[笔记]Coursera Machine Learning Week3 - 正则化(Regularization)

欠拟合（Underfitting）与过拟合（Overfitting）

上面两张图分别是回归问题和分类问题的欠拟合和过度拟合的例子。可以看到，如果使用直线（两组图的第一张）来拟合训，并不能很好地适应我们的训练集，这就叫欠拟合（Underfitting），但是如果x的次数太高（两组图的第三张），拟合虽然很好，但是预测能力反而变差了，这就是过拟合（Overfitting）。
对于欠拟合，我们可以适当增加特征，比如加入x的多次方。通常这很少发生，发生的多的都是过拟合。那么如何处理过度拟合呢？
1. 丢弃一些不能帮助我们正确预测的特征。可以是手工选择保留哪些特征，或者使用一些模型选择的算法来帮忙（例如 PCA）。
2. 正则化。 保留所有的特征，但是减少参数的大小(magnitude)。

加入正则化的代价函数

假设上面的线性回归过拟合例子使用使用的模型是：

我们可以看出这些高次项（3次方、4次方）导致了过拟合，高次项参数大了，从图像来看就是会变得非常曲折，高次项参数小了图像就会较为平整。所以这里我们要做的就是一定程度上减小高次项参数，削弱高次项的影响力。我们的做法是修改代价函数，给theta3、theta4一些惩罚，使得最终选出来的theta3、theta4比较小：
J(theta)=

通过这样的代价函数选择出的theta3 和theta4 对预测结果的影响就比之前要小许多，因为theta3、4一试图变大，代价就会变大很多，那么在使用梯度下降最小化J(theta)时，theta3、4就会变得比较小。
假如我们有非常多的特征，我们并不知道其中哪些特征我们要惩罚，我们将对所有的特征进行惩罚，并且让代价函数最优化的软件来选择这些惩罚的程度。这样的结果是得到了一个较为简单的能防止过拟合问题的假设:

• 其中 lambda 又称为正则化参数（Regularization Parameter）。
• 根据惯例,我们不对theta0进
  行惩罚。否则得到的图像比较靠近x轴，那整个模型就偏离数据了。

经过正则化处理的模型与原模型的可能对比如下图所示:

这里的lambda的选择也是较为关键的一点，如上图，theta太小甚至为0，那可能导致过拟合，而lambda太大，图像就会得到一条类似与平行于x轴的直线。

正则化后的线性回归、逻辑回归模型

正则化线性回归

重新将新的代价函数带入梯度下降算法，经过求导、化简后，得到的梯度下降如下：

对于j=1,2,…,n，thetaj的更新式子可以化简为：

可以看到（不看theta0），算法的变化就在于theta每次减少了一个额外的alpha*lambda/m。

同样的，可以在正规方程使用正则化：

正则化逻辑回归

同样带入化简，得：

发现得到的式子和线性回归一样，当然，两者的区别之前已经分析过，h(x)不同。