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原创 GP09|公司赚的多,股票涨的好?

量化策略开发,高质量社群,交易思路分享等相关内容大家好,今天我们来分享GP09策略。前面很多期我们都不同程度用到了量价因子。这一期我们单纯的使用财务因子来构建,实际我们都知道单纯的财务因子中,已经无法get超额收益,甚至连盈利都谈不上了,当然这个是题外话,经常做股票的很熟悉,需要在不断合成因子和投资组合上面进行迭代。这个话题太大了,暂不做深入讨论,老规矩,我们先来看一下最近新一个月实盘业绩,如下图所示:上图垂直的线是上一次分享的时间点,截止到10.1节前的绩效曲线。

2023-10-18 15:10:16 317 1

原创 GP08|财务&估值因子过滤实盘小市值

量化策略开发,高质量社群,交易思路分享等相关内容大家好,今天我们来分享gp08策略。千呼万唤始出来,由于xxx原因(不便说,好奇的可以私聊我),我们从9月份开始,后面分享的策略不论是回测还是实盘都是基于Bigquant平台,因子研究稍晚时间会为大家提供自研系统。老规矩,我们先来分享一下实盘业绩,如下图所示:近期持仓就不给大家展示了,因为有很多客户实盘跑的,以免给各位实盘老板泄露持仓计划。

2023-09-13 14:55:08 194

原创 基于订单流的日内盘口策略

今日发布的日内版本在前版基础之上加入了夜盘白盘的收盘清仓修改了开仓条件跟踪止损改为跟踪止盈定时启动程序。同时提供了回测,模拟,实盘三个版本源码。OK,下面我们来说说修改的部分。收盘清仓def 收盘清仓(data):# 获取当前时间# 设置清仓操作的时间范围1:14:55到15:00。

2023-09-12 10:42:46 564 1

原创 通用策略06丨横截面因子在期货中的应用(2)

横截面因子在期货市场运用,可以更大的扩容资金容量,按照以往个人经验来看,2-3个亿做分钟择时,外加日线横截面异质化性,资金扩容到5个亿左右是没有任何问题的。(这里假设资金使用率25%左右)不通过择时和止盈止损,也是可以靠轮动来进行交易的。否则股票怎么那么多的多因子轮动呢?那些大机构的业绩都是哪里来的呢?总归你不能说人家是靠着金死叉吧。其次,我上一篇文章也讲到了,回测与因子研究的区别,大家可以回看一下通用05那篇文章的最后总结。该策略未加择时的出场,可不可以加呢?

2023-09-05 09:20:19 409

原创 如何快速搭建基于高频数据的因子平台

因子业务开发人员只需要在 DolphinDB 提供的集成开发环境中编写因子计算的函数表达式,然后调用因子计算平台的计算接口就可以完成调试。值得一提的是,本次 DolphinDB 推出的因子计算平台只涉及分钟频的因子计算,但是 DolphinDB 的计算能力不局限于此,接下来还会陆续发布快照频率、1s 频率甚至更高频率的因子计算平台构建最佳实践教程,敬请期待!无需理解 DolphinDB 流计算框架的底层架构,仅需根据业务因子计算逻辑编写函数表达式,然后调度因子计算平台的计算接口,便可完成因子计算。

2023-08-21 09:15:59 276

原创 通用策略05丨非择时CTA单因子策略

一位粉丝朋友问我的一个问题,他问我因子可以直接回测结果,那为什么还要单独去研究因子呢?这个问题问的其实很好,大部分人其实并不真正懂的研究因子和回测的区别,我简单说一下:虽然可以直接回测结果,但是单独研究因子还是很有必要的,

2023-08-08 09:40:57 364

原创 策略新高,牛回速归?

量化策略开发,高质量社群,交易思路分享等相关内容大家好,今天我们来聊一下,股票社群策略绩效实盘总结。众所周知,2023年我们开设了新的社群——股票社群。该社群宗旨是在尽可能简单有效逻辑下,降低因子复杂度。从而达到大家对策略理解性,与实盘便捷性。在近半年内,我们采用qmt进行策略基础研究,利用果仁进行实盘,好处是维护成本接近0。

2023-08-01 09:29:15 276

原创 简单高效的交易系统,只需这种行情分析工具

数了浪形的交易者发现,5浪完结了,下面如果看到了a、b浪的话,可以入场做调整的c浪,这就是一个不错的分析,如果依此分析的话,b浪一般不会明显高于5浪高点很多,可以于图2中5浪高点之上一个点位设置好止损,在看到圈圈所示价格出现后,入场做空。这也是很成功的一次交易。而图3中也是一样,如果图中的止损被触发了,那么说明上升趋势线已经被破坏了,说明最初画的趋势线被跌破,最初的分析依据出了问题,此时止损出局也是最好的选择。上图中,在图1的红线终点,不同的交易者有不同的趋势看法,有的看多,有的看空,这没有关系。

2023-07-19 09:27:58 441

原创 2024年度可达鸭社群开放了,全新玩法

增加对python策略在可视化上的应用,让你的交易更直观、更有力!、在上述新增内容前提下,进一步拓展你的交易技能,迈入机器学习和深度学习的领域!尝试新的策略,用数据驱动决策,利用人工智能的力量提升你的交易能力!上述是历史内容绩效总结与新内容计划,社群新增内容,给你带来前所未有的交易体验!不容错过的精彩,加入我们,开启属于你的投资传奇!将买卖行为直观展现,帮助你做出更明智的决策,快速获取交易机会!如果你是我们的老粉,那么不用过多介绍,在过去一年里,我们分享了中短线、横截面等策略共6个。

2023-07-13 09:18:04 299

原创 实盘教你如何打造日内波段交易的必备技能

一方面是由于出现了多头堆积带,另一方面是入场前就观察到,无论从哪个周期看,价格都处于VA区域和POC上方,看过我们之前文章的朋友应该都知道,当价格在POC或VA区域上方时,即POC与VAH构成支撑线, VA区域构成支撑带。1分钟走好,3分钟才能走漂亮,从而推动5分钟K线变得美丽,进而促使30分钟模样俊俏、60分钟相貌诱人,使得日线呼啦啦就是一轮好行情,形态的走势就是这样一个传导方式。这的确是一个问题,周期越短,要求投资者的反应速度越快,所以,如果反应不及的,也可以看看3分钟K线。

2023-07-12 11:18:20 557 1

原创 专享策略06 | 盘口策略CTP实盘版

今天我们做好了CTP的实盘版本供俱乐部会员使用和玩耍,今天主要说明一下如何使用CTP实盘版本。1.开仓条件:多头堆积次数大于X做多,空头堆积次数大于X做空.互为正反手。2.固定止损:以开仓价格的百分比计算止损价。3.跟踪止盈:以吊灯方法跟踪价格计算出场线。策略逻辑非常简单,没有那么多弯弯绕。这也是我非常喜欢它的地方,不用动脑子。订单流策略不同于传统技术指标策略,它无法预测信号。

2023-07-11 09:54:07 513

原创 金融计量学第2课堂-金融时间序列线性模型

量化策略开发,高质量社群,交易思路分享等相关内容。

2023-07-10 09:49:53 396

原创 KD06丨超级趋势线第4版大升级

综上所述,也就谈不上什么所谓普适性的策略,所谓的普适性犹如乱花渐欲迷人眼,金融的世界就不存在什么普适性,一时的普适性都是假普适性,只要你变了就不是普适性,然而这个世界唯一不变的就是改变的哲学道理规律,我们谁也违背不了。很多社群小伙伴私信我,问我每期发布的优化工作区,那个如何使用,那个文件是MC的专属,如果你没有这个软件是打不开这个文件的,这个文件主要是用于观察参数3D图,通过定性可视化观察,确定参数平原和孤岛的。4、进场ORB过滤,与跨日周期均线过滤,改为平滑自适应动量代替,此处实现了过滤模块的自适应。

2023-07-05 11:28:29 373

原创 量化研究丨全市场多空情绪

说回工具,在7月初开始的时候,整体市场上涨的热度是很健康的,随着市场热度逐渐升温,在2021年10月11日情绪数据达到了6.5所在阈值位置,这个6.5是天风期货他们设定的后验值,并且伴随着商品指数的上涨角度和波动率的放大,随之而来了动力煤的废除、相关部门(敏感词汇大家懂就行)的行政干预等一系列手段。那么截止目前本文2023年6月29日晚23:05分的部分行情收盘,情绪重回到了热度阈值,但是上涨流畅度、角度、波动率等属于正常范围,从该工具角度来预测未来半个月的走势:大概率横盘,或回调,上涨在这里暂告一段落。

2023-07-04 10:44:40 345

原创 盘口策略 | 交易中最重要的是什么?

几年前接触到订单流觉得很有意思,它是从微观角度来描述这个市场的,使用最小颗粒的数据计算出主动买卖的指标,找到价格的支撑,阻力,哪个K线主动买入多,哪个是主动卖出多,整个市场主动买卖力量是如何分布的等等之类,它最吸引我的地方是可以用数量描述清楚市场的多空力量。生成订单流的脚本是基于国内商品的,也可以生成股票,BTC,外盘等标的数据,反正脚本是通用的,关于用什么数据没有要求,只要表头修改好就行。Timing啊~~~,今天讲的是回测版本,俱乐部里拿到源码后,群友一定会问很多的问题,策略代码实现较为复杂。

2023-07-03 09:57:37 1183

原创 通用策略04丨ORB魔改框架+自适应动量过滤模板

1、该策略第一次尝试使用低通滤波器进行行情择时过滤,同样该方法也可以用于主进场逻辑。2、出场逻辑适用于趋势、隔日波段、高低开等行情结构,对于日线级别长度K线一定积极作用,因此大家可以根据该逻辑进行反向品种筛选。3、在资金管理方面,我注意到一个问题,以往都是按照复权价格计算,但是资金却没有复权,所以这里实际上这里应该将价格除权计算,如下图所示:由于各平台差异,回测绩效以TBQ版本为准!!!本策略仅作学习、交流使用,实盘交易盈亏投资者个人负责!!!

2023-06-29 14:58:21 592

原创 GP06丨弱式有效永不失效的小市值

其中,Ri为股票i的预期收益率,Rf为无风险利率,Rm为市场收益率,βi衡量股票i的系统性风险。小市值策略基于市场定价有效性的假说,认为小市值股票由于研究覆盖率低和流动性差,常常被低估定价,表现出较强的超额收益潜力。柱状图越依次往下,策略稳健型越好。为控制风险,我们应选择适度的市值范围,结合其他逻辑,通过选取一定数量的股票来分散非系统性风,但风险无法完全规避,需要对策略进行持续监测与调整。小市值股票具有SMB和HML溢价,按Fama-French模型应获得超额收益,但该超额收益常被忽略,导致其被低估定价。

2023-06-26 10:27:03 350

原创 金融计量学第1节课:股指收益率序列统计特征

到期收益率表示债券的投资收益。①. 令z=ln x,则有x=exp(z),那么x的概率密度函数为:f(x) = f(exp(z)) = (d/dx)f(exp(z))|exp'(z)|= f(z)exp'(z) = f(z)exp(z)其中f(z)为z的概率密度函数。③. 代入上一步中的f(x),得到:f(x) = (1/√2πσ^2)exp{- (z - μ)2 / 2σ^2} x =(1/xσ√2π)exp{-(ln x - μ)^2 / 2σ^2}这就是对数正态分布的概率密度函数表达形式。

2023-06-12 16:34:08 653

原创 做了一个日内信号可视化系统

:盘口策略。这个策略群友们的呼声很高,也是花了比较多时间去弄。整个策略有多个python脚本: CTP数据生成orderflow数据,基于orderflow数据计算信号,回测,可视化前端,实盘。整个路径已经打通,由于代码较多,需要分为多期视频讲解,视频和源码会上传到,到时候在群里交流吧。今天我们先看一下前端显示的内容,这些数据都是经过tick计算而成。

2023-06-08 09:28:10 952

原创 股票策略社群实盘展示

实际上一般除了测试因子以外,我都是通过果仁进行策略快速验证,然后在复现到qmt中,这样可以达到策略验证-策略开发-策略跟踪与迭代,在面对客户的时候,可以面对会编程与不会编程,想学编程或不想学编程2大类客户。最后,在今年下半年,松鼠预计会开启一项试点了为期2年的新业务——“量化策略与研究外包服务”,大家也可以理解为量化策略咨询服务,或实盘指导服务。短期来说,下半年我们将开启“机器学习与深度学习”的量化课程与社群,内容非常广泛,并且我与慕总对课程的设计,已经尽量调整到高中数学的层次,大家敬请期待。

2023-06-05 11:22:29 876

原创 KD05丨动量RSI策略

今天我们来分享魔改RSI策略,RSI即相对强弱指数,本质上就是一个动量指标,用于衡量一定时间内价格变动的速度及其变动的大小。该策略会根据RSI的值与预设的上下限(rsi_upper和rsi_lower)的关系,以及趋势(TrendValue)的情况来计算一个“流动值”(flow_value)。研究发现,传统的技术指标在进场方便与随机扔骰子差不多,出场效果更差。上图中我们可以看出,该逻辑数据与行情的一一对应程度,该策略普适性自适应用于期货、股票、与数字货币(已可视化验证,具体进出场具体分析)。

2023-05-31 14:17:46 1082

原创 品种小组2期—凯利公式在RFI策略中的运用

当然在这里有一个潜在的坑,那就是这里的次数函数计算,是包括了手数倍数的,虽然与实际的次数相比有一定误差,但是最后计算的胜率与实际按照次数计算的胜率相差很小,所以在这里我并没有深究。此外,凯利公式假设你的赔率和胜率是固定的,但在实际情况中,这两个参数往往会变化,这也是使用凯利公式需要注意的地方。最后,需要注意的是,虽然凯利公式在理论上是最优的投资策略,但在实际应用中,它可能会导致投资比例过大,风险过高。2、在初始阶段,需要开平仓交易数据计算胜率和赔率(平均盈亏比),所以在开始交易的时候,凯利公式无法使用。

2023-05-29 09:50:19 685

原创 GP05丨多因子IC对冲

上图中显示的是4个不同的因子,其中某2个因子两两之间的IC均值组合对冲图,从上图可以看出,在时序上不同因子表现出了轮动的节奏,这也是我们众所周知的板块轮动。在具体梳理策略背景和逻辑前呢,先给大家简单叙述一下,一般从学术也好,实际投资业务也罢,大家基本上采用的都是因子截面排序方法,简单来说就是——股票排名,股票排名是一种更有效的更被专业投资者青睐的选股方法。2、采用标的指数成分股为池子进行选股,逻辑上来说纳入到指数成分股的,基本上一是具有一定代表,其次是基本面没问题(暴雷不算,那属于意外)。

2023-05-25 09:31:08 734

原创 使用GPT-4.0编写量化交易策略:方法、案例与参数优化

在这篇文章中,我们将探讨如何使用GPT-4.0编写量化交易策略,并提供一个实际的案例。通过这个案例,我们展示了如何使用GPT-4.0编写量化交易策略,并通过参数优化提高策略的表现。编写代码:借助GPT-4.0的自然语言处理能力,我们可以将交易策略的描述转化为实际的代码。测试策略:在编写代码后,我们需要在历史数据上进行回测,以评估策略的表现。将这些优化后的参数应用于双均线交易策略,我们可以比较优化前后的策略表现。定义策略:首先,我们需要明确交易策略的目标,并确定交易的资产、交易信号和入场出场条件等重要参数。

2023-05-22 10:06:53 2129 1

原创 专享策略05 | MACD波段套利交易策略

策略采用第二种方法交易,过一段升浪(跌浪)后,找二次进场的机会。这里面有一个问题,就是MACD会出现钝化,也就是背离的情况。MACD走高,价格震荡。因此我们还需要做一个趋势过滤,不要多复杂,引入两组均线即可,让它与MACD指标二次点形成共振。策略以MACD指标为基础寻找主要波段行情,MACD本身是均线的衍生指标,有很好的趋势性,基于MACD指标的交易方法非常多,金叉死叉,柱线面积判断强弱,顶底背离等方法。其中专享是2个套利,1个盘口,1个CTA。以螺纹-铁矿为例,专享05的交易次数多与专享02和04。

2023-05-16 09:40:03 599

原创 GP04丨网格框架初版

因为权益市场不带杠杆的原因,所以类马丁策略不会出现爆仓,当然这里面也有一个很重要的前提假设(类似数学假设,假设不成立,结论不成立,大家注意)——那就是要选品种,只有选好了品种,配合合适中枢基准价和网密度,这3个要素集齐了,就可以召唤“神龙”了。策略层面我们在这第一版中设定的很简单,固定手动调整的benchmark_price、交易量,以及固定的网密度,在日后迭代的版本中这一块会弄成自适应、或者某种逻辑指引下的动态调整模式,这是计划暂定的迭代2个方向。本策略仅作学习、交流使用,实盘交易盈亏投资者个人负责!

2023-05-08 09:34:08 640

原创 通用策略03丨RUMI魔改+krange自适应第3版

在这个逻辑中,我们考虑平均一个单位ATR变动,带来多少pricerange的变化,从而确定初始化参数的大小,因为在实践中我们发现,虽然尽管ATR是个历史波动率刻画工具,但是初始化会无时不刻的影响后续的迭代。我们在一些量化杂志中,可以看到一个叫做RUMI的策略,当然这个策略实际上很垃圾,我也不知道为啥总是在绩效排行榜的前面,而且还是什么全球top10。当然了,以上的东西是存在很多主观的因素的,但有一点可以确定的是,只要行情上下波动加大,那么下面的数据波动也会加大,哪怕是宽幅震荡。

2023-04-25 09:33:19 1257

原创 套利策略样本外跟踪

2020年我们编写了凹凸均线形态的代码,它的参数少,结构简单,普适性好。因此我们在它的基础之上进行迭代,微调了它的开仓和出场。将它嵌入到套利模板里,发现效果还是不错的。

2023-04-11 10:49:52 573

原创 GP03丨宽窄基资金管理增强策略

1、该策略通过资金管理、与择时双重逻辑的方式,进行了仓位动态管理。2、手续费按照开平各万1的费率,印花税卖出千1,最低5元的标准进行测试。如下图所示:3、该策略通过宽窄基轮动,量化跟(压)风格方式,组合权重动态调整,三合一增大绩效。通过我们2期不同ETF轮动策略的迭代,这里我们会告一段落了。不管是02的佛系投资,还是03的激进仓位动态管理,最终的目的都是实现ETF领域的稳定风险收益比。后面几期我们预计将会围绕“可转债”、“网格”等方面的研究探索,同时我们将GP01仿真版本同步与GP03进行上传。

2023-04-04 10:02:50 442

原创 通用策略02丨零参数自适应软通道

其次,进场有2个过滤,一个为突破型过滤,一个为分水岭过滤。众所周知,突破信号是仅次于均线金死叉信号最多的一种噪音型逻辑,因此,我们需要一种分水岭过滤来屏蔽过多的噪音,当然有人说,会不会屏蔽一些有利的开仓点位。具体你说策略细节,难道SF系列38个策略,算法10+个策略,外加去年的Pro系列12个策略,以及不断更新的VIP专属策略还不够大家“做饭”的吗?该策略说抓取的就是一个总体趋势行情,不管这个趋势是震荡往上,还是流畅往上,在这种很宽泛,没有各种条件控制和过滤的过程中,延续的就是一个线性行为。

2023-03-15 09:41:44 433

原创 专享策略04 | 商品通用套利模型(二)

当价格起涨的时候,均线处于下凸(上凹)形态,此时是最理想的一个起涨点,所有的起飞点均线为这个形态。所以我们需要寻找起涨时均线处于下凸(上凹)角度大的品种,越大越好,那样就会飞得很高,空头反之。如果将铁锅正着方的话,它就叫下凸(上凹)、而直线,指的就是没有弯曲的时候。因此,松鼠为大家多多配置套利,截面,盘口等类型的策略,丰富思路,拓宽策略池。2020年我们编写了凹凸均线形态的代码,它的参数少,结构简单,普适性好。因此,2023年我们将推出7个通用型CTA策略,4个专享策略:俩个套利,一个盘口,一个CTA。

2023-03-01 09:50:41 523

原创 如何调教ChatGPT成为你的策略助手

需要不断校正Chat的回答,费了很多时间重新来过,总之就像教育子女一样,要有耐心,每天教育一点,有问题就纠错。这几个月白嫖下来,我个人是非常满意的,帮我解决了不少问题,真的是一个非常不错的效率工具。经过几个月的时间Chat也出了付费的版本,一个月20刀的价格我觉的相当良心了,更快的响应速度,更长的字数。这要是国内的厂商,路子就比较广泛了,分模块付费,SVIP,免费版植入广告等等,老生常谈了。你看,这就不是Tbquant的C++格式了,所以要再次和Chat明确代码格式,同时命名你们的之间的代码交流的格式。

2023-02-27 10:04:35 6110

原创 大A社群丨全球宽基ETF轮动(GP02)

在上一期中,我们分享了技术多因子(外加一些基本简单的财务因子)策略,本期我们分享ETF轮动策略,该策略是历史所有策略中(包括期货社群、可达鸭社群分享的策略)最适合钱少、风险承受能力弱、投资交易理念落后与知识匮乏的投资者。那么问题来了,多个ETF指的是哪多个?这些具有一定特色的指数,根据一定简单标准也可以尝试纳入其中,由于具体篇幅有限,以及策略迭代性多等情况,上述逻辑和宽基指数并未在该版本中考虑,不过这是后续迭代重点。3、该策略迭代空间很大,例如轮动逻辑,宽基指数扩张,宽窄基混合,股债混合等等。

2023-02-21 09:41:56 823

原创 KD04丨震荡动量_波段王

从传统的限幅振荡器开始, 例如随机指标或 RSI 类似,并在 -1 和 +1 之间进行缩放,费雪变换的目的是 将波形转换为具有接近高斯的波形 概率分布。此处也可以根据该算法改为回归逻辑,去做震荡和反转类型的策略,当然这里面需要进一步的选币逻辑,并不是所有的品种波动率和噪音都很大的。因此,在应用费雪逆变换之前,它用标准差缩放原始波形是一种很好的做法。无论你是大学生,量化小白,还是量化爱好者,我们提供的是广阔开放的量化思路,在这些思路基础上,可以发散性我们的策略思维,可以对你的量化职业之路提供一定帮助。

2023-02-17 09:13:55 845

原创 KD03丨选品种-横截面动量

横截面是一种非时序动量逻辑,从统计学感性描述(非严谨客观描述)时序动量是根据历史收益率高低波动,推导未来惯性波动的一种逻辑模式。就好比我们做时间序列分析中自相关图平稳性一样,如下图所示:横截面动量来源于相对性,而非自身历史性,所以更容易做个组合出来。从稳定性角度来看,市场主体往往更加倾向同一板块内逻辑,因为板块内逻辑往往更加稳定,不容易变,从而达到模型的稳定性。

2023-02-10 10:15:32 1632

原创 大A社群丨技术多因子权重策略(GP01)

今天我们分享股票社群第一期的多因子策略。根据我们在12月份预售投票情况看,大家还是比较倾向于技术多因子和ETF轮动

2023-02-08 10:28:16 786

原创 通用策略01丨高位震荡过滤初探

通过一般ER效率系数等效计算转换,以及可视化观察,我们人为设定0.55作为震荡与否的阈值,大概率可能不合适,别问为什么,时间周期、品种不一、结构不对称等都是导致阈值局部优化解漂移的情况。1、进场还有一个逻辑忘记说了,那就是极值过滤,当一段行情极值创出很大的时候,那么后续的行情就跟上述描述一样,会出现高位震荡和低位磨底的过程,那么届时几乎都是止损的交易,所以我们在触发这个极值后,就关闭交易了。在这个变量基础上,我们从基础逻辑框架角度,简单设定一个阈值,阈值上下作为震荡和行情延续的定量判断。

2023-02-07 15:20:18 933

原创 Pro_12丨为股指而战

1、实际观察发现,高低波动率效果不是很显著,这里大家可以开发自己见解充分改造一下。2、主动离场逻辑虽然很新颖,但是效果不一定是最好的,这里大家也可以深化迭代一下。3、空头进场逻辑,同样大有可为,可以在趋势判断的大背景下,去掉ORB逻辑,换成更好的逻辑。这一块如果有突破后期可加入2023_Pro计划中。由于各平台差异,回测绩效以TBQ版本为准!!!本策略仅作学习交流使用,实盘交易盈亏投资者个人负责!!!

2022-12-12 10:38:55 442

原创 ChatGPT生成量化交易策略,真好玩

OK,还有没有更好玩的对量化策略开发,高质量社群,交易思路分享等相关内容『正文』ˇ最近比较火的OpenAI-ChatGPT,太有意思了。尝试让它写了几个策略,您别说,还真是有模有样。我们来看看吧。源码:模型二:一个均线策略源码: 模型三:唐奇安通道+MACD源码: 模型四:机器学习策略源码:编写期货收益率预测模型的过程可能比较复杂,因为这类模型通常需要考虑许多因素。但是,以下是一个简单的Python程序,它使用Scikit-learn库来构建并训练一个期货收益率预测模型:

2022-12-06 16:59:05 11379 1

原创 专享策略No.3 | 商品截面交易策略

量化策略开发,高质量社群,交易思路分享等相关内容『正文』ˇ大家好,2022松鼠俱乐部临近收官。前面发布了专享策略01V3 | 小短波策略,专享策略No.2 | 套利策略-自动换仓-出场加速。今天我们交付第三个专享策略:商品截面交易策略。这个策略11月15号就做好了源码及样本外测试,因不可抗力的缘故拖到今天才发布,实在抱歉。OK,我们先来看一下策略结构:这个比较简单,利用收盘价归一化所有品种的(CHLO)涨跌幅,然后再一个基点(BasePoint)上拟合成指数。这个吕总在另类策略里讲过就不再赘述,效果

2022-12-05 11:07:46 991

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