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原创 【时间序列模型】基本性质判断及相关计算---附代码
时间序列模型---基础性质及计算前言一、常用时间序列模型1.自回归模型(AR model)1.1 参数p的确定1.2 平稳性判断(stationary)2. 移动平均模型 (MA(q) model)3. ARMA(p,q)4. ARIMA(p,q)5. SARIMA(p,q)二、使用步骤1.2.读入数据总结前言本文主要简单整理几种线性时间序列模型的定义,时间序列过程性质的判断(如判断稳定性等)和模型参数的选择,并提供一些手动计算部分模型ACF和PACF的方法。如有错误,欢迎指正。一、常用时间序列模
2022-05-02 14:04:44 2432
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