随机森林

当人们买入一只股票时，我应该跟随趋势吗？这个问题很复杂，我们从 随机森林 的角度看看。


使用多个训练数据，随机森林整合多个 决策树 的结果，对新数据作结果预测。随机森林有两个重要的参数，一个从数据属性集合中选取子集属性的个数，用于随机抽取给定数量的子集属性，生成一个决策树。另一个参数是生成决策树的个数。


作一个类比，一个决策树作为一个个体作决策，相当于一个人作决策，多个决策树相当于多个人。由于各人境遇不同，获取信息参差不齐，参数的随机选择应该可以代表不同人作决定时考虑的因素。决策树依赖训练数据集作决策，个人作决策时依赖的信息则比较微妙，这是类比时差异较多的地方，但是并不动摇根基。整合多个人的决策并作出行动，即是一个趋势性的行为。如果这个系统是一个正向系统，就是说，跟随趋势是有利的。但是很遗憾，很多投资高手告诫人们不能盲目追随趋势，中国股市更有七亏一赢的说法。那么变换一个方向，我们认为这个似乎在理论上由随机森林支持的趋势是一个负向系统，我们应该反趋势而行：别人贪婪时我恐惧，别人恐惧时我贪婪。