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RSS订阅原创 时间序列的平稳性检验方法汇总篇
时间序列的平稳性检验方法汇总。主要检验方法为：DF检验、ADF检验、PP检验、DF-GLS检验、KPSS检验等，含代码示例，并增加了预备知识：时间序列的确定趋势、随机趋势、d阶单整及单位根概念的解释。
2021-10-10 20:18:41
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原创 谈谈时间序列的平稳性
时间序列分析中的许多方法，如ARMA、ARIMA、Granger因果检验等时序预测和分析方法，都需要时间序列具备平稳性。那么什么是时间序列的平稳性呢？什么序列是平稳的什么是非平稳的？最后再来思考一下为什么这么多时序分析方法都强调时间序列的平稳性呢？一、平稳性的定义时间序列的平稳性是指一组时间序列数据看起来平坦，各阶统计特征（如均值、方差、协方差…）不随时间的变化而变化。其数学定义又分为严平稳和宽平稳。严平稳给定随机过程X(t),t∈T,如果对任意\small 给定随机过程 X(t),t \in
2021-10-10 19:31:37
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空空如也
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