量化投资
RicheyLee
这个作者很懒,什么都没留下…
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TB函数
数学函数Abs: 返回参数的绝对值。 Acos: 返回参数的反余弦值。 Acosh: 返回参数的反双曲余弦值。 Asin: 返回参数的反正弦值。 Asinh: 返回参数的反双曲正弦值。 Atan: 返回参数的反正切值。 Atan2: 返回给定的X及Y坐标值的反正切值。 Atanh: 返回参数的反双曲正切值。 Ceiling: 将参数 Number 沿绝对值增大的方向,舍入为最接近的整原创 2016-01-12 19:37:05 · 3400 阅读 · 0 评论 -
格雷厄姆数字价值投资--python
# 可以自己import我们平台支持的第三方python模块,比如pandas、numpy等。import pandas as pdimport numpy as npimport datetimeimport math# 在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。def init(context): scheduler.run_mo原创 2016-10-03 20:41:41 · 2633 阅读 · 1 评论 -
量化投资之简单持有--python
# 可以自己import我们平台支持的第三方python模块,比如pandas、numpy等。# 在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。def init(context): context.s1 = "宇通客车" context.s2 = "伊利股份" context.s3 = "中通客车" context.s4原创 2016-10-03 20:34:57 · 1893 阅读 · 0 评论 -
灰色关联度矩阵--基于Matlab
clc;close;clear all;% 控制输出结果精度format short;% 原始数据x=[308.58 310 295 346 367195.4 189.9 187.2 205 222.724.6 21 12.2 15.1 14.5720 25.6 23.3 29.2 3018.98 19 22.3 23.5 27.655170 174 197 216.4 235原创 2016-09-10 16:51:14 · 21739 阅读 · 13 评论 -
朴素贝叶斯判别法--Matlab
clc;clear all;load fisheriris %这是matlab自带的数据,朴素贝叶斯判别的例子objbayes = NaiveBayes.fit(meas,species);%meas是训练样本 species是分类结果pred = objbayes.predict(meas);%objbayes.predict预测类别归属strcmpi(pred,species);%原创 2016-09-10 16:01:25 · 5640 阅读 · 1 评论 -
SVM预测
x=[1028.371654 959.1841538 956.84571 27.10416667 27.37333333 25.75959.1841538 956.84571 939.7041246 27.37333333 25.75 25.65833333原创 2016-09-08 21:35:13 · 3072 阅读 · 1 评论 -
蒙特卡洛方法实现收益率服从正态分布的价格序列
1.程序代码price0 = 10;%初始价格mu = 1.1^(1/250)-1;%预期年收益率为10%,mu为每日的收益率sigma = .30/sqrt(250);%预期年波动率为30%,每年250个交易日,预期日波动率为sigman = 250*2;%两年的随机价格price = randPrice(price0,mu,sigma,n);plot(price)2.randpric原创 2016-04-09 18:35:42 · 4920 阅读 · 0 评论 -
SPSS教程之生存分析的Cox回归模型(比例风险模型)
最近有同学问师兄,“最近我要做生存分析,可是我不太会,也不太懂,师兄能不能教教我”,好吧,今天开一贴,讲讲这个。有同样的问题的同学可以一起来看看,毕竟在临床、科研上,这方面知识还是很受用的。有什么想跟师兄讨论的,可以加师兄微信号:shixiongcoming,加我时,注意注明申请理由,如果申请理由是你的名字话,那你就会被师兄忽略掉。就这样吧。让我们开始征程。一、生存分析基本概念1、原创 2016-04-05 19:22:27 · 42109 阅读 · 3 评论 -
用蒙特卡罗方法计算区域面积以matlab实现
给定曲线y =2 – x2 和曲线y3 = x2,曲线的交点为:P1( – 1,1 )、P2( 1,1 )。曲线围成平面有限区域,用蒙特卡罗方法计算区域面积。P=rand(10000,2);x=2*P(:,1)-1;y=2*P(:,2);II=find(y<=2-x.^2&y.^3>=x.^2);M=length(II);S=4*M/10000plot(x(II),y(II),'g.')原创 2016-04-05 17:57:48 · 20899 阅读 · 3 评论 -
作业成本法的matlab实现
%P训练网络的输入数据:N个案例,M个指标构成NxM矩阵; %T训练网络的输出数据:N个案例,K个指标构成NxK矩阵; %可以通过aa=xlsread(‘i:\testp.xls’) 将excel文件中数据读入 %这时只读入文件中数字,文字不读入 %也可以通过load 文本文件,给P,T赋值,但在建立网络前要将 %P,T转置,P=P’,T=T’; %可以将隐层神经元数目设为变量Nk,原创 2016-04-04 22:48:32 · 1167 阅读 · 2 评论 -
蒙特卡洛模拟法模拟资产走势以matlab实现
一 蒙特卡洛模拟法简介 蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟是一种通过设定随机过程,反复生成时间序列,计算参数估计量和统计量,进而研究其分布特征的方法。具体的,当系统中各个单元的可靠性特征量已知,但系统的可靠性过于复杂,难以建立可靠性预计的精确数学模型或模型太复杂而不便应用时,可用随机模拟法近似计算出系统可靠性的预计值;随着模拟次数的增多,其预计精度也逐渐增高。由于涉及到时间序列的原创 2016-04-03 16:18:37 · 12333 阅读 · 0 评论 -
每月调仓投资策略--python
# 可以自己import我们平台支持的第三方python模块,比如pandas、numpy等。def query_fundamental(context, bar_dict): # 查询revenue前十名的公司的股票并且他们的pe_ratio在53和67之间。打fundamentals的时候会有auto-complete方便写查询代码。 fundamental_df = get_原创 2016-10-03 20:50:41 · 4356 阅读 · 0 评论