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RSS订阅原创 做了一个日内信号可视化系统
:盘口策略。这个策略群友们的呼声很高，也是花了比较多时间去弄。整个策略有多个python脚本: CTP数据生成orderflow数据，基于orderflow数据计算信号，回测，可视化前端，实盘。整个路径已经打通，由于代码较多，需要分为多期视频讲解，视频和源码会上传到，到时候在群里交流吧。今天我们先看一下前端显示的内容，这些数据都是经过tick计算而成。
2023-06-08 09:28:10
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原创 股票策略社群实盘展示
实际上一般除了测试因子以外，我都是通过果仁进行策略快速验证，然后在复现到qmt中，这样可以达到策略验证-策略开发-策略跟踪与迭代，在面对客户的时候，可以面对会编程与不会编程，想学编程或不想学编程2大类客户。最后，在今年下半年，松鼠预计会开启一项试点了为期2年的新业务——“量化策略与研究外包服务”，大家也可以理解为量化策略咨询服务，或实盘指导服务。短期来说，下半年我们将开启“机器学习与深度学习”的量化课程与社群，内容非常广泛，并且我与慕总对课程的设计，已经尽量调整到高中数学的层次，大家敬请期待。
2023-06-05 11:22:29
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原创 KD05丨动量RSI策略
今天我们来分享魔改RSI策略，RSI即相对强弱指数，本质上就是一个动量指标，用于衡量一定时间内价格变动的速度及其变动的大小。该策略会根据RSI的值与预设的上下限（rsi_upper和rsi_lower）的关系，以及趋势（TrendValue）的情况来计算一个“流动值”（flow_value）。研究发现，传统的技术指标在进场方便与随机扔骰子差不多，出场效果更差。上图中我们可以看出，该逻辑数据与行情的一一对应程度，该策略普适性自适应用于期货、股票、与数字货币（已可视化验证，具体进出场具体分析）。
2023-05-31 14:17:46
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原创 品种小组2期—凯利公式在RFI策略中的运用
当然在这里有一个潜在的坑，那就是这里的次数函数计算，是包括了手数倍数的，虽然与实际的次数相比有一定误差，但是最后计算的胜率与实际按照次数计算的胜率相差很小，所以在这里我并没有深究。此外，凯利公式假设你的赔率和胜率是固定的，但在实际情况中，这两个参数往往会变化，这也是使用凯利公式需要注意的地方。最后，需要注意的是，虽然凯利公式在理论上是最优的投资策略，但在实际应用中，它可能会导致投资比例过大，风险过高。2、在初始阶段，需要开平仓交易数据计算胜率和赔率（平均盈亏比），所以在开始交易的时候，凯利公式无法使用。
2023-05-29 09:50:19
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原创 GP05丨多因子IC对冲
上图中显示的是4个不同的因子，其中某2个因子两两之间的IC均值组合对冲图，从上图可以看出，在时序上不同因子表现出了轮动的节奏，这也是我们众所周知的板块轮动。在具体梳理策略背景和逻辑前呢，先给大家简单叙述一下，一般从学术也好，实际投资业务也罢，大家基本上采用的都是因子截面排序方法，简单来说就是——股票排名，股票排名是一种更有效的更被专业投资者青睐的选股方法。2、采用标的指数成分股为池子进行选股，逻辑上来说纳入到指数成分股的，基本上一是具有一定代表，其次是基本面没问题（暴雷不算，那属于意外）。
2023-05-25 09:31:08
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原创 使用GPT-4.0编写量化交易策略：方法、案例与参数优化
在这篇文章中，我们将探讨如何使用GPT-4.0编写量化交易策略，并提供一个实际的案例。通过这个案例，我们展示了如何使用GPT-4.0编写量化交易策略，并通过参数优化提高策略的表现。编写代码：借助GPT-4.0的自然语言处理能力，我们可以将交易策略的描述转化为实际的代码。测试策略：在编写代码后，我们需要在历史数据上进行回测，以评估策略的表现。将这些优化后的参数应用于双均线交易策略，我们可以比较优化前后的策略表现。定义策略：首先，我们需要明确交易策略的目标，并确定交易的资产、交易信号和入场出场条件等重要参数。
2023-05-22 10:06:53
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原创 专享策略05 | MACD波段套利交易策略
策略采用第二种方法交易，过一段升浪(跌浪)后，找二次进场的机会。这里面有一个问题，就是MACD会出现钝化，也就是背离的情况。MACD走高，价格震荡。因此我们还需要做一个趋势过滤，不要多复杂，引入两组均线即可，让它与MACD指标二次点形成共振。策略以MACD指标为基础寻找主要波段行情，MACD本身是均线的衍生指标，有很好的趋势性，基于MACD指标的交易方法非常多，金叉死叉，柱线面积判断强弱，顶底背离等方法。其中专享是2个套利，1个盘口，1个CTA。以螺纹-铁矿为例，专享05的交易次数多与专享02和04。
2023-05-16 09:40:03
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原创 GP04丨网格框架初版
因为权益市场不带杠杆的原因，所以类马丁策略不会出现爆仓，当然这里面也有一个很重要的前提假设（类似数学假设，假设不成立，结论不成立，大家注意）——那就是要选品种，只有选好了品种，配合合适中枢基准价和网密度，这3个要素集齐了，就可以召唤“神龙”了。策略层面我们在这第一版中设定的很简单，固定手动调整的benchmark_price、交易量，以及固定的网密度，在日后迭代的版本中这一块会弄成自适应、或者某种逻辑指引下的动态调整模式，这是计划暂定的迭代2个方向。本策略仅作学习、交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责！
2023-05-08 09:34:08
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原创 通用策略03丨RUMI魔改+krange自适应第3版
在这个逻辑中，我们考虑平均一个单位ATR变动，带来多少pricerange的变化，从而确定初始化参数的大小，因为在实践中我们发现，虽然尽管ATR是个历史波动率刻画工具，但是初始化会无时不刻的影响后续的迭代。我们在一些量化杂志中，可以看到一个叫做RUMI的策略，当然这个策略实际上很垃圾，我也不知道为啥总是在绩效排行榜的前面，而且还是什么全球top10。当然了，以上的东西是存在很多主观的因素的，但有一点可以确定的是，只要行情上下波动加大，那么下面的数据波动也会加大，哪怕是宽幅震荡。
2023-04-25 09:33:19
517
原创 套利策略样本外跟踪
2020年我们编写了凹凸均线形态的代码，它的参数少，结构简单，普适性好。因此我们在它的基础之上进行迭代，微调了它的开仓和出场。将它嵌入到套利模板里，发现效果还是不错的。
2023-04-11 10:49:52
472
原创 GP03丨宽窄基资金管理增强策略
1、该策略通过资金管理、与择时双重逻辑的方式，进行了仓位动态管理。2、手续费按照开平各万1的费率，印花税卖出千1，最低5元的标准进行测试。如下图所示：3、该策略通过宽窄基轮动，量化跟（压）风格方式，组合权重动态调整，三合一增大绩效。通过我们2期不同ETF轮动策略的迭代，这里我们会告一段落了。不管是02的佛系投资，还是03的激进仓位动态管理，最终的目的都是实现ETF领域的稳定风险收益比。后面几期我们预计将会围绕“可转债”、“网格”等方面的研究探索，同时我们将GP01仿真版本同步与GP03进行上传。
2023-04-04 10:02:50
299
原创 通用策略02丨零参数自适应软通道
其次，进场有2个过滤，一个为突破型过滤，一个为分水岭过滤。众所周知，突破信号是仅次于均线金死叉信号最多的一种噪音型逻辑，因此，我们需要一种分水岭过滤来屏蔽过多的噪音，当然有人说，会不会屏蔽一些有利的开仓点位。具体你说策略细节，难道SF系列38个策略，算法10+个策略，外加去年的Pro系列12个策略，以及不断更新的VIP专属策略还不够大家“做饭”的吗？该策略说抓取的就是一个总体趋势行情，不管这个趋势是震荡往上，还是流畅往上，在这种很宽泛，没有各种条件控制和过滤的过程中，延续的就是一个线性行为。
2023-03-15 09:41:44
299
原创 专享策略04 | 商品通用套利模型(二)
当价格起涨的时候，均线处于下凸(上凹)形态，此时是最理想的一个起涨点，所有的起飞点均线为这个形态。所以我们需要寻找起涨时均线处于下凸(上凹)角度大的品种，越大越好，那样就会飞得很高，空头反之。如果将铁锅正着方的话，它就叫下凸(上凹)、而直线，指的就是没有弯曲的时候。因此，松鼠为大家多多配置套利，截面，盘口等类型的策略，丰富思路，拓宽策略池。2020年我们编写了凹凸均线形态的代码，它的参数少，结构简单，普适性好。因此，2023年我们将推出7个通用型CTA策略，4个专享策略：俩个套利，一个盘口，一个CTA。
2023-03-01 09:50:41
342
原创 如何调教ChatGPT成为你的策略助手
需要不断校正Chat的回答，费了很多时间重新来过，总之就像教育子女一样，要有耐心，每天教育一点，有问题就纠错。这几个月白嫖下来，我个人是非常满意的，帮我解决了不少问题，真的是一个非常不错的效率工具。经过几个月的时间Chat也出了付费的版本，一个月20刀的价格我觉的相当良心了，更快的响应速度，更长的字数。这要是国内的厂商，路子就比较广泛了，分模块付费，SVIP，免费版植入广告等等，老生常谈了。你看，这就不是Tbquant的C++格式了，所以要再次和Chat明确代码格式，同时命名你们的之间的代码交流的格式。
2023-02-27 10:04:35
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原创 大A社群丨全球宽基ETF轮动(GP02)
在上一期中，我们分享了技术多因子（外加一些基本简单的财务因子）策略，本期我们分享ETF轮动策略，该策略是历史所有策略中（包括期货社群、可达鸭社群分享的策略）最适合钱少、风险承受能力弱、投资交易理念落后与知识匮乏的投资者。那么问题来了，多个ETF指的是哪多个？这些具有一定特色的指数，根据一定简单标准也可以尝试纳入其中，由于具体篇幅有限，以及策略迭代性多等情况，上述逻辑和宽基指数并未在该版本中考虑，不过这是后续迭代重点。3、该策略迭代空间很大，例如轮动逻辑，宽基指数扩张，宽窄基混合，股债混合等等。
2023-02-21 09:41:56
548
原创 KD04丨震荡动量_波段王
从传统的限幅振荡器开始， 例如随机指标或 RSI 类似，并在 -1 和 +1 之间进行缩放，费雪变换的目的是 将波形转换为具有接近高斯的波形 概率分布。此处也可以根据该算法改为回归逻辑，去做震荡和反转类型的策略，当然这里面需要进一步的选币逻辑，并不是所有的品种波动率和噪音都很大的。因此，在应用费雪逆变换之前，它用标准差缩放原始波形是一种很好的做法。无论你是大学生，量化小白，还是量化爱好者，我们提供的是广阔开放的量化思路，在这些思路基础上，可以发散性我们的策略思维，可以对你的量化职业之路提供一定帮助。
2023-02-17 09:13:55
658
原创 KD03丨选品种-横截面动量
横截面是一种非时序动量逻辑，从统计学感性描述（非严谨客观描述）时序动量是根据历史收益率高低波动，推导未来惯性波动的一种逻辑模式。就好比我们做时间序列分析中自相关图平稳性一样，如下图所示：横截面动量来源于相对性，而非自身历史性，所以更容易做个组合出来。从稳定性角度来看，市场主体往往更加倾向同一板块内逻辑，因为板块内逻辑往往更加稳定，不容易变，从而达到模型的稳定性。
2023-02-10 10:15:32
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原创 大A社群丨技术多因子权重策略(GP01)
今天我们分享股票社群第一期的多因子策略。根据我们在12月份预售投票情况看，大家还是比较倾向于技术多因子和ETF轮动
2023-02-08 10:28:16
568
原创 通用策略01丨高位震荡过滤初探
通过一般ER效率系数等效计算转换，以及可视化观察，我们人为设定0.55作为震荡与否的阈值，大概率可能不合适，别问为什么，时间周期、品种不一、结构不对称等都是导致阈值局部优化解漂移的情况。1、进场还有一个逻辑忘记说了，那就是极值过滤，当一段行情极值创出很大的时候，那么后续的行情就跟上述描述一样，会出现高位震荡和低位磨底的过程，那么届时几乎都是止损的交易，所以我们在触发这个极值后，就关闭交易了。在这个变量基础上，我们从基础逻辑框架角度，简单设定一个阈值，阈值上下作为震荡和行情延续的定量判断。
2023-02-07 15:20:18
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原创 Pro_12丨为股指而战
1、实际观察发现，高低波动率效果不是很显著，这里大家可以开发自己见解充分改造一下。2、主动离场逻辑虽然很新颖，但是效果不一定是最好的，这里大家也可以深化迭代一下。3、空头进场逻辑，同样大有可为，可以在趋势判断的大背景下，去掉ORB逻辑，换成更好的逻辑。这一块如果有突破后期可加入2023_Pro计划中。由于各平台差异，回测绩效以TBQ版本为准！！！本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责！！！
2022-12-12 10:38:55
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原创 ChatGPT生成量化交易策略，真好玩
OK，还有没有更好玩的对量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容『正文』ˇ最近比较火的OpenAI-ChatGPT，太有意思了。尝试让它写了几个策略，您别说，还真是有模有样。我们来看看吧。源码：模型二：一个均线策略源码： 模型三：唐奇安通道+MACD源码： 模型四:机器学习策略源码：编写期货收益率预测模型的过程可能比较复杂，因为这类模型通常需要考虑许多因素。但是，以下是一个简单的Python程序，它使用Scikit-learn库来构建并训练一个期货收益率预测模型：
2022-12-06 16:59:05
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原创 专享策略No.3 | 商品截面交易策略
量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容『正文』ˇ大家好，2022松鼠俱乐部临近收官。前面发布了专享策略01V3 | 小短波策略，专享策略No.2 | 套利策略-自动换仓-出场加速。今天我们交付第三个专享策略：商品截面交易策略。这个策略11月15号就做好了源码及样本外测试，因不可抗力的缘故拖到今天才发布，实在抱歉。OK，我们先来看一下策略结构：这个比较简单，利用收盘价归一化所有品种的(CHLO)涨跌幅，然后再一个基点(BasePoint)上拟合成指数。这个吕总在另类策略里讲过就不再赘述，效果
2022-12-05 11:07:46
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原创 量化研究丨波动与盈利关系研究系列(一)
ˇ量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容今天我们讨论个议题，一是波动与盈利关系，文章非常长，涉及图片与文字结合内容阐述，会员朋友可以通过邮箱群发word文档进行清晰阅读。（文章设定了目录）
2022-12-01 15:03:09
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原创 Pro_11丨跟踪+目标出场自适应切换
1、该策略细节地方还有可以提升的地方，这个100%肯定，因为多空我做的比较对称。2、该策略可以做到有长趋势可以拿得住，短趋势可以跑得快3、该策略在这里重点提醒大家，没有一句一句熟读策略代码的，没有一句一句看文章基本解读的，没有能力把握参数和行情周期结构变化的，不要用这个策略。4、参数可以合并，具体如何合并与合并的逻辑，我会在群发文件中进行文档说明，还不了解群内请私信我。想学习参数优化，策略、品种选择的，欢迎加入松鼠宽客。由于各平台差异，回测绩效以TBQ版本为准！！！
2022-11-28 14:27:04
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原创 KD02策略丨涨跌幅统计+短线离场构建交易模型
红色代表原始涨跌幅数据统计，黄色代表低延迟去噪时序数据，目的同样也是去掉一些不必要的噪音和错误信号，毕竟大饼及其其他品种行情噪音都很大，宁愿延迟、少做一些也不能多做无谓的尝试。最后我们提供了不同品种，不同周期的优化数据，我是通过我的24核服务器跑完的，大家可以直接拿去用。今天我们来发布可达鸭第2期实战策略，鉴于目前行情反复性，震荡性，本期策略注重短线的进出场逻辑，出场由被动出场逻辑变为主动出场。在N周期中，我们循环计算过去涨跌幅，并统计计算出来，而后求出N周期的比例关系，也即是第一幅中说显示那样。
2022-10-21 10:37:38
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原创 如何编写一个短线交易策略(收藏)
这是专享01策略的最后一次迭代V3版本，今年剩下的时间我们重点放在专享03策略的开发上。言归正传，我们在编写策略时经常会遇到一个问题。就是出场参数该如何调整，松鼠之前发布过很多关于出场模块，都各有特点。详情可以翻阅策略帖子。SF系列策略库>>算法系列策略库>>通常，出场模块是有1-2个参数控制，TR是控制整体的出场幅度，X是加速系数用于收敛出场线。
2022-10-20 10:58:36
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原创 Pro10丨枢轴点反转策略
其中白色的线代表的是上一个红色线的波谷，红色线代表的是当下的波谷，当上一次的波谷价格大于这一次的波谷价格，反之就是这一次的波谷价格小于上一次的波谷价格，那么白色的线就在红色的线上面，也就是大于红色的线。SF15策略基于波峰波谷的计算结合ER降噪处理构建了趋势型策略，策略优化修改的空间较大，目前SF15只是做了简单的突破模式，其实波峰波谷的策略思路可以根据过滤器来进行震荡趋势双模式切换。我们可以看到很多的红蓝点点，其中这些点点就是我们的波峰波谷的极值点，也就是波峰波谷的最高价和最低价。
2022-10-14 10:52:50
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原创 股票策略03 | 基于机器学习的多因子策略
提升算法的主要目的是将预测能力有限的单个弱学习器（例如决策树）组合 成一个集成强学习器。依据弱学习器的组合方式，可将集成学习算法分为两大种 类，一类为 Bagging 系列（并行方法），一类为 Boosting 系列（串行方法）。对于 多棵决策树，如果以 Bagging 的方式组合起来，可以得到上文中随机森林算法；如果以 Boosting 的方式组合起来，就得到了接下来的 AdaBoost 算法。AdaBoost 算法基本原理。
2022-10-12 17:25:09
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原创 Pro09丨高频波动率RSJ与成交量因子迭代升级
在2021年7月中，某开源平台发布一个研报策略复现文章，而后大家象征性的积极讨论了一番，当时松鼠也做了复现和品种批量测试，如下图所示：该策略这个月我又重新开了一遍研报和相关复现的逻辑和代码，如下图所示：其中整篇研报中，主要内容就是这两个截图，其他的内容在上述内容基础上做了一些扩展性的研究分析。
2022-09-26 13:25:54
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原创 专享策略02 | 套利策略-自动换仓-出场加速
套利策略比较稀少，松鼠后期会继续推出套利相关策略，为小伙伴提供更多新颖的思路和原创代码，分享交易思路，举办更多培讯沙龙。目前的VIP02第二版本增加了自动换仓，出场加速，小周期交易。这次的出场与以往的不同，以前万金油出场是每创新低或新高，都会跟随，震荡走横。，俱乐部的反响很好，目前CTA策略泛滥，都比较缺少套利策略的思路。之前俱乐部伙伴反应交易次数少的问题，为此我们做了一个小周期的工作区，增加了交易次数，方便把握更多的机会。
2022-09-15 10:03:23
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原创 订单流图表与普通K线图的不同
订单流交易本身不是创新的交易方法，最早可以追溯到报单机。Volume Profile广泛用于外汇，股票，期货，数字货币等交易市场，是一个通用性极好的技术指标，具有非常直观的使用价值；订单流交易可以理解为供需交易，市场的买卖双方产生的交易结果，称为成交痕迹。LPG高开高走，顶部的DELTA值放出空头巨量，同时在顶部形成空头堆积后，空头流畅下跌，后面形成多次空头堆积，空头占据主导地位。原油高开高走，多次出现多头堆积信号，涨势流畅，高点附近出现单bar的空头DELITA放量，回踩堆积带调整。
2022-09-13 13:35:11
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原创 成交量分布图识别阻力支撑区域&构建交易策略
成交量是指在某一时段内具体的交易总数，成交量是一种供需的表现，指一个时间单位内对某个价格成交的数量。当供不应求时，人潮汹涌，都要买进，成交量自然放大；反之，供过于求，市场冷清无人，买气稀少，成交量势必萎缩。
2022-09-07 10:27:51
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原创 Pro_07丨波动率因子3.0与斜率因子
该篇是基于波动率因子基础上的进一步视角逻辑改进，我们在Pro_05和LM系列中分别针对不同算法，复制于波动率因子。（目的就是寻找波动的周期关系）当然在复制于波动率因子的前提下，我们是要对加量因子做不同程度的算法数据处理，有的比较简单粗暴，有的比较“理论”复杂。但万变不离其宗，目的就是找到适合不同品种，或者特定波动率与择时的匹配情况。Pro_05波动率可视化Pro_07波动率可视化。
2022-09-06 10:26:48
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原创 股票策略02 | 技术择时+行业因子+市值轮动
超级趋势指标SuperTrend Indicator是一个在外汇交易中常用指标，它的设计者是Jason Robinson。它的主要用途是确定价格趋势，和进行趋势追踪。
2022-09-06 10:04:41
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原创 Pro_06丨重心拐点与高低波出场
该篇是对于SF24基础上的一个面目全非的改动，在SF24宽窄海龟中，我们通过利用海龟轨道的重心平均化作为进场的逻辑出发点，将海龟的宽窄通道作为加速与否的出场逻辑。但是在实际可视化中，我们发现一个一直存在的可以改进的地方，如下图所示：我们注意到，深黄色的线就是我们的宽窄线中的“宽”，在原版当中，价格上穿宽后，进行加速跟踪止盈止损。
2022-09-05 14:23:35
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原创 研究04丨波动率与CTA盈利关键
今天我们来聊一聊CTA盈利与波动率两者的关系。众所周知，CTA其实是靠beta吃饭的家伙，不光是宽幅震荡，插针，暴涨暴跌AV来回反转，还是暴涨暴跌的行情。这其实都是波动率的体现。从“有行情”这三个字简单来看，波动率是目前唯一直观、简单的识别方法，当然万事总有万一，在某种低波动的趋势行情中，可能定量出来的波动和CTA的盈利并不统一，但是这里面有一个大家潜意识的前提：波动率与CTA盈利成正相关关系。
2022-09-02 09:27:08
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原创 Pro08丨累计概率密度突破策略
该篇是基于累计概率密度突破逻辑而来，该策略逻辑启发于 内聊天，大致是关于焦炭收益率肥尾要比其他品种的 肥尾更大，更强。
2022-09-01 10:01:48
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原创 KD01策略丨SuperTrend+空头波段
该策略是以前通过TradingViews进行主观参考交易的逻辑，如下图所示：通过历史主观策略逻辑，结合交易的总结和经验。在此基础上，将该可视化主观交易方法进行迭代升级，我们加入了进场过滤以及出场逻辑，形成了今天的KD01量化（可实盘）策略。
2022-08-24 14:55:47
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