当弱的学习器构建出很强的集成；
• Bagging主要关注降低方差，因此它在不剪枝的决策树、神经网络等学习器上效用更为明显。

Bagging算法：每个分类器都随机从原样本中做有放回的采样，然后分别在这些采样后的样本上训练分类器，然后再把这些分类器组合起来。简单的多数投票一般就可以。其代表算法是随机森林。
Boosting算法：通过迭代地训练一系列的分类器，每个分类器采用的样本分布都和上一轮的学习结果有关。其代表算法是AdaBoost, GBDT。

• 对于Bagging算法来说，由于我们会并行地训练很多不同的分类器的目的就是降低这个方差(variance) ,因为采用了相互独立的基分类器多了以后，h的值自然就会靠近.所以对于每个基分类器来说，目标就是如何降低这个偏差（bias),所以我们会采用深度很深甚至不剪枝的决策树。
• 对于Boosting来说，每一步我们都会在上一轮的基础上更加拟合原数据，所以可以保证偏差（bias）,所以对于每个基分类器来说，问题就在于如何选择variance更小的分类器，即更简单的分类器，所以我们选择了深度很浅的决策树。

7、为什么基于 tree-ensemble 的机器学习方法，在实际的 kaggle 比赛中效果非常好？

通常，解释一个机器学习模型的表现是一件很复杂事情，而这篇文章尽可能用最直观的方式来解释这一问题。我主要从三个方面来回答楼主这个问题。

• 理论模型 （站在 vc-dimension 的角度）
• 实际数据
• 系统的实现 （主要基于 xgboost）

通常决定一个机器学习模型能不能取得好的效果，以上三个方面的因素缺一不可。

（1）站在理论模型的角度

统计机器学习里经典的 vc-dimension 理论告诉我们：一个机器学习模型想要取得好的效果，这个模型需要满足以下两个条件：

• 模型在我们的训练数据上的表现要不错，也就是 trainning error 要足够小。
• 模型的 vc-dimension 要低。换句话说，就是模型的自由度不能太大，以防overfit.当然，这是我用大白话描述出来的，真正的 vc-dimension 理论需要经过复杂的数学推导，推出 vc-bound. vc-dimension 理论其实是从另一个角度刻画了一个我们所熟知的概念，那就是 bias variance trade-off.

好，现在开始让我们想象一个机器学习任务。对于这个任务，一定会有一个 “上帝函数” 可以完美的拟合所有数据（包括训练数据，以及未知的测试数据）。很可惜，这个函数我们肯定是不知道的 （不然就不需要机器学习了）。我们只可能选择一个 “假想函数” 来 逼近 这个 “上帝函数”，我们通常把这个 “假想函数” 叫做 hypothesis.

在这些 hypothesis 里，我们可以选择 svm, 也可以选择 logistic regression. 可以选择单棵决策树，也可以选择 tree-ensemble (gbdt, random forest). 现在的问题就是，为什么 tree-ensemble 在实际中的效果很好呢？

区别就在于 “模型的可控性”。

先说结论，tree-ensemble 这样的模型的可控性是好的，而像 LR 这样的模型的可控性是不够好的（或者说，可控性是没有 tree-ensemble 好的）。为什么会这样？别急，听我慢慢道来。

我们之前说，当我们选择一个 hypothsis 后，就需要在训练数据上进行训练，从而逼近我们的 “上帝函数”。我们都知道，对于 LR 这样的模型。如果 underfit，我们可以通过加 feature，或者通过高次的特征转换来使得我们的模型在训练数据上取得足够高的正确率。而对于 tree-enseble 来说，我们解决这一问题的方法是通过训练更多的 “弱弱” 的 tree. 所以，这两类模型都可以把 training error 做的足够低，也就是说模型的表达能力都是足够的。但是这样就完事了吗？没有，我们还需要让我们的模型的 vc-dimension 低一些。而这里，重点来了。在 tree-ensemble 模型中，通过加 tree 的方式，对于模型的 vc-dimension 的改变是比较小的。而在 LR 中，初始的维数设定，或者说特征的高次转换对于 vc-dimension 的影响都是更大的。换句话说，tree-ensemble 总是用一些 “弱弱” 的树联合起来去逼近 “上帝函数”，一次一小步，总能拟合的比较好。而对于 LR 这样的模型，我们很难去猜到这个“上帝函数”到底长什么样子（到底是2次函数还是3次函数？上帝函数如果是介于2次和3次之间怎么办呢？）。所以，一不小心我们设定的多项式维数高了，模型就 “刹不住车了”。俗话说的好，步子大了，总会扯着蛋。这也就是我们之前说的，tree-ensemble 模型的可控性更好，也即更不容易 overfit.

（2）站在数据的角度

除了理论模型之外, 实际的数据也对我们的算法最终能取得好的效果息息相关。kaggle 比赛选择的都是真实世界中的问题。所以数据多多少少都是有噪音的。而基于树的算法通常抗噪能力更强。比如在树模型中，我们很容易对缺失值进行处理。除此之外，基于树的模型对于 categorical feature 也更加友好。

除了数据噪音之外，feature 的多样性也是 tree-ensemble 模型能够取得更好效果的原因之一。通常在一个kaggle任务中，我们可能有年龄特征，收入特征，性别特征等等从不同 channel 获得的特征。而特征的多样性也正是为什么工业界很少去使用 svm 的一个重要原因之一，因为 svm 本质上是属于一个几何模型，这个模型需要去定义 instance 之间的 kernel 或者 similarity （对于linear svm 来说，这个similarity 就是内积）。这其实和我们在之前说过的问题是相似的，我们无法预先设定一个很好的similarity。这样的数学模型使得 svm 更适合去处理 “同性质”的特征，例如图像特征提取中的 lbp 。而从不同 channel 中来的 feature 则更适合 tree-based model, 这些模型对数据的 distributation 通常并不敏感。

（3）站在系统实现的角度

除了有合适的模型和数据，一个良好的机器学习系统实现往往也是算法最终能否取得好的效果的关键。一个好的机器学习系统实现应该具备以下特征：

正确高效的实现某种模型。我真的见过有些机器学习的库实现某种算法是错误的。而高效的实现意味着可以快速验证不同的模型和参数。
系统具有灵活、深度的定制功能。
系统简单易用。
系统具有可扩展性, 可以从容处理更大的数据。
到目前为止，xgboost 是我发现的唯一一个能够很好的满足上述所有要求的 machine learning package. 在此感谢青年才俊 陈天奇。

在效率方面，xgboost 高效的 c++ 实现能够通常能够比其它机器学习库更快的完成训练任务。

在灵活性方面，xgboost 可以深度定制每一个子分类器，并且可以灵活的选择 loss function（logistic，linear，softmax 等等）。除此之外，xgboost还提供了一系列在机器学习比赛中十分有用的功能，例如 early-stop， cv 等等在易用性方面，xgboost 提供了各种语言的封装，使得不同语言的用户都可以使用这个优秀的系统。

最后，在可扩展性方面，xgboost 提供了分布式训练（底层采用 rabit 接口），并且其分布式版本可以跑在各种平台之上，例如 mpi, yarn, spark 等等。

有了这么多优秀的特性，自然这个系统会吸引更多的人去使用它来参加 kaggle 比赛。

综上所述，理论模型，实际的数据，良好的系统实现，都是使得 tree-ensemble 在实际的 kaggle 比赛中“屡战屡胜”的原因。
@ 马超：https://www.zhihu.com/question/51818176/answer/127637712

8、简单介绍下Bagging

Bagging的代表算法是随机森林，简单说下随机森林的步骤：

(1) 对训练样本进行bootstrap采样，即有放回的采样，获得M个采样集合；
(2) 在这M个采样集合上训练处M个弱决策树。注意到，在决策树生成中还用到了列采样的技巧，原本决策树中节点分裂时，是选择当前节点中所有属性的最优属性进行划分的，但是列采样的技巧是在所有属性中的子集中选最优属性进行划分。这样做可以进一步降低过拟合的可能性；
(3) 对这M个训练出来的弱决策树进行集成。

9、简单介绍下Stacking

Stacking还没有代表性的算法，我姑且把它理解成一个集成的思想吧。具体做法是：

(1) 先将训练集D拆成k个大小相似但互不相交的子集D1,D2,…,Dk；
(2) 令Dj’= D - Dj，在Dj’上训练一个弱学习器Lj。将Dj作为测试集，获得Lj在Dj上的输出Dj’’；
(3) 步骤2可以得到k个弱学习器以及k个相应的输出Dj’’,这个k个输出加上原本的类标构成新的训练集Dn；
(4) 在Dn训练次学习器L，L即为最后的学习器。

10、LR的推导

把LR从头到脚都给讲一遍。建模，现场数学推导，每种解法的原理，正则化，LR和maxent模型啥关系，LR为啥比线性回归好。有不少会背答案的人，问逻辑细节就糊涂了。原理都会? 那就问工程，并行化怎么做，有几种并行化方式，读过哪些开源的实现。还会，那就准备收了吧，顺便逼问LR模型发展历史。

• 数学推导：
• 正则化方法：
• LR比线性回归好：
• 并行化：
• 开源实现：

参考资料：https://blog.csdn.net/sinat_35512245/article/details/54881672

11、LR和SVM的联系与区别？

联系：

• LR和SVM都可以处理分类问题，且一般都用于处理线性二分类问题（在改进的情况下可以处理多分类问题）
• 两个方法都可以增加不同的正则化项，如L1、L2等等。所以在很多实验中，两种算法的结果是很接近的。

区别：

• LR是参数模型，SVM是非参数模型。
• 从目标函数来看，区别在于逻辑回归采用的是Logistical Loss，SVM采用的是hinge loss.这两个损失函数的目的都是增加对分类影响较大的数据点的权重，减少与分类关系较小的数据点的权重。
• SVM的处理方法是只考虑Support Vectors，也就是和分类最相关的少数点，去学习分类器。而逻辑回归通过非线性映射，大大减小了离分类平面较远的点的权重，相对提升了与分类最相关的数据点的权重。
• 逻辑回归相对来说模型更简单，好理解，特别是大规模线性分类时比较方便。而SVM的理解和优化相对来说复杂一些，SVM转化为对偶问题后,分类只需要计算与少数几个支持向量的距离,这个在进行复杂核函数计算时优势很明显,能够大大简化模型和计算。
• Logic 能做的 SVM能做，但可能在准确率上有问题，SVM能做的Logic有的做不了。

Reference

1000 面试题，BAT 机器学习面试刷题宝典