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RSS订阅原创 学习笔记：在R中计算期权价格（Black-Scholes模型和CCR模型）
今天学习的是《量化金融R语言初级教程》的第六章。Black-Scholes模型计算看涨期权价格：library(fOptions)GBSOption(TypeFlag = "c",S = 900,X = 950,r = 0.02,Time = 1/4,sigma = 0.22,b = 0.02)GBSOption(TypeFlag = "c",S = 900,X = 950,r = 0.0...
2019-02-25 19:16:20
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原创 学习笔记：运用Quantmod包对股票数据的预处理并生成动态化报告
学习笔记：运用Quantmod包对股票数据的预处理并生成动态化报告大三的通识课上，第一次接触了R，感受到了R的魅力，后来计量的小课题用的回归也尝试用R来实现。因为大四备考的原因，又停下来很久。这几天又开始整理，看到论坛上一些大佬用Rmarkdown创建动态化报告，试了下也成功啦！特别来记录下第一份Rmarkdown动态化报告的.Rmd。新建一个Rmarkdown文件之后会有对话框，填好titl...
2019-02-23 23:24:49
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空空如也
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