蒙特卡洛方法实现收益率服从正态分布的价格序列

1.程序代码

price0 = 10;%初始价格
mu = 1.1^(1/250)-1;%预期年收益率为10%，mu为每日的收益率
sigma = .30/sqrt(250);%预期年波动率为30%，每年250个交易日，预期日波动率为sigma
n = 250*2;%两年的随机价格
price = randPrice(price0,mu,sigma,n);
plot(price)

2.randprice函数

function pri