k线识图
K线基础
全名Candlestick chart,
K线指标
MA,移动平均线
全名Moving Averange,一定周期N内的证券价格
P
i
P_i
Pi的算数平均值的曲线,
P
i
P_i
Pi代表第i天的价格,N是MA的计算周期,则公式如下
,由美国著名的投资专家Joseph E.Granville(葛兰碧,又译为格兰威尔)发明,基于平均成本概念,主要用来判断K线趋势
.
M A = P 1 + P 2 + . . + P n N = > y = ∑ i = x − n x P i N MA = \frac{P_1 + P_2 + .. + P_n}{N} => y = \frac{\sum_{i=x-n}^xP_i}{N} MA=NP1+P2+..+Pn=>y=N∑i=x−nxPi
按时间:短期(N=5,10),中期(N=30-60),长期(N>=120)
1. 均线的支撑/阻力(支撑位/压力位)
- 支撑:
- 阻力
2. 多头排列/空头排列 & 金叉/死叉
- 金叉(黄金交叉):短期MA向上穿过中期MA,或者短期MA、中期MA向上穿过长期MA, 交叉点就是金叉,代表新的
上涨行情
,形成多头排列 - 死叉(死亡交叉):短期MA向下穿过中,长期MA,交叉点是死叉,代表
下跌行情
,形成空头排序 - 多头排列: 某个时间点自上而下短期ma,中期MA,长期MA排列 =>
上涨趋势
- 空头排列: 某个时间点自下而上短期ma,中期MA,长期MA排列 =>
上涨趋势
EMA,指数移动平均线(expMA)
Exponential Moving Average, 指数移动平均线;公式如下:
E
M
A
x
=
α
∗
P
x
+
(
1
−
α
)
∗
E
M
A
x
−
1
(1)
EMA_x = \alpha * P_x + (1 - \alpha) * EMA_{x-1} \tag{1}
EMAx=α∗Px+(1−α)∗EMAx−1(1)
E
M
A
1
=
P
1
(2)
EMA_1 = P1 \tag{2}
EMA1=P1(2)
其中, α = 2 N + 1 \alpha = \frac{2}{N+1} α=N+12是平滑指数,N一般取值12(快指数=2/13)、26(慢指数=2/27); P x P_x Px是第x天的收盘的价格.公式推导:
1
α
=
1
+
(
1
−
α
)
+
(
1
−
α
)
2
+
⋯
⏟
c
d
o
t
s
(3)
\frac{1}{\alpha} = 1 + (1 - \alpha) + (1-\alpha)^2 + \underbrace{\cdots}_{\rm cdots} \tag{3}
α1=1+(1−α)+(1−α)2+cdots
⋯(3)
E
M
A
x
=
α
∗
P
x
+
(
1
−
α
)
∗
E
M
A
x
−
1
=
a
∗
P
x
+
α
∗
(
1
−
α
)
∗
P
x
−
1
+
α
∗
(
1
−
α
)
2
∗
P
x
−
2
+
⋯
⏟
c
d
o
t
s
=
α
(
P
x
+
(
1
−
α
)
∗
P
x
−
1
+
(
1
−
α
)
2
∗
P
x
−
2
+
.
.
.
)
=
P
x
+
(
1
−
α
)
∗
P
x
−
1
+
(
1
−
α
)
∗
P
x
−
2
+
.
.
.
1
+
(
1
−
α
)
+
(
1
−
α
)
2
+
.
.
.
EMA_x = \alpha * P_x + (1-\alpha) * EMA_{x-1} = a * P_x + \alpha * (1-\alpha) *P_{x-1} + \alpha *(1-\alpha)^2 *P_{x-2} + \underbrace{\cdots}_{\rm cdots} = \alpha(P_x + (1-\alpha) * P_{x-1} + (1-\alpha)^2 * P_{x-2} + ...) = \frac{P_x + (1-\alpha) * P_{x-1} + (1-\alpha) * P_{x-2} + ...}{ 1+(1-\alpha) + (1-\alpha)^2 +... }
EMAx=α∗Px+(1−α)∗EMAx−1=a∗Px+α∗(1−α)∗Px−1+α∗(1−α)2∗Px−2+cdots
⋯=α(Px+(1−α)∗Px−1+(1−α)2∗Px−2+...)=1+(1−α)+(1−α)2+...Px+(1−α)∗Px−1+(1−α)∗Px−2+...
所以EMA对价格进行了指数加权,每天价格的权重以指数的形式缩小,MA所有的价格加权相同,所以比MA更能反应价格的波动趋势。
MACD,异同移动平均线
MACD,Moving Average Convergence / Divergence;MACD的变化代表着市场趋势的变化,不同K线级别的MACD代表当前级别周期中的买卖趋势。 公式如下:
- 指数移动平均线(EMA12)减去慢的指数移动平均线(EMA26)得到DIF,即公式1
- 对DIF进行9日EMA计算得到DEA,即公式2
- (DIF-DEA)*2就是MACD柱状图,即公式3
所以MACD图包括三部分:DIF线,DEA线,和MACD柱状图.
1. DIF,差离值
D I F = E M A ( 12 ) − E M A ( 26 ) (1) DIF = EMA(12) - EMA(26) \tag{1} DIF=EMA(12)−EMA(26)(1)
括号里面是周期
2. DEA,是对DIF线进行EMA计算,此时N=9
D
E
A
=
E
M
A
d
i
f
(
9
)
(2)
DEA = EMA_{dif}(9) \tag{2}
DEA=EMAdif(9)(2)
M
A
C
D
=
2
∗
(
D
I
F
−
D
E
A
(
9
)
)
(3)
MACD = 2 * (DIF - DEA(9)) \tag{3}
MACD=2∗(DIF−DEA(9))(3)
应用
- MACD金叉:DIFF 由下向上突破 DEA,为买入信号。
- MACD死叉:DIFF 由上向下突破 DEA,为卖出信号。
- MACD 绿转红:MACD 值由负变正,市场由空头转为多头。
- MACD 红转绿:MACD 值由正变负,市场由多头转为空头。
- DIFF 与 DEA 均为正值,即都在零轴线以上时,大势属多头市场,DIFF 向上突破 DEA,可作买入信号。
- DIFF 与 DEA 均为负值,即都在零轴线以下时,大势属空头市场,DIFF 向下跌破 DEA,可作卖出信号。
- 当 DEA 线与 K 线趋势发生背离时为反转信号。
- DEA 在盘整局面时失误率较高,但如果配合RSI 及KDj指标可适当弥补缺点。
RSI,相对强弱指数
Relative Strength Index,适合短线投资;公式(1)外汇市场,公式(2):股票市场:
R
S
I
=
A
A
+
B
∗
100
(1)
RSI = \frac{A}{A+B} * 100 \tag{1}
RSI=A+BA∗100(1)
其中:A——N日内收盘涨幅之和;B——N日内收盘跌幅之和(取正值)
R S I = 100 ∗ R S 1 + R S (2) RSI = \frac{100 * RS}{1+RS} \tag{2} RSI=1+RS100∗RS(2)
其中 R S = N 日 上 涨 价 格 的 算 是 平 均 值 N 日 下 跌 价 格 的 算 是 平 均 值 RS=\frac{N日上涨价格的算是平均值}{N日下跌价格的算是平均值} RS=N日下跌价格的算是平均值N日上涨价格的算是平均值
KDJ,随机指标
公式如下:
参考
- markdown公式编辑 https://www.cnblogs.com/q735613050/p/7253073.html