Python量化交易——股票择时到底能否赚钱？技术指标大比拼——MACD指标

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技术指标大比拼——MACD指标的有效性回测

Python量化交易——`MACD`技术指标的有效性研究

Python量化交易——`MACD`技术指标的有效性研究

背景介绍

技术指标是股票交易中最常用的技术手段之一，abc几乎所有的技术文章或股票分析文章都离不开通过MACD等各种指标来判断一支股票的买点和卖点，做量化的也会经常接触TA-Lib中提供的各种技术指标。从股评人的文章里看，似乎这些指标都有指哪打哪的能力，但是，我们既然做量化交易，就必须用数据说话，一个技术指标到底好不好，有没有用，不是靠嘴说的，是靠数据来验证的。因此，我这个系列文章的目标，就是把TA-Lib中的技术指标全都拿出来溜一溜，做一个横向大评比。俗话说，是骡子是马拉出来溜溜，通过大数据分析，我们就应该对指标的有效性有一个大致的了解。

为此，我通过一个系列文章，来综合评测33种TA-Lib中的技术指标的有效性，详情请点击这里

MACD技术指标介绍

MACD的中文直译是“移动平均收敛/发散”。它是一种动量振荡器，主要用于交易趋势。尽管它是一个振荡器，但它通常不用于识别过度买入或超卖的情况。它在图表上显示为两条无边界振荡的配置线。两条配置线的交叉给出了类似于两条移动平均线系统的交易信号。

指标用法建议

MACD的信号与零线有关：

当MACD线从零线以下上穿时是看涨。当它从零以上下穿时是看跌。

MACD的信号也与信号线有关：

当MACD线从信号线下方向上穿越信号线时，为看涨。交叉点离0线越远，信号就越强。
当MACD线从信号线上方向下穿越信号线时，为看跌。交叉点离0线越远，信号就越强。

`qteasy`中内置了MACD交易策略

这里使用qteasy作为回测评测的工具。

qteasy是本人正在开发的一个快速量化交易工具包，使用这个工具包，可以快速灵活地生成各种量化交易策略，生成历史数据并回测策略的表现，有针对性地优化策略的性能；还能模拟实盘自动化交易。qteasy目前最新版本为v1.0.14，可以通过pip安装，Github项目地址在这里，安装方法如下：
python -m pip install qteasy

qteasy提供了一个基于MACD的内置交易策略，其创建规则如下：

信号规则：
计算MACD值：

当MACD值大于0时，设置仓位目标为1
当MACD值小于0时，设置仓位目标为0

上述规则是qteasy内置策略的定义，用户完全可以根据自己的理解重新定义交易规则，或者选用其他策略参数。详细用法参见qteasy文档

433支股票五年回测结果

下面使用qteasy进行技术指标的回测
使用qteasy回测所有433支股票的回测结果，每次回测的时间跨度都是5年，从2015年1月1日开始投资于一个股票，在技术指标发出买入信号时全仓买入，在发出卖出信号后全仓卖出，一直到2019年21月31日为止，最后综合计算每个技术指标的指标强度和适应性，通过两个数字来反映技术指标的有效性。关于计算方法的详细介绍，请参见这里

首先放出结果：MACD策略的强度为

5.8% ——该指标平均产生5.8%的超额收益

result_df.describe()

	return 策略收益率	benchmark 基准收益率	mdd 最大回撤	sharp 夏普率	alpha 超额收益	diff
count	296	296	296	296	296	296
mean	105.21%	99.40%	43.90%	-178.66%	1.67%	5.82%
std	176.29%	160.75%	10.49%	3588.84%	14.04%	158.06%
min	-58.71%	-64.66%	14.44%	-61712.13%	-42.42%	-608.86%
25%	9.38%	-14.25%	35.98%	6.92%	-6.34%	-47.08%
50%	51.87%	37.21%	42.90%	28.46%	1.90%	11.41%
75%	119.99%	154.64%	51.83%	51.92%	11.15%	65.54%
max	1384.88%	678.90%	69.00%	124.94%	53.77%	1110.25%

296支股票的平均收益率是99.4%，而策略平均收益为105.21%，平均跑赢了原始股票6个百分点。

再看策略适应性：

182.9%——该指标平均适应度182.9%，较广泛地适用于各种股票

在所有有回测结果的296支股票中，六种典型结果的数量分别如下：

序号	组别	股票数量	该组平均基准收益	该组平均择时收益	该组平均超额收益
1	力挽狂澜	63	-28.73%	53.25%	81.98%
2	锦上添花	84	112.30%	228.40%	116.10%
3	差强人意	98	218.56%	97.40%	-121.17%
4	无力回天	23	-36.41%	-14.77%	21.63%
5	屋漏逢雨	8	-18.61%	-34.40%	-15.79%
6	乐极生悲	20	68.28%	-16.34%	-84.62%