学习笔记：在R中计算期权价格（Black-Scholes模型和CCR模型）

今天学习的是《量化金融R语言初级教程》的第六章。
Black-Scholes模型计算看涨期权价格：

library(fOptions)
GBSOption(TypeFlag = "c",S = 900,X = 950,r = 0.02,Time = 1/4,sigma = 0.22,b = 0.02)
GBSOption(TypeFlag = "c",S = 900,X = 950,r = 0.02,Time = 1/4,sigma = 0.22,b = 0.02)@price#只显示价格

CCR模型计算看涨期权价格：

CRRBinomialTreeOption(TypeFlag = "ce",S = 900,X = 950,r = 0.02,Time = 1/4,sigma = 0.22,b = 0.02,n = 3)#n是时间步长

画出二叉树：

CRRTREE<-BinomialTreeOption(TypeFlag = "ce",S = 900,X = 950,r = 0.02,Time = 1