CTP商品期货多品种海龟交易策略 (注释版)

CTP商品期货多品种海龟交易策略 (注释版)

• 只支持操作CTP商品期货
• 支持自动或手动恢复进度
• 可同时操作多个不同品种
• 增加时间段区分与各种网络错误问题的应对处理
• 移仓功能目前正在加入中

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$ ./robot -v
BotVS docker 3.0 compiled at 2016-07-05T09:56:18+0800

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代码逐行翻译了一边，适合量化程序化初学者。

听说看注释前， 熟悉一下海龟交易法，效果会更好哦！

/*
参数：
Instruments             合约列表                  字符串(string)      MA701,CF701,zn1701,SR701,pp1701,l1701,hc1610,ni1701,i1701,v1701,rb1610,jm1701,ag1612,al1701,jd1701,cs1701,p1701
LoopInterval            轮询周期(秒)              数字型(number)       3
RiskRatio               % Risk Per N ( 0 - 100) 数字型(number)       1
ATRLength               ATR计算周期               数字型(number)      20
EnterPeriodA            系统一入市周期             数字型(number)      20
LeavePeriodA            系统一离市周期             数字型(number)      10
EnterPeriodB            系统二入市周期             数字型(number)      55
LeavePeriodB            系统二离市周期             数字型(number)      20
UseEnterFilter          使用入市过滤              布尔型(true/false)   true
IncSpace                加仓间隔(N的倍数)          数字型(number)      0.5
StopLossRatio           止损系数(N的倍数)          数字型(number)      2
MaxLots                 单品种加仓次数             数字型(number)      4
RMode                   进度恢复模式              下拉框(selected)     自动|手动
VMStatus@RMode==1       手动恢复字符串             字符串(string)      {}
WXPush                  推送交易信息              布尔型(true/false)   true
MaxTaskRetry            开仓最多重试次数           数字型(number)       5
KeepRatio               预留保证金比例             数字型(number)      10
*/

var _bot = $.NewPositionManager();                                                          // 调用CTP商品期货交易类库 的导出函数 生成一个用于单个品种交易的对象 

var TTManager = {                                                                           // 海龟策略 控制器
    New: function(needRestore, symbol, keepBalance, riskRatio, atrLen, enterPeriodA, leavePeriodA, enterPeriodB, leavePeriodB, useFilter,
        multiplierN, multiplierS, maxLots) {
   
        // 该控制器对象 TTManager 的属性 New 赋值一个 匿名函数（构造海龟的函数，即：构造函数），用于创建 海龟任务，参数分别是：
        // needRestore： 是否需要恢复，symbol：合约代码，keepBalance:必要的预留的资金，riskRatio：风险系数， atrLen：ATR指标（参数）周期。enterPeriodA：入市周期A
        // leavePeriodA：离市周期A ， enterPeriodB：入市周期B， leavePeriodB：离市周期B，useFilter：使用过滤，multiplierN：加仓系数，multiplierS：止损系数，maxLots：最大加仓次数

        // subscribe
        var symbolDetail = _C(exchange.SetContractType, symbol);                            
        // 声明一个局部变量 symbolDetail 用于接受API SetContractType 函数的返回值（值为symbol的合约的详细信息，symbol 是 "MA709"，返回的就是甲醇709合约的详细信息），
        // 调用API SetContractType 订阅并切换合约为 symbol 变量值的合约。 _C() 函数的作用是 对 SetContractType 合约容错处理，即如果 SetContractType返回null 会循环重试。
        if (symbolDetail.VolumeMultiple == 0 || symbolDetail.MaxLimitOrderVolume == 0 || symbolDetail.MinLimitOrderVolume == 0 || symbolDetail.LongMarginRatio == 0 || symbolDetail.ShortMarginRatio == 0) {
        // 如果 返回的合约信息对象symbolDetail 中 VolumeMultiple、MaxLimitOrderVolume 等数据异常，则调用 throw 抛出错误，终止程序。
            Log(symbolDetail);
            throw "合约信息异常";
        } else {                                                                             // 检索的数据没有异常则，输出部分合约信息。
            Log("合约", symbolDetail.InstrumentName, "一手", symbolDetail.VolumeMultiple, "份, 最大下单量", symbolDetail.MaxLimitOrderVolume, "保证金率:", _N(symbolDetail.LongMarginRatio), _N(symbolDetail.ShortMarginRatio), "交割日期", symbolDetail.StartDelivDate);
        }

        var ACT_IDLE = 0;                                                                    // 定义一些宏 （标记）
        var ACT_LONG = 1;
        var ACT_SHORT = 2;
        var ACT_COVER = 3;                                                                   // 动作宏


        var ERR_SUCCESS = 0;                                                                 // 错误宏
        var ERR_SET_SYMBOL = 1;
        var ERR_GET_ORDERS = 2;
        var ERR_GET_POS = 3;
        var ERR_TRADE = 4;
        var ERR_GET_DEPTH = 5;
        var ERR_NOT_TRADING = 6;
        var errMsg = ["成功", "切换合约失败", "获取订单失败", "获取持仓失败", "交易下单失败", "获取深度失败", "不在交易时间"];  // 错误宏的值 对应该数组的索引，对应索引的值就是翻译

        var obj = {                                // 声明一个对象，构造完成后返回。单个的海龟策略控制对象。
            symbol: symbol,                        // 合约代码         构造函数执行时的参数传入
            keepBalance: keepBalance,              // 预留的资金       构造函数执行时的参数传入
            riskRatio: riskRatio,                  // 风险系数         构造函数执行时的参数传入
            atrLen: atrLen,                        // ATR 长度         构造函数执行时的参数传入
            enterPeriodA: enterPeriodA,            // 入市周期A        构造函数执行时的参数传入
            leavePeriodA: leavePeriodA,            // 离市周期A        构造函数执行时的参数传入
            enterPeriodB: enterPeriodB,            // 入市周期B        构造函数执行时的参数传入
            leavePeriodB: leavePeriodB,            // 离市周期B        构造函数执行时的参数传入
            useFilter: useFilter,                  // 使用入市过滤条件  构造函数执行时的参数传入
            multiplierN: multiplierN,              // 加仓系数 基于N   构造函数执行时的参数传入
            multiplierS: multiplierS               // 止损系数 基于N   构造函数执行时的参数传入
        };
        obj.task = {                               // 给 obj对象添加一个 task 属性（值也是一个对象），用来保存 海龟的任务状态数据。
            action: ACT_IDLE,                      // 执行动作
            amount: 0,                             // 操作量
            dealAmount: 0,                         // 已经处理的操作量 
            avgPrice: 0,                           // 成交均价
            preCost: 0,                            // 前一次交易成交的额度
            preAmount: 0,                          // 前一次成交的量
            init: false,                           // 是否初始化
            retry: 0,                              // 重试次数
            desc: "空闲",                           // 描述信息
            onFinish: null                         // 处理完成时的 回调函数，即可以自行设定一个 回调函数在完成当前 action 记录的任务后执行的代码。
        }
        obj.maxLots = maxLots;                     // 赋值 最大加仓次数  构造函数执行时的参数传入
        obj.lastPrice = 0;                         // 最近成交价，用于计算 持仓盈亏。
        obj.symbolDetail = symbolDetail;           // 储存 合约的详细信息 到obj 对象的 symbolDetail 属性
        obj.status = {                             // 状态数据
            symbol: symbol,                        // 合约代码
            recordsLen: 0,                         // K线长度
            vm: [],                                // 持仓状态 ， 用来储存 每个品种的 ，手动恢复字符串。
            open: 0,                               // 开仓次数
            cover: 0,                              // 平仓次数
            st: 0,                                 // 止损平仓次数
            marketPosition: 0,                     // 加仓次数
            lastPrice: 0,                          // 最近成交价价格
            holdPrice: 0,                          // 持仓均价
            holdAmount: 0,                         // 持仓数量
            holdProfit: 0,                         // 浮动持仓盈亏
            N: 0,                                  // N值 ，  即ATR
            upLine: 0,                             // 上线
            downLine: 0,                           // 下线
            symbolDetail: symbolDetail,            // 合约详细信息
            lastErr: "",                           // 上次错误
            lastErrTime: "",                       // 上次错误时间信息
            stopPrice: '',                         // 止损价格
            leavePrice: '',                        // 
            isTrading: false                       // 是否在交易时间
        };

        obj.setLastError = function(err) {
            // 给obj对象添加方法，设置 最近一次的错误信息
            if (typeof(err) === 'undefined' || err === '') {                                     // 如果参数未传入，或者 错误信息为 空字符串
                obj.status.lastErr = "";                                                         // 清空 obj 对象的 status 属性的 对象的lastErr属性
                obj.status.lastErrTime = "";                                                     // 清空
                return;                                                                          // 返回
            }
            var t = new Date();                                                                  // 获取新时间
            obj.status.lastErr = err;                                                            // 设置错误信息
            obj.status.lastErrTime = t.toLocaleString();                                         // toLocaleString()    根据本地时间格式，把 Date 对象转换为字符串。
        };
        obj.reset = function(marketPosition, openPrice, N, leavePeriod, preBreakoutFailure) {
       // 给obj对象添加方法，恢复仓位。
            // 参数，marketPosition：加仓次数，openPrice：最后一次加仓价， N：N值， leavePeriod：离市周期，preBreakoutFailure：是否上次突破失败
            if (typeof(marketPosition) !== 'undefined') {                                        // 如果 第一个参数不是未定义 ，传入参数
                obj.marketPosition = marketPosition;                                             // 给obj 添加属性 marketPosition ： 加仓次数 正数为多仓，负数为空仓
                obj.openPrice = openPrice;                                                       // 最后一次加仓价
                obj.preBreakoutFailure = preBreakoutFailure;                                     // 是否上次突破失败
                obj.N = N;                                                                       // N值
                obj.leavePeriod = leavePeriod;                                                   // 离市周期
                var pos = _bot.GetPosition(obj.symbol, marketPosition > 0 ? PD_LONG : PD_SHORT); // 调用 模板类库生成的 交易控制对象的成员函数GetPosition 获取 持仓信息
                if (pos) {