使用交易策略类,创建更复杂的自定义策略
qteasy
是一个完全本地化部署和运行的量化交易分析工具包,Github地址在这里,并且可以通过pip安装:
$ pip install qteasy -U
qteasy
具备以下功能:
- 金融数据的获取、清洗、存储以及处理、可视化、使用
- 量化交易策略的创建,并提供大量内置基本交易策略
- 向量化的高速交易策略回测及交易结果评价
- 交易策略参数的优化以及评价
- 交易策略的部署、实盘运行
通过本系列教程,您将会通过一系列的实际示例,充分了解qteasy
的主要功能以及使用方法。
开始前的准备工作
在开始本节教程前,请先确保您已经掌握了下面的内容:
- 安装、配置
qteasy
—— QTEASY教程1 - 设置了一个本地数据源,并已经将足够的历史数据下载到本地——QTEASY教程2
- 学会创建交易员对象,使用内置交易策略,——QTEASY教程3
- 学会使用混合器,将多个简单策略混合成较为复杂的交易策略——QTEASY教程4
- 了解自定策略的基础——QTEASY教程5 ,QTEASY教程6
在QTEASY文档中,还能找到更多关于使用内置交易策略、创建自定义策略等等相关内容。对qteasy
的基本使用方法还不熟悉的同学,可以移步那里查看更多详细说明。
qteasy
的内核被设计为一个兼顾高速执行以及足够的灵活性的框架,理论上您可以实现您所设想的任何类型的交易策略。
同时,qteasy
的回测框架也做了相当多的特殊设计,可以完全避免您无意中在交易策略中导入"未来函数",确保您的交易策略在回测时完全基于过去的数据,同时也使用了很多预处理技术以及JIT技术对内核关键函数进行了编译,以实现不亚于C语言的运行速度。
不过,为了实现理论上无限可能的交易策略,仅仅使用内置交易策略以及策略混合就不一定够用了,一些特定的交易策略,或者一些特别复杂的交易策略是无法通过内置策略混合而成的,这就需要我们使用qteasy
提供的Strategy
基类,基于一定的规则创建一个自定义交易策略了。
本节的目标
在本节中,我们将介绍qteasy
的交易策略基类,通过一个具体的例子详细讲解如何基于这几个基类,创建一个只属于您自己的交易策略。为了说明
继承Strategy类,创建一个复杂的多因子选股策略
在这个例子中,我们使用
import qteasy as qt
import numpy as np
def market_value_weighted(stock_return, mv, mv_cat, bp_cat, mv_target, bp_target):
""" 根据mv_target和bp_target计算市值加权收益率,在策略中调用此函数计算加权收益率
"""
sel = (mv_cat == mv_target) & (bp_cat == bp_target)
mv_total = np.nansum(mv[sel])
mv_weight = mv / mv_total
return_total = np.nansum(stock_return[sel] * mv_weight[sel])
return return_total
class MultiFactors(qt.FactorSorter):
""" 开始定义交易策略
"""
def __init__(self, pars: tuple = (0.5, 0.3, 0.7)):
"""交易策略的初始化参数"""
super().__init__(
pars=pars,
par_count=3, # 策略的可调参数有三个
par_types=['float', 'float', 'float'], # 参数1:大小市值分类界限,参数2:小/中bp分界线,参数3,中/大bp分界线
par_range=[(0.01, 0.99), (0.01, 0.49), (0.50, 0.99)],
name='MultiFactor',
description='根据Fama-French三因子回归模型估算HS300成分股的alpha值选股',
strategy_run_timing='close', # 在周期结束(收盘)时运行
strategy_run_freq='m', # 每月执行一次选股(每周或每天都可以)
strategy_data_types='pb, total_mv, close', # 执行选股需要用到的股票数据
data_freq='d', # 数据频率(包括股票数据和参考数据)
window_length=20, # 回测时的视窗长度为20天
use_latest_data_cycle=True, # 设置使用最新的数据
reference_data_types='close-000300.SH', # 选股需要用到市场收益率,使用沪深300指数的收盘价计算,因此设置HS300指数的收盘价作为参考数据传入
max_sel_count=10, # 最多选出10支股票
sort_ascending=True, # 选择因子最小的股票
condition='less', # 仅选择因子小于某个值的股票
lbound=0, # 仅选择因子小于0的股票
ubound=0, # 仅选择因子小于0的股票
)
def realize(self, h, **kwargs):
""" 策略的选股逻辑在realize()函数中定义
"""
size_gate_percentile, bp_small_percentile, bp_large_percentile = self.pars
# 读取投资组合的数据PB和total_MV的最新值
pb = h[:, -1, 0] # 当前所有股票的PB值
mv = h[:, -1, 1] # 当前所有股票的市值
pre_close = h[:, -2, 2] # 当前所有股票的前收盘价
close = h[:, -1, 2] # 当前所有股票的最新收盘价
# 读取参考数据(r)
market_pre_close = r[-2, 0] # HS300的昨收价
market_close = r[-1, 0] # HS300的收盘价
# 计算账面市值比,为pb的倒数
bp = pb ** -1
# 计算市值的50%的分位点,用于后面的分类
size_gate = np.nanquantile(mv, size_gate_percentile)
# 计算账面市值比的30%和70%分位点,用于后面的分类
bm_30_gate = np.nanquantile(bp, bp_small_percentile)
bm_70_gate = np.nanquantile(bp, bp_large_percentile)
# 计算每只股票的当日收益率
stock_return = pre_close / close - 1
# 根据每只股票的账面市值比和市值,给它们分配bp分类和mv分类
# 市值小于size_gate的cat为1,否则为2
mv_cat = np.ones_like(mv)
mv_cat += (mv > size_gate).astype('float')
# bp小于30%的cat为1,30%~70%之间为2,大于70%为3
bp_cat = np.ones_like(bp)
bp_cat += (bp > bm_30_gate).astype('float')
bp_cat += (bp > bm_70_gate).astype('float')
# 获取小市值组合的市值加权组合收益率
smb_s = (market_value_weighted(stock_return, mv, mv_cat, bp_cat, 1, 1) +
market_value_weighted(stock_return, mv, mv_cat, bp_cat, 1, 2) +
market_value_weighted(stock_return, mv, mv_cat, bp_cat, 1, 3)) / 3
# 获取大市值组合的市值加权组合收益率
smb_b = (market_value_weighted(stock_return, mv, mv_cat, bp_cat, 2, 1) +
market_value_weighted(stock_return, mv, mv_cat, bp_cat, 2, 2) +
market_value_weighted(stock_return, mv, mv_cat, bp_cat, 2, 3)) / 3
smb = smb_s - smb_b
# 获取大账面市值比组合的市值加权组合收益率
hml_b = (market_value_weighted(stock_return, mv, mv_cat, bp_cat, 1, 3) +
market_value_weighted(stock_return, mv, mv_cat, bp_cat, 2, 3)) / 2
# 获取小账面市值比组合的市值加权组合收益率
hml_s = (market_value_weighted(stock_return, mv, mv_cat, bp_cat, 1, 1) +
market_value_weighted(stock_return, mv, mv_cat, bp_cat, 2, 1)) / 2
hml = hml_b - hml_s
# 计算市场收益率
market_return = market_pre_close / market_close - 1
coff_pool = []
# 对每只股票进行回归获取其alpha值
for rtn in stock_return:
x = np.array([[market_return, smb, hml, 1.0]])
y = np.array([[rtn]])
# OLS估计系数
coff = np.linalg.lstsq(x, y)[0][3][0]
coff_pool.append(coff)
# 以alpha值为股票组合的选股因子执行选股
factors = np.array(coff_pool)
return factors
策略和回测参数配置,并开始回测
定义好上面的策略之后,就可以开始进行回测了,我们需要在qteasy
中创建一个交易员对象,操作前面创建的策略:
shares = qt.filter_stock_codes(index='000300.SH', date='20190501') # 选择股票池,包括2019年5月以来所有沪深300指数成分股
# 设置回测的运行参数
qt.config(mode=1, # mode=1表示回测模式
invest_start='20160405', # 回测开始日期
invest_end='20210201', # 回测结束日期
asset_type='E', # 投资品种为股票
asset_pool=shares, # shares包含同期沪深300指数的成份股
trade_batch_size=100, # 买入批量为100股
sell_batch_size=1, # 卖出批量为整数股
trade_log=True, # 生成交易记录
)
# 开始策略的回测
alpha = MultiFactors() # 生成一个交易策略的实例,名为alpha
op = qt.Operator(alpha, signal_type='PT') # 生成交易员对象,操作alpha策略,交易信号的类型为‘PT',意思是生成的信号代表持仓比例,例如1代表100%持有股票,0.35表示持有股票占资产的35%
op.op_type = 'stepwise' # 运行模式为步进模式
op.set_blender('1.0*s0', "close") # 交易策略混合方式,只有一个策略,不需要混合
op.run() # 开始运行
运行结果如下:
====================================
| |
| BACK TESTING RESULT |
| |
====================================
qteasy running mode: 1 - History back testing
time consumption for operate signal creation: 0.0 ms
time consumption for operation back looping: 8 sec 335.0 ms
investment starts on 2016-04-05 00:00:00
ends on 2021-02-01 00:00:00
Total looped periods: 4.8 years.
-------------operation summary:------------
Only non-empty shares are displayed, call
"loop_result["oper_count"]" for complete operation summary
Sell Cnt Buy Cnt Total Long pct Short pct Empty pct
000063.SZ 2 2 4 3.4% 0.0% 96.6%
000100.SZ 3 3 6 5.2% 0.0% 94.8%
000157.SZ 1 1 2 1.8% 0.0% 98.2%
000333.SZ 2 2 4 3.4% 0.0% 96.6%
000338.SZ 1 1 2 1.7% 0.0% 98.3%
000413.SZ 2 2 4 3.6% 0.0% 96.4%
000596.SZ 1 1 2 1.8% 0.0% 98.2%
000625.SZ 3 3 6 5.3% 0.0% 94.7%
000629.SZ 1 1 2 1.7% 0.0% 98.3%
000651.SZ 1 1 2 1.7% 0.0% 98.3%
... ... ... ... ... ... ...
688005.SH 1 2 3 3.3% 0.0% 96.7%
000733.SZ 1 1 2 1.8% 0.0% 98.2%
002180.SZ 1 1 2 1.7% 0.0% 98.3%
600039.SH 1 1 2 1.7% 0.0% 98.3%
600803.SH 1 1 2 1.7% 0.0% 98.3%
601615.SH 1 1 2 1.8% 0.0% 98.2%
000983.SZ 2 2 4 3.3% 0.0% 96.7%
600732.SH 3 4 7 6.7% 0.0% 93.3%
600754.SH 1 1 2 1.8% 0.0% 98.2%
601699.SH 1 1 2 1.7% 0.0% 98.3%
Total operation fee: ¥ 7,063.30
total investment amount: ¥ 100,000.00
final value: ¥ 584,928.02
Total return: 484.93%
Avg Yearly return: 44.15%
Skewness: -0.14
Kurtosis: 2.77
Benchmark return: 65.96%
Benchmark Yearly return: 11.06%
------strategy loop_results indicators------
alpha: 0.428
Beta: 0.371
Sharp ratio: 1.376
Info ratio: 0.076
250 day volatility: 0.287
Max drawdown: 35.84%
peak / valley: 2018-06-12 / 2019-01-02
recovered on: 2019-03-05
===========END OF REPORT=============
本节回顾
在本节中,我们通过一个具体的例子,详细讲解了如何基于qteasy
的交易策略基类,创建一个只属于您自己的交易策略。通过这个例子,您可以看到,qteasy
的交易策略基类提供了足够的灵活性,可以实现您所设想的任何类型的交易策略。
从下一个教程开始,我们将会介绍qteasy交易策略优化方法,通过多种优化算法,找到最优的交易策略参数,以及评价交易策略的性能。