myquant量化获取高频行情数据的操作步骤

应用接口：https://gitee.com/l2gogogo

适用场景：高频次、规则行情数据的处理，在高频实时行情接收、策略回测时性能高

描述：预先订阅所需数据，在使用时，用对应的事件函数接收数据，数据发生更新时返回，并能够返回指定格式的时间序列滑窗数据。如：

# 第一步：订阅函数（参数规格）
subscribe(标的列表，数据频率，数据序列长度);
# 第二步：接收函数标识（全局变量，指定数据返回）
On_event (全局变量，指定数据集);
    print (指定数据集)
    print (全局变量)

模式说明：返回结果跟随策略模式（关于模式会在后续详细说明）

处理原理

预先将需要的数据参数，通过subscribe订阅接口传至服务器
服务器建立一个持久的订阅服务
当数据更新时将数据主推返回，并在本地组织成预先设定的数据格式
返回的数据存放在context.data中，并按照频率、品种、字段分类存放

示例过程：

# 订阅平安银行10个长度1分钟的bar数据，然后求收盘价均值
# 通过订阅将需要的数据申明
subscribe(symbols='SZSE.000001', frequency='60s', count=10)
# 通过on_bar函数接收ba