分享wind量化交易平台接口编程代码

相信做股票投资的的人对于wind应该很熟悉，它是一个比较高端的金融数据服务商，有很多人做数据分析之前，一定都需要到wind上看看相关资料，但是wind上面的信息非常多，如果可以通过量化交易接口进行筛选，操作起来就会方面很多了，今日我们就来分享一组wind量化交易平台接口的编程代码。

import pandas as pd

from WindPy import *

from datetime import *

import time

import numpy as np

data = pd.read_table('C:\\getpricelist.txt',header=None,encoding='gb2312',delim_whitespace=True)

data.columns=['stkcd','evendate']

w.start()

print(w.isconnected())

for i in range(len(data.loc[:,'stkcd'])):

    stkcd = data.loc[i,'stkcd']

    strevendate = data.loc[i,'evendate']

    evendate = time.strptime(strevendate,"%Y-%m-%d")

     wsd_data = w.wsd(stkcd, "trade_code,sec_name,close,pct_chg", evendate-timedelta(100), evendate+timedelta(100), "",Days="Trading")<