当人们买入一只股票时,我应该跟随趋势吗?这个问题很复杂,我们从 随机森林 的角度看看。
使用多个训练数据,随机森林整合多个 决策树 的结果,对新数据作结果预测。随机森林有两个重要的参数,一个从数据属性集合中选取子集属性的个数,用于随机抽取给定数量的子集属性,生成一个决策树。另一个参数是生成决策树的个数。
作一个类比,一个决策树作为一个个体作决策,相当于一个人作决策,多个决策树相当于多个人。由于各人境遇不同,获取信息参差不齐,参数的随机选择应该可以代表不同人作决定时考虑的因素。决策树依赖训练数据集作决策,个人作决策时依赖的信息则比较微妙,这是类比时差异较多的地方,但是并不动摇根基。整合多个人的决策并作出行动,即是一个趋势性的行为。如果这个系统是一个正向系统,就是说,跟随趋势是有利的。但是很遗憾,很多投资高手告诫人们不能盲目追随趋势,中国股市更有七亏一赢的说法。那么变换一个方向,我们认为这个似乎在理论上由随机森林支持的趋势是一个负向系统,我们应该反趋势而行:别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪。
使用多个训练数据,随机森林整合多个 决策树 的结果,对新数据作结果预测。随机森林有两个重要的参数,一个从数据属性集合中选取子集属性的个数,用于随机抽取给定数量的子集属性,生成一个决策树。另一个参数是生成决策树的个数。
作一个类比,一个决策树作为一个个体作决策,相当于一个人作决策,多个决策树相当于多个人。由于各人境遇不同,获取信息参差不齐,参数的随机选择应该可以代表不同人作决定时考虑的因素。决策树依赖训练数据集作决策,个人作决策时依赖的信息则比较微妙,这是类比时差异较多的地方,但是并不动摇根基。整合多个人的决策并作出行动,即是一个趋势性的行为。如果这个系统是一个正向系统,就是说,跟随趋势是有利的。但是很遗憾,很多投资高手告诫人们不能盲目追随趋势,中国股市更有七亏一赢的说法。那么变换一个方向,我们认为这个似乎在理论上由随机森林支持的趋势是一个负向系统,我们应该反趋势而行:别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪。